индекс DXY
график индекса доллара
Опубликованные данные по США:
Индекс деловой активности ФРБ в Нью-Йорке за ноябрь составил +0.6 (прогноз -2.3, предыдущее значение -8.5).
Индекс промышленных цен в США за октябрь составил -0.3% (прогноз -0.1%, предыдущее значение +0.8%).
Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь составил 0.0% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.2%).
Индекс розничных продаж в США за октябрь составил +0.5% (прогноз +0.3%, предыдущее значение +1.1%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за октябрь составил +0.6% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.5%).
Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за сентябрь 0.0% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.5%).
Комментарии:
Во вторник перед закрытием европейской сессии индекс доллара протестировал по линии D3 уровень 78,10 пунктов, после чего стабилизировался в районе 77,90. Поддержка для доллара исходила от роста доходности государственных облигаций стран Еврозоны. Рыночная доходность 10-летних итальянских облигаций вновь превысила уровень 7.0%, который считается критическим. Также, рост доходности наблюдался по облигациям Греции, Ирландии, Испании и Франции. На этом фоне расширился спред между германскими облигациями и облигациями стран PIIGS. Стоимость защиты гособлигаций стран PIIGS от дефолта также подскочила. Негатива для единой валюты хватает, чем и пользуются спекулянты.
Положительные экономические данные по США на время остановили рост доллара, но сегодня утром индекс доллара установил новый недельный максимум 78,36. Индекс деловой активности в Нью-Йорке вышел лучше прогноза и оказался в положительной зоне. Индекс розничных продаж в США превысил прогнозный уровень. Цены производителей снизились, что дает ФРС возможность продолжать проводить дальнейшее стимулирование экономики. Макроданные увеличили спрос на рисковые инструменты, и поддержали рост американских фондовых индексов.
В среду индекс доллара протестировал на азиатской сессии линию U3. Новостей сегодня много, поэтому высокая волатильность сохранится в течение дня, а учитывая, что цена DXY находится у линии U3, можно ожидать резкие откидывания от верхней границы МА канала. МА линии направлены вверх. Опираясь на их наклон, по основному сценарию ожидаю рост в течение дня до уровня 78,65. Полной уверенности нет, что пройдем до 78,65 именно так как я показал на графике прогнозом, но внешний фон дает все основания для такого движения.
Так как в последнее время сильно лихорадит долговый рынок ЕС, то все внимание инвесторов сейчас направлено на результаты аукциона по размещению 10-летних испанских облигаций, которое состоится в четверг. До четверга ЕЦБ должен выйти на рынок, чтобы его поддержать, иначе инвесторы продолжат сбрасывать облигации, чем вызовут удорожание обслуживания госдолга. Если доходность по европейским облигациям будет снижаться, то тут не избежать отката, тем более, что технически индекс доллара созрел для коррекции. По основному сценарию я рассчитываю на то, что на европейской сессии быки зацепят новые стопы, как они это сделали сегодня утром.
EURUSD
график валютной пары евро-доллар
Опубликованные данные по Еврозоне:
Торговый баланс в Еврозоне за сентябрь составил +2.9 м (прогноз был -1.0 млрд. евро, предыдущее значение -3.4 млрд. евро).
Индекс деловых ожиданий в Германии немецкого Центра исследования европейской экономики ZEW за ноябрь составил -55.2 (прогноз -52.0, предыдущее значение -48.3).
Комментарии:
В среду курс евро/доллар на европейской сессии опустился до отметки 1.3511 (линия D3 выступила поддержкой). Негативное влияние на курс евро оказал рост доходности государственных облигаций стран Еврозоны. Рыночная доходность 10-летних итальянских облигаций вновь превысила уровень 7.0%, который считается критическим. Также, рост доходности наблюдался по облигациям Греции, Ирландии, Испании и Франции. На этом фоне расширился спред между германскими облигациями и облигациями стран PIIGS. Стоимость защиты гособлигаций стран PIIGS от дефолта также подскочила. Негатива для единой валюты хватает, чем и пользуются спекулянты.
После незначительного восстановления с 1,3511 до 1,3572, курс EUR/USD устремился к 1,3496. Положительные экономические данные по США на время остановили падение евро, но сегодня утром евро/доллар снизился до нового недельного минимума 1,3436. Индекс деловой активности в Нью-Йорке вышел лучше прогноза и оказался в положительной зоне. Индекс розничных продаж в США превысил прогнозный уровень. Цены производителей снизились, что дает ФРС возможность продолжать проводить дальнейшее стимулирование экономики. Макроданные увеличили спрос на рисковые инструменты, и поддержали рост американских фондовых индексов.
Новостей выходит сегодня много, поэтому высокая волатильность сохранится в течение дня, а учитывая, что евро/доллар находится у линии D3, можно ожидать резкие отскоки вверх. Так как в последнее время сильно лихорадит долговый рынок ЕС, то все внимание инвесторов сейчас направлено на результаты аукциона по размещению 10-летних испанских облигаций, которое состоится в четверг. До четверга ЕЦБ должен выйти на рынок, чтобы его поддержать, иначе инвесторы продолжат сбрасывать облигации, чем вызовут удорожание обслуживания госдолга. Если доходность по европейским облигациям будет снижаться, то евро на этом фоне может откатиться до 1,3500. Моя цель на сегодня 1,3350. Дилеры говорят, что утром продавцы зацепили стопы. Учитывая, что отметку 1,35 прошли, то думаю не проблема будет взять уровень 1,3350.
Сопротивление: 1.35558 | 1.36108 | 1.36659 | 1.36999 | 1.37549
Поддержка: 1.35218 | 1.34668 | 1.34117 | 1.33777 | 1.33227
GBPUSD
график валютной пары фунт-доллар
Комментарии:
Британский фунт на фоне роста доллара по всему рынку, снизился до 1,5799 и сегодня утром протестировал отметку 1,5757. На 8:36 мск. курс GBPUSD составляет 1,5763. Медведи пытаются уйти ниже под 1,5750. Если ниже 1,5750 продавцы встретят новую серию защитных стопов, то при их исполнении падение GBPUSD ускорится. Моя цель по фунту для среду 1,5650. Британец пробил нижнюю границу флэта, поэтому пока фунт не поднимется выше 1,5850, стоит рассматривать по нему только продажи.
Сопротивление: 1.58353 | 1.58857 | 1.59360 | 1.59672 | 1.60175
Поддержка: 1.58041 | 1.57538 | 1.57034 | 1.56722 | 1.56219
AUDUSD
график валютной пары австрал-доллар
Комментарии:
После снижения к 1,01128 курс AUDUSD восстановился до 1,01981.Положительные экономические данные по США на время остановили рост доллара по всему рынку. Индекс деловой активности в Нью-Йорке вышел лучше прогноза и оказался в положительной зоне. Индекс розничных продаж в США превысил прогнозный уровень. Цены производителей снизились, что дает ФРС возможность продолжать проводить дальнейшее стимулирование экономики. Макроданные увеличили спрос на рисковые инструменты, и поддержали рост американских фондовых индексов.
В Азии фондовые рынки открылись снижением, кроссы по йене падают, курс AUDUSD с уровня 1,01768 свалился до 1,007116. Учитывая внешний фон и отношение к доллару, моя цель для AUDUSD – паритет.
Сопротивление: 1.01897 | 1.02325 | 1.02753 | 1.03017 | 1.03445
Поддержка: 1.01633 | 1.01205 | 1.00777 | 1.00513 | 1.00085
USDCHF
график валютной пары доллар-франк
Комментарии:
В среду покупатели доллара за франк встретили серьезное сопротивление на линии U4. Первый раз линия U4 остановила быков на уровне 0,9176, второй раз на уровне 0,9197. На азиатской сессии пара третий раз подходит к линии U4 и в настоящее время максимум зафиксирован на уровне 0,9207. Линия U4 выступает сильным сопротивлением, но при паническом поведении участников и срабатывании стопов, эта линия бессильна. Тенденция к росту сохраняется, так как доходность облигаций ЕС растет. На среду от USDCHF ожидаю рост по линии U3.
Сопротивление: 0.90966 | 0.91468 | 0.91970 | 0.92280 | 0.92782
Поддержка: 0.90656 | 0.90154 | 0.89652 | 0.89342 | 0.88840
Запланированные события (время московское):
Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
13:30 Great Britain Число заявок на пособие по безработице Окт 17.5 тыс. 20 тыс. -
13:30 Great Britain Уровень безработицы по стандарту МОТ Сен 8.1 % 8.2 % -
14:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания) Окт 2.0 % г/г 1.9 % г/г -
14:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) Окт 0.8 % м/м 0.3 % м/м -
14:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) Окт 3.0 % г/г 3 % г/г -
14:30 Great Britain Выступление главы Банка Англии Кинга - - - -
14:30 Great Britain Отчёт Банка Англии по инфляции - - - -
16:00 USA Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.22 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 183.1 - -
16:00 USA Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.8 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования - 734.3 - -
16:00 USA Изменение ипотечного кредитования - 10.3 % - -
16:00 USA Индекс рефинансирования ипотечных кредитов - 3967.5 - -
16:00 USA Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов - 12.1 % - -
17:30 USA Базовый индекс потребительских цен Окт 0.1 % м/м 0.1 % м/м -
17:30 USA Базовый индекс потребительских цен Окт 2 % г/г 2.1 % г/г -
17:30 USA Индекс потребительских цен (без коррекции на сезон) Окт 226.89 226.5 - 17:30 USA Индекс потребительских цен Окт 0.3 % м/м - -
17:30 USA Индекс потребительских цен Окт 3.9 % г/г 3.6 % г/г -
17:30 USA Реальная заработная плата Окт 0.2 % м/м 0.2 % м/м -
18:00 USA Покупки иностранцами ценных бумаг Министерства финансов США Сен 60.1 млрд. $ - -
18:00 USA Чистый приток капитала Сен 57.9 млрд. - -
18:15 USA Загруженность производственных мощностей Окт 77.4 % м/м 77.6 % м/м -
18:15 USA Промышленное производство Окт 0.2 % м/м 0.4 % м/м -
19:00 USA Индекс рынка жилья (данные Общегосударственной ассоциации строителей) Ноя 18 18 -
19:30 USA Запасы сырой нефти по данным EIA - -1.37 млн. -1.1 млн. -
19:30 USA Запасы дистиллятов по данным EIA - -6.02 млн. -2.1 млн. -
19:30 USA Запасы бензина по данным EIA - -2.107 млн. -0.7 млн. -
20:30 USA Индекс потребительских цен по расчету ФРБ Кливленда Окт 0.2 % - -
Примечание:
Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.
Размещено на ForexAW.com
с viac ru / виак ру