Анализ фьючерсных позиций

Недельный анализ валютных фьючерсов

Совокупный объем чистых коротких позиций по доллару США на прошлой неделе вырос до 31.4 млрд,

Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 2.08.11 (IMM positioning)

Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report, СОТ) Американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). IMM данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном валютном рынке (International Money Market, IMM). Международный валютный рынок является подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange).

В отчете участников рынка делят на две группы: коммерческие трейдеры (commercial trader) — участники, которые используют фьючерсные контракты с целью хеджирования, и некоммерческие трейдеры (non-commercial trader) — участники, которые используют фьючерсные контракты с целью спекуляций.

Последние IMM данные охватывают период c 19 по 26 июля.

график
график
график
график

Совокупный объем чистых коротких позиций по доллару США на прошлой неделе вырос до 31.4 млрд, поскольку внимание участников рынка сместилось на ситуацию по другую сторону Атлантики. Инвесторы нарастили короткие позиции по доллару не только против японской иены и евро, но также против таких сырьевых валют, как канадский и австралийский доллары, позиционирование по которым становится достаточно растянутым.

В воскресенье вечером было достигнуто соглашение по повышению планки государственного долга США, что более или менее ослабило риск технического дефолта (отметим, что инвесторы ожидают результатов голосования в Конгрессе по данному соглашению) и способствовало восстановлению курса американской валюты. Наиболее значительно реакция участников рынка заметна по движению пар доллар США/японская иена и доллар США/швейцарский франк, где наблюдается закрытие коротких позиций по американцу. Усиление повышательных тенденций, вероятнее всего, приведет к сбалансированию открытых позиций и, следовательно, дальнейшему восстановлению пар доллар США/японская иена и доллар США/швейцарский франк.

Продажи рисковых активов в совокупности с долговыми проблемами Еврозоны, слабыми мировыми макроэкономическими данными и переговорами по государственному долгу США привели к резкому росту спроса на золото и повышению его стоимости выше уровня 1600 долларов США за тройскую унцию. Позиционирование становится более растянутым. Объем чистых длинных позиций по золоту достиг 44% открытого интереса, что на 1 стандартное отклонение выше исторического среднего. Другими словами, риски от открытия позиций по золоту значительно выросли.

график
график
график
график
график
график
график
график
график
график

Размещено на ForexAW.com

с forex-mmcis ru / FOREX MMCIS group

Опубликовано на ForexAW.com 02.08.2011 18:30 453
Последнее редактирование 26.10.2017 02:17 NEWs
Статья не линковалась