Индекс доллара закрылся ростом

Аналитика по основным валютным парам на четверг

Несмотря на откат к уровню 77,84, индекс доллара по итогам среды закрылся ростом по 78,21

индекс DXY

график индекса доллара
график индекса доллара

Опубликованные данные по США:

Индекс потребительских цен в США за октябрь составил -0.1% (прогноз 0.0%, предыдущее значение +0.3%).

Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь составил +0.1% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.1%).

Объем покупок иностранными инвесторами американских активов (данные TICS) в США за сентябрь +57.4 млрд. долл. (предыдущее значение +89.6 млрд. долл.).

Индекс промышленного производства в США за октябрь +0.7% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.2%).

Емкость использования потенциала экономики в США за октябрь 77.8 (прогноз 77.7, предыдущее значение 77.4).

Комментарии:

Несмотря на откат к уровню 77,84, индекс доллара по итогам среды закрылся ростом по 78,21. Снижение DXY к 77,84 было вызвано масштабными интервенциями ЕЦБ на долговом рынке. Доходность гособлигаций проблемных европейских стран снизилась, и к закрытию европейской сессии доходности госбумаг вернулись к своим максимумам. Доходность по десятилетним облигациям Италии на текущий момент составляет 7,004%, по Испании – 6,411% (новый максимум), по Франции - 3,711% и по Португалии -11,25%. Облигации этих стран вчера приобретал ЕЦБ.

Американские фондовые рынки открылись снижением, последовав за европейскими рынками. Индекс CPI оказался ниже прогнозов, индекс промышленного производства за октябрь месяц превзошел прогноз на 0,3%. Трейдеры рады реагировать на новости, но макростатистика из США оказывает сейчас слабое влияние на рынок, так как беспокойство по поводу европейского долгового кризиса негативно сказывается на настроении инвесторов и заставляет их уходить в доллар США.

Сегодня все внимание будет приковано к испанскому аукциону по размещению 10-ти летних испанских облигаций. Вчера ЕЦБ пытался сбить доходность по всем бумагам, но по итогам торгов значения вернулись на прежние уровни. Я думаю, что перед испанским аукционом ЕЦБ сегодня опять выйдет на долговой рынок, чтобы снизить доходность по облигациям, поэтому есть вероятность, что с открытия торговой сессии в Европе доллар будет снижаться, как в среду. Затем от уровня 77,90 развернется вверх. На часовом графике есть канал. Думаю, что DXY оттолкнется от 77,90 и выберет направление к 78,50. Пробой нижней границы канала, откроет дорогу к линии D3 на 77,60.

EURUSD

евро-доллар
евро-доллар

Комментарии:

После вчерашнего роста к уровню 1,3556, медведи не смогли переписать азиатский минимум 1,3428. Резкий рост к 1,3556 был вызван масштабными интервенциями ЕЦБ на долговом рынке. Доходность гособлигаций проблемных европейских стран снизилась, и к закрытию европейской сессии доходности госбумаг вернулись к своим максимумам. Доходность по десятилетним облигациям Италии на текущий момент составляет 7,004%, по Испании – 6,411% (новый максимум), по Франции - 3,711% и по Португалии -11,25%. Облигации этих стран вчера приобретал ЕЦБ.

При достижении внутридневного максимума 1,3556 рынки развернулись, и пара евро/доллар снизилась до 1,3454. После выхода данных по США евробыки восстановили потери, а на снижении фондовых индексов и роста доходности европейских облигаций, растеряли все прибыль. Сегодня утром курс евро/доллар снижался до нового минимума 1,3421. Беспокойство по поводу европейского долгового кризиса негативно сказывается на настроении инвесторов и заставляет их уходить в доллар США.

Сегодня все внимание будет приковано к испанскому аукциону по размещению 10-ти летних испанских облигаций. Вчера ЕЦБ пытался сбить доходность по всем бумагам, но по итогам торгов значения вернулись на прежние уровни. Я думаю, что перед испанским аукционом ЕЦБ сегодня опять выйдет на долговой рынок, чтобы снизить доходность по облигациям, поэтому есть вероятность, что с открытия торговой сессии в Европе доллар будет снижаться, как в среду.

На четверг в качестве сопротивления выбираю уровень R2 – 1.3526. Думаю, что на фоне покупок ЕЦБ облигаций курс евро откатится до этого уровня, а там стоит ожидать очередного снижения. На сегодня ограничился уровнем 1,3380.

Сопротивление: 1.34774 | 1.35261 | 1.35748 | 1.36048 | 1.36535

Поддержка: 1.34474 | 1.33987 | 1.33500 | 1.33200 | 1.32713

GBPUSD

график валютной пары фунт-доллар
график валютной пары фунт-доллар

Комментарии:

Вчера, после того, как я сделал обзор по европейской сессии, был опубликован ежеквартальный отчет Банка Англии. Согласно опубликованному отчету, инфляция в течение ближайших 2-3 лет будет ниже ключевого уровня 2.0% в год. Также было отмечено, что перспективы развития британской экономики крайне неопределенны. Несмотря на все вчерашние события, курс GBPUSD долго кружился вокруг уровня 1,5770 и перед закрытием торгов в Чикаго свалился до 1,5721 и сегодня до 1,5690. Т.к. сегодня все внимание трейдеров приковано к аукциону по размещению испанских облигаций, то есть мнение, что на европейской сессии курс GBPUSD откатится до линии Lb. Рост ожидается на фоне выкупа облигаций ЕЦБ. Затем от 1,5748 ожидаю разворот. Не исключаю, что по суточному разворотику будет сформирована двойная вершинка. По дополнительному сценарию я рассматриваю формирование нижнего ШИПА.

Сопротивление: 1.57478 | 1.58118 | 1.58758 | 1.59154 | 1.59794

Поддержка: 1.57082 | 1.56442 | 1.55802 | 1.55406 | 1.54766

AUDUSD

график валютной пары австрал-доллар
график валютной пары австрал-доллар

Комментарии:

В ходе европейских торгов на фоне выкупа ЕЦБ облигаций проблемных стран, курс AUDUSD на европейской сессии восстанавливался до 1,01834. Закрытие проходило около минимума 1,00596 и сегодня утром продавцы проверили на прочность уровень 1,00203. Линия D3 выступает поддержкой. На европейскую сессию я ожидаю роста от AUDUSD, т.к. есть вероятность, что ЕЦБ сегодня снова выйдет на рынок покупать облигации. От линии Lb, жду разворот вниз с целью в районе S2.

Сопротивление: 1.00956 | 1.01429 | 1.01902 | 1.02194 | 1.02667

Поддержка: 1.00664 | 1.00191 | 0.99718 | 0.99426 | 0.98953

USDCHF

график валютной пары доллар-франк
график валютной пары доллар-франк

Комментарии:

Несмотря на откат USDCHF к 0,9138, который был вызван покупками ЕЦБ гособлигаций проблемных стран, пара вернулась к 0,92279. Есть канал (зеленые линии). Думаю, что на европейской сессии отступим к нему (S2-0,9150) и от него жду отскок к R2 (верхней границы канала). Пробой 0,9150 откроет путь к D3.

Сопротивление: 0.92013 | 0.92331 | 0.92650 | 0.92848 | 0.93166

Поддержка: 0.91815 | 0.91497 | 0.91178 | 0.90980 | 0.90662

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.

13:30 Great Britain Розничные продажи Окт 0.6 % м/м -0.2 % м/м -

13:30 Great Britain Розничные продажи Окт 0.6 % г/г - -

14:00 Switzerland Индикатор ZEW Ноя -54.4 - -

17:30 Canada Покупки (продажи) иностранных ценных бумаг канадцами Сен -2.05 млрд. C$ м/м - -

17:30 Canada Покупки (Продажи) канадских ценных бумаг иностранцами Сен 7.92 млрд. C$ м/м - -

17:30 USA Число выданных разрешений на строительство (изменение) Окт -5.8 % м/м - -

17:30 USA Число выданных разрешений на строительство Окт 0.589 млн. 0.603 млн. -

17:30 USA Число вторичных заявок на пособие по безработице - 3.615 млн. 3.643 млн. -

17:30 USA Число закладок новых домов (изменение) Окт 15 % м/м - -

17:30 USA Число закладок новых домов Окт 0.658 млн. м/м 0.61 млн. м/м - 17:30 USA Число первичных заявок на пособие по безработице - 390 тыс. 395 тыс. -

19:00 USA Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии Ноя 8.7 8 -

19:30 USA Запасы природного газа по данным EIA - 37 26 -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.

Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.

В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

Размещено на ForexAW.com

с viac ru / виак ру

Опубликовано на ForexAW.com 17.11.2011 10:10 201
Последнее редактирование 26.10.2017 02:25 NEWs
Статья не линковалась