Анализ фьючерсных позиций

Недельный анализ валютных фьючерсов

Существенное снижение открытого интереса привело к тому, что объем чистых длинных позиций по евро вырос с 18% до 26% открытого интереса

Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 21.06.11 (IMM positioning).

Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report, СОТ) Американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). IMM данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном валютном рынке (International Money Market, IMM). Международный валютный рынок является подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange).

В отчете участников рынка делят на две группы: коммерческие трейдеры (commercial trader) — участники, которые используют фьючерсные контракты с целью хеджирования, и некоммерческие трейдеры (non-commercial trader) — участники, которые используют фьючерсные контракты с целью спекуляций.

Последние IMM данные охватывают период c 7 по 14 июня.

график
график

график
график

Существенное снижение открытого интереса привело к тому, что объем чистых длинных позиций по евро вырос с 18% до 26% открытого интереса, несмотря на то что чистые позиции незначительно сократились — на 0.5 млрд долларов США. То, что некоммерческие инвесторы оставили объем чистых длинных позиций в основном без изменений и даже увеличили показатель открытого интереса, достаточно удивительно, если учитывать низкий аппетит участников рынка к риску на фоне усилившихся опасений по поводу долговой ситуации в Греции. Но данные IMM публикуются с задержкой, и, вероятнее всего, длинные позиции сократились с прошлого вторника. Все же присутствуют предельные понижательные риски от позиционирования для пары евро/доллар, которые не являются преградой для дальнейшего снижения валютной пары в случае ухудшения ситуации по Греции.

Разочаровывающих макроэкономических показателей мировой экономики и увеличения рисков от происходящих событий оказалось недостаточно для того, чтобы вызвать сокращение коротких позиций по доллару. Наоборот, в течение недели с 7 по 14 июня общий объем коротких позиций по американской валюте вырос на 0.6 млрд долларов. Наибольшее увеличение было против британского фунта, японской иены и канадского доллара.

график
график
график
график
график
график
график
график
график
график

Размещено на ForexAW.com

с forex-mmcis ru / FOREX MMCIS group

Опубликовано на ForexAW.com 21.06.2011 19:10 181
Последнее редактирование 26.10.2017 02:14 NEWs
Статья не линковалась