Фунт снизился вслед за другими валютами

Аналитика по основным валютным парам на вторник

В понедельник валютный рынок открылся по доллару гэпом вниз

индекс DXY

график индекса доллара
график индекса доллара

Опубликованные данные по США:

Количество продаж новых домов в США за октябрь 307K (прогноз 310K, предыдущее значение 313K).

Комментарии:

В понедельник валютный рынок открылся по доллару гэпом вниз. Американский доллар продавали на фоне опубликованной статьи в газете La Stampa, что МВФ для Италии готовит кредит от 400 до 600 млрд. евро. Позднее, представители Международного валютного фонда опровергли слухи о переговорах с Италией по поводу финансовой помощи. Тем не менее, утку схавали, и открытие торгов с разрывами, изменило баланс между участниками рынка. На европейской сессии на долговой рынок вышел ЕЦБ и агрессивно скупал облигации стран PIIGS.

На момент написания обзора по европейской сессии, итальянские 2-х летние облигации снизились на -6,09% до 7,197%, 5-ти летние снизились на 4,366% до 7,402%,10-ти летние упали на 2,509% до 7,079%, и 30-ти летние до 1,819% до 7,125%. А вот как они закрылись: Итальянские 2-х летние облигации снизились до 7,107%, 5-ти летние снизились до 7,532% ,10-ти летние упали до 7,233%, и 30-ти летние до 7,148%. Видим, что 2-х летние еще снизились, все остальные выросли.

Дополнительное давление на доллар оказывали своим ростом биржевые индексы. Европейские фондовые индексы продемонстрировали к концу торгов понедельника резкий рост на фоне предположений о возможном запуске новой программы стимулирования американской экономики ФРС США. Рост индексов составил от 2,35% до 5,46%.

По неофициальным данным, ФРС США готовит новую программу стимулирования национальной экономики за счет выкупа ипотечных облигаций. Также склонность к риску выросла из-за новости, что рост объема предрождественских продаж в США, стартовавших в минувшую пятницу, оказался выше прошлогоднего показателя на 16%.

Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник снизило долгосрочный прогноз по суверенному долговому рейтингу США до "негативного", но оставило его на уровне "ААА". Ухудшение прогноза со "стабильного" до "негативного" подразумевает 50-процентную вероятность понижения рейтинга страны в течение ближайших двух лет.

Американский фондовый рынок открылся ростом, но подняться индексу DJI выше уровня 11565 не удалось. В течение шести часов индекс DJI торговался под этим уровнем. Когда цены на нефть развернулись вниз, на валютном рынке по сырьевым валютам началась фиксация прибыли от длинных позиций. Далее по всему рынку начались откаты. К закрытию торгов в Чикаго, индекс доллара отбил все потери, вернувшись к линии Lb. Это есть разворотный ШИП, поэтому на сегодня по основному сценарию еще раз рассматриваю рост. Мысли такие. Снижение в зону 79,04-79.00 и новый рост. Стоит следить за поведением цены около указанной зоны. От нее индекс DXY должен оттолкнуться вверх. Чем резче отскок, тем лучше для быков.

EURUSD

график валютной пары евро-доллар
график валютной пары евро-доллар

Опубликованные данные по Еврозоне:

Предварительное значение индекса потребительских цен в Германии за ноябрь составило 0.0% м/м, +2.4% г/г (прогноз +0.1% м/м, +2.4% г/г, предыдущее значение 0.0% м/м, +2.5% г/г).

Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен в Германии за ноябрь составило +2.8% г/г (прогноз +2.8% г/г, предыдущее значение +2.9% г/г).

Комментарии:

На европейской сессии курс евро/доллар протестировал уровень 1,3398. Минфин Италии в понедельник провел аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения в 2023 году на сумму 567 миллионов евро, доходность по бумагам выросла до 7,3%, оказавшись выше психологически важной отметки в 7%. В ходе предыдущего аукциона по двенадцатилетним бондам доходность составила около 4,5%.

Вчера ЕЦБ агрессивно выкупал итальянские облигации, поэтому даже при высоких ставках размещения 12-ти летних облигаций, курс евро/доллар укреплялся. На американской сессии евробыки пытались переписать максимум 1,3398 и при достижении отметки 1,3395, на валютном рынке начались откаты. Евро вернулась к балансовой линии.

Заметки:

На вторник запланировано дополнительное размещение ценных бумаг с различными сроками погашения. Всего за реализованные бонды Минфин Италии планирует выручить 8 миллиардов евро. В Азии доллар снижается. После резкого отката с уровня 1,3398, евро сегодня пользуется спросом. Сохранится он на европейской сессии, это еще вопрос. Рост возможно связан с ожиданием согласования по правилам деятельности Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС). Сегодня главы Минфинов стран-членов еврозоны согласуют правила деятельности ЕФФС и примут конкретные решения по улучшению ситуации в регионе. Через 1,3382 проходит трендовая линия. Вчерашний ШИП может оказаться разворотным, а уровень, начиная от 1,3365, может стать точкой для контрнаступления медведей. Ценовой диапазон 1,3365-1,3382 является зоной для продаж евро. Только не стоит торопиться с продажами. Думаю, стоит подождать открытия европейской сессии. Следим за поведением цены в данной зоне. Нежелание двигаться вверх, будет указывать на снижение евро к 1,3211. Если уровня зоны не противоречат вашим сигналам на продажу, продавайте.

Сопротивление: 1.33340 | 1.33819 | 1.34298 | 1.34594 | 1.35073

Поддержка: 1.33044 | 1.32565 | 1.32086 | 1.31790 | 1.31311

GBPUSD

график валютной пары фунт-доллар
график валютной пары фунт-доллар

Опубликованные данные по Великобритании:

Баланс объема розничных продаж за ноябрь в Великобритании составил -19% (прогноз -7%, предыдущее значение -11%).

Комментарии:

Британский фунт следом за другими парами откатился до уровня 1,5593. Рост остановился на уровне 38,2%. После выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании за ноябрь месяц, спрос на фун значительно снизился. Резкого разворота не было. Снижение последовало на американской сессии, когда участники рынка начали фиксировать прибыль от длинных позиций. Гэп не закрыли. Есть вероятность, что его закроем сегодня. Вчерашний ШИП, может оказаться разворотным. Если мои выводы верны, то от уровня 61,8% или 1,5544 начнутся агрессивные продажи. Если флэт затянется, то тут есть другой вариант. Рост до 1,5576 и снижение к линии Lb. Т.е. по ценой модели, чем-то ситуация будет похожа на вчерашнюю. По фунту, как и по евро на сегодня рассматриваю только продажи.

Сопротивление: 1.55243 | 1.55759 | 1.56275 | 1.56593 | 1.57109

Поддержка: 1.54925 | 1.54409 | 1.53893 | 1.53575 | 1.53059

AUDUSD

график валютной пары австрал-доллар
график валютной пары австрал-доллар

Заметки:

От моего вчерашнего стопа, курс AUDUSD продвинулся выше еще на 450 пунктов до 0,9975. Как только цены на нефть резко развернулись вниз, курс AUDUSD от линии U5 рухнул к линии U3. На сегодня есть ШИП, и неопределенная ситуация по долговому кризису в Еврозоне. Утку с МВФ схавали, а вот после опровержения слухов, цены не вернулись обратно. Я рассчитывал, что цена вернется и закроет образовавшийся гэп при открытии рынка в понедельник. Сегодня утром пара снижалась до 0,9862 и сейчас торгуется по 0,9926. На уровне 0.9930 есть линия. Это есть уровень фибо 61,8% от падения 0,9975-0,9862. Считаю, что с этого уровня AUD развернуться вниз. Продавать пока не стал, так как рост был на азиатской сессии. Есть опасения, что курс сможет повторно подняться до 0,9975 и только после этого будет снижаться. Есть два уровня для продаж 0,9930 и 0,9970, стопы следует размещать за паритет. Ордера не выставляю, буду следить за ситуацией, чтобы продать AUD повыше 0,9930.

Сопротивление: 0.99253 | 0.99964 | 1.00675 | 1.01113 | 1.01824

Поддержка: 0.98815 | 0.98104 | 0.97393 | 0.96955 | 0.96244

USDCHF

график валютной пары доллар-франк
график валютной пары доллар-франк

Комментарии:

USDCHF в понедельник снизился до 0,9175. В Азии сейчас цена возвращается к минимуму, но я думаю, что от 0,9192 будет отскок. На вторник еще раз рассматриваю рост доллара. Если курс не вернется к 0,9274 до американской сессии, то скорее всего, начинается новый флэт дня три.

Сопротивление: 0.92380 | 0.92881 | 0.93382 | 0.93692 | 0.94193

Поддержка: 0.92070 | 0.91569 | 0.91068 | 0.90758 | 0.90257

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.

11:00 Switzerland Индикатор доверия потребителей UBS Октябрь 0.84 - -

29 Дек - 02 Дек GER Germany Розничные продажи Окт 0.4 % м/м 0.2 % м/м -

29 Дек - 02 Дек GER Germany Розничные продажи Окт 0.3 % г/г 0.9 % г/г -

11:00 Great Britain Индекс цен на жилье по расчету Nationwide Ноя 0.4 % м/м - -

11:00 Great Britain Индекс цен на жилье по расчету Nationwide Ноя 0.8 % г/г 1.3 % г/г -

13:30 Great Britain Необеспеченное потребительское кредитование Окт 0.60 млрд. GB 0.5 млрд. GB -

13:30 Great Britain Ипотечное кредитование Окт 0.30 млрд. 0.4 млрд. -

14:00 Eurozone Индекс условий для бизнеса Ноя -0.18 -0.3 -

14:00 Eurozone Индекс настроений потребителей Ноя -19.9 -20 -

14:00 Eurozone Индекс настроений в экономике Ноя 94.8 94 -

14:00 Eurozone Индекс настроений в промышленности Ноя -6.6 -8 -

14:00 Eurozone Индекс настроений в сфере услуг Ноя 0.2 - -

16:00 Great Britain Прогнозы минфина - - - -

16:45 Индекс розничных продаж по расчету ICSC - 2.8 % г/г - -

17:30 Canada Сальдо текущего счета платежного баланса 3 кв. -15.33 млрд. C$ -11.15 млрд. C$ -

17:55 Индекс розничных продаж по расчету Redbook - 1.7 % м/м - -

17:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook - 3.7 % г/г - -

18:00 USA Индекс цен на жильё CaseShiller 20, % г/г Сен -3.8 % $ г/г -3 % $ г/г -

18:26 USA Отчёт минфина по валютному рынку - - - -

19:00 USA Индекс доверия потребителей Ноя 39.8 44 -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.

Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.

В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

Видео 1

Размещено на ForexAW.com

с viac ru / виак ру

Опубликовано на ForexAW.com 29.11.2011 13:19 157
Последнее редактирование 26.10.2017 02:26 NEWs
Статья не линковалась