российские индексы
- курс рубля к доллару – 31.4117 руб. за один доллар (+16.71 коп.);
- курс рубля к евро – 41.7744 руб. за один евро (+25.07 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0749 руб. (+20.47 коп.).
29.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 688.00 млрд. руб. (-19.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 116.20 млрд. руб. (+7.50 млрд. руб.).
28.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.66 %.
25.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.39 %.; объем сделок 104.95 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 28 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 500 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – 427 218.47 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 1 дня.
15:30 – 105 530.13 млн. руб. (ставка 5,32 %), срок 1 день.
28.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.84 % (+0.24);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.63 % (+0.27);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.39 % (25.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 29 ноября:
31.32р. – 31.34 рублей за доллар;
41.85 р. – 41.87 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.26 (31.20р.) – 31.63р. (32.07р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.64р. – 42.20р. (42.73р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3283 (1.3155) – 1.3412 (1.3572).
Фондовыйрынок.
28.11.2011
Dow Jones industrial average
11523.01
2.59%
Nasdaq
2527.34
3.52%
S&P 500
1192.55
2.92%
10-Yr Bond
1.958%
-0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56017.4
2.05%
NYSE Arca Oil
1157.02
3.83%
DAX INDEX
5745.33
4.60%
РТС (вечерняя сессия)
1482.22
0.47%
Индекс ММВБ
1466.22
3.93%
Россия-30
4.598%
-0.24
29.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8405.26
1.42%
Shanghai Composite (Китай)
2396.18
0.55%
EUR/USD
1.3354
1.3356
Фьючерс S&P 500 12/2011
1194.95
0.31%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2012 ($)
97.75
-0.47
Фьючерс на золото 12/2011 ($)
1712.45
-2.05
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
129^21
-0^07
Прогноз
на 29.11.11г.
Nasdaq
2486 (2433)
2556
S&P 500
1181 (1156)
1209
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^13 (141^07)
144^04
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3289 (1.3166)
1.3421 (1.3581)
Индикативные котировки металлов 29 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1709.24
1709.54
-0.18
9:25:40
палладий
583.1
586.1
0.85
9:15:22
платина
1536
1546
-0.13
9:23:02
серебро
31.91
31.94
-0.56
9:25:11
алюминий
2032
2035
0.20
9:25:15
медь
7449
7454
15
9:23:20
никель
17262
17362
1.41
9:25:38
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0.47
Nasdaq
-4.73
S&P 500
-5.19
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-19.17
NYSE Arca Oil
-4.63
DAX INDEX
-16.91
РТС
-16.38
Индекс ММВБ
-13.14
NIKKEI 225 INDEX
-17.83
Shanghai Composite (Китай)
-14.67
НОВОСТИ
03:30 Япония. Объем потребительских расходов в октябре -0,4 % г/г. В сентябре -1,9 % г/г.
03:50 Retail Sales Японии. Объем розничных продаж в октябре +1,4 % (1,9 % г/г). В сентябре -1,4 % (-1,1 % г/г).
13:30 Великобритания. Денежный агрегат М4 в октябре. В сентябре -0,4 % (-1,7 % г/г).
14:00 Еврозона. Индекс доверия в промышленном секторе в ноябре. В октябре -6,6. В секторе услуг- в октябре 0,2.
14:00 Еврозона. Индекс делового климата в ноябре. В октябре -0,18.
14:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре. В октябре 94,8.
18:00 США. Case-Shiller 20-city Index. Индекс цен на дома в сентябре. Прогноз без изменения (-3,0 % г/г). В августе -0,1 % (-3,8 % г/г).
19:00 Consumer confidence США. Индекс потребительского доверия в ноябре. Прогноз 43/44. В октябре 39,80.
Минфин Италии в понедельник провел аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения в 2023 г. на сумму 567 млн. евро, доходность по бумагам выросла до 7,3.
Объем спроса инвесторов превысил предложение в 2,16 раза. В ходе предыдущего аукциона по двенадцатилетним бондам доходность составила около 4,5 %.
Аналитики пишут о том, что существуют опасения инвесторов, а рынки растут – акции вверх, доллар вниз.
На вторник запланировано размещение еще трех категорий ценных бумаг с различными сроками погашения. Минфин планирует получить 8 млрд. евро. Росту доходности итальянских гособлигаций не помешало принятие верхней палаты парламента Италии закона, направленного на стабилизацию экономической ситуации в стране. Планируется сокращение госдолга Италии (1,9 трлн. евро).
Доходность десятилетних гособлигаций Бельгии в понедельник достигала нового рекордного уровня в 5,9 %. Доходность 10-летних бондов выросла до 5,659 % (4,372 % месяцем ранее).
И здесь, в Бельгии, бюджетные ограничения не помогли. В пятницу доходность ключевых бельгийских ценных бумаг составила 5,79 %.
Рост доходности ключевых гособлигаций стал результатом затяжного политического кризиса в Бельгии, вызванного отсутствием нового федерального правительства из-за разногласий франкоязычных и нидерландоязычных политиков.
Правительство Австрии заявило, что не намерено проводить намеченное на 6 декабря размещение облигаций в связи с тем, что страна уже привлекла всё необходимое финансирование.
Объем продаж на первичном рынке недвижимости США вырос на 1,3 % до 307 тыс. (+8,9 % г/г). Значение сентября пересмотрели как-то немилосердно с 313 тыс. до 303 тыс.(+3,4 %). Медиана цен в октябре $212,300 тыс. (в сентябре $204,400 тыс.).
Индекс делового климата сектора производства ФРБ Чикаго в ноябре вырос до 3,2 с 2,3 в октябре. В тоже время, индекс занятости упал до 13,6 с 19,3, индекс новых заказов – до 32,7 с 39,7.
Третье рейтинговое агентство, на сей раз Fitch Ratings снизило прогноз кредитного рейтинга США, после провал попытки достигнуть прогресса в вопросе сокращения бюджетных расходов Комитетом Конгресса.
Fitch сохранило рейтинг США на уровне ААА, но вероятность понижения рейтинга более чем 50 %.
Платежи по обслуживанию долга скоро потребуют более 20 % налоговых поступлений, заявило Fitch. Валовой долг вырастет до 110 % ВВП, то уже перешагнет соотвествие рейтинга высшего уровня.
Роль доллара как резервной валюты является одной из причин того, что Fitch подтвердило рейтинг.
Дефицит бюджета $1,3 трлн. в финансовом году, завершившемся 30 сентября - около 8,7 % ВВП, уступая лишь дефицит в 2009 и 2010 гг. Правительство увеличило расходы на фоне худшей рецессии со времен Великой Депрессии.
РОССИЯ
На 1 ноября 2011 г. зарегистрировано 1123 кредитных организаций (с начала года -55). Количество действующих кредитных организаций сократилось на 70 единиц до 988 шт.
Отозвано лицензий – 135.
У 5 кредитных организаций активы - 18 844,491 млрд. рублей – 49,1 % от суммарного, у 20 организаций – 26 970,522 млрд. рублей – 70,1 %.
Объем активов суммарно увеличился за месяц на 0,1 % (за 12 месяцев +20,5 %), с начала года +13,1 %.
Объем собственных средств - +1,1 % за месяц (+7,1 % г/г), с начала года +4,4 %.
Объем кредитов нефинансовым организациям - +1,2 % (+23,5 %), +20,1 %.
Объем кредитования физических лиц - +2,2 % (+31 % г/г), +26,7 %.
Объем вкладов в октябре сократился на 0,4 % (+19,8 % г/г), с начала года +10,8 %. Падение показателя в месячном исчислении за два года наблюдалось второй раз – в феврале 2011 г. -0,9 %.
Средства привлеченный у организаций +2,5 % (+28,2 % г/г), с начала года +17,1 %.
Сейчас банки предлагают вкладчикам более высокие ставки, которым сейчас срочно понадобилась ликвидность. У сейчас на рынке есть вклады с высокими ставками — до 11-12 % у розничных банков, которые активно занимаются высокомаржинальным кредитованием — потребительскими кредитами в точках продаж и кредитными картами. Ставки по вкладам у крупных банков из топ-15 не превысят 9 % на вклады для массового клиента и 10 % для состоятельного сегмента.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Уралкалий совершил первые сделки в рамках программы по выкупу акций и ГДР с рынка. С 21 по 25 ноября были приобретены 7,461 млн. акций и 1,25 млн. ГДР. Средняя цена покупки составила $7,38 и $37,32 за бумагу соответственно.
Советом Директоров Уралкалия одобрен выкуп объемом на сумму $2,5 млрд. Срок действия программы рассчитан на год - с 6 октября 2011 г. по 6 октября 2012 г.
Цель проведения buyback - поддержание рыночной стоимости акций.
Прогнозы на сегодня 29 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 145 700 (140 300);
Уровень сопротивления –149 300 (152 400).
Индекс РТС
- поддержка 1466 (1415);
- сопротивление 1509.
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1435);
- сопротивление 1494 (1520).
ГАЗПРОМ
- поддержка 171.00р.; 165.80р.
- сопротивление 173.70р.; 177.60р.
ГМКНН
- поддержка 5280р.; 4860р.;
- сопротивление 5700р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1692р.; 1680р.;
- сопротивление 1748р.
Ростелеком:
- поддержка 156.10р.; 149.40р.;
- сопротивление 162.90р.; 166.00р.
Роснефть:
- поддержка 215.30р.; 207.00р.;
- сопротивление 215.30р.; 222.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.30р.; 77р.
- сопротивление 83.80р.; 86.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 61.80р.; 54.00р.;
- сопротивление 64.60р.; 67.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.15р.; 27.40р.;
- сопротивление 28.30р.; 28.84р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынок
Размещено на ForexAW.com
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA