Евро в узком диапазоне

Аналитика по основным валютным парам на понедельник

Рост фондовых индексов, цена на нефть, это сильная поддержка для AUD

индекс DXY

график индекса доллара
график индекса доллара

Опубликованные данные по США:

Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за ноябрь составило +120000 (прогноз +122000, предыдущее значение пересмотрено с +80000 до +100000).

Безработица в США за ноябрь составила 8.6% (прогноз 9.0%, предыдущее значение 9.0%).

Индекс среднего почасового заработка в США за ноябрь составил -0.1% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.3%).

Комментарии:

В преддверии публикации Non Farm Payrolls активность трейдеров на рынке FOREX очень низкая. До публикации отчета индекс доллара торговался с понижением, так как резко снижалась доходность на облигации европейских стран.

Как стало известно из данных, опубликованных в пятницу Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре выросло на 120к. Октябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 80к до +100к, а сентябрьское значение было пересмотрено с +158к до +210к (20+52=72). Уровень безработицы с 9% снизился до 8,6%.

Отчет сам по себе оказался сильным, так как показатели за предыдущие 2 месяца были пересмотрены в сторону повышения на 72к и уровень безработицы снизился на 0,4%. Трейдеры отреагировали продажами доллара, так как выросла склонность риску. Затем последовал разворот. Снижение индекса на сильных данных было незначительным. Разворот произошел от уровня 77,97. Почему? После отчета по рынку занятости в США за ноябрь, участники рынка переключились на заседание европейского центрального банка. Ожидается, что 8 декабря ЕЦБ снизит процентную ставку на 0,25%. Дополнительный стимул быки по доллару получили от роста доходностей облигаций стран PIIGS.

Рынок в понедельник открылся спокойно. Индекс доллара на азиатской сессии незначительно снизился. Это реакция на новости из Италии. Премьер-министр Марио Монти в воскресенье одобрил пакет антикризисных мер в размере 24 миллиардов евро. Данный пакет мер предусматривает повышение налогов на дорогие объекты движимого имущества, такие как роскошные автомобили, частные самолеты и лодки, чья длина превышает 10 метров, а также повышение на 2% ставки НДС во второй половине 2012 года, и увеличение пенсионного срока. Данная программа сегодня поступит для обсуждения и голосования в обе палаты итальянского парламента. Это позитивный момент для евро, и негативный для доллара, но посмотрим, как откроется европейская сессия и последим за доходностью итальянских облигаций. Ссылки на графики доходностей по облигациям смотрите в моей ветке (пост 3090 и 3091). По основному сценарию исходя из пятничного роста, ожидаю на понедельник рост доллара.

EURUSD

график валютной пары евро-доллар
график валютной пары евро-доллар

Комментарии:

В пятницу после выхода данных NFP, курс евро/доллар повышался до 1,3545. Хоть фактическое значение NFP соответствовало прогнозу и составило 120к, данные вышли сильные, так как за предыдущие два месяца показатели пересмотрели в сторону увеличение на +72к, и уровень безработицы снизился с 9% до 8,6%.

Американский фондовый рынок отреагировал ростом на отчет, но к закрытию началась фиксация прибыли. Евро еще до выхода NFP укреплялся, так как по итальянским облигациям доходность снижалась в пределах от 3% до 8%. К закрытию европейской сессии доходности вернулись обратно.

Европейские власти рассматривают возможность предоставления МВФ средств для увеличения его ресурсов. Республиканцы хотят заблокировать предоставление средств Международному валютному фонду для оказания помощи странам Европы. В настоящее время ряд стран выступает против увеличения ресурсов МВФ, в том числе США и Германия. Эта новость могла усилить давление на евро и спровоцировать евробыков перед выходными покинуть рынок. И не только эта новость.

После отчета по рынку занятости в США за ноябрь, участники рынка переключились на заседание европейского центрального банка, которое состоится 8 декабря. Напомню, что 7 ноября из-за опасений по дефолту Греции ЕЦБ сократил процентную ставку до 1,25%. Изменение ставки стало неожиданностью для всех, потому что Марио Драги только приступил к исполнению своих обязанностей на посту главы европейского центрального банка.

Учитывая, что доходность по облигациям проблемных стран без поддержки центрального банка не снижается, есть вероятность, что 8 декабря ставка будет снижена еще на 25 базисных пунктов. В связи с этим, до заседания, единая валюта будет находиться под давлением.

Курс евро/доллар снизился до 1,3362. Сильная зона поддержки остается на уровне 1,3092-1,3012. Так как на недельном графике пришлось корректировать трендовую линию, то для дальнейшего снижения к указанной зоне, необходимо пробить уровень 1,3170. На часах поддержка для понедельника проходит через 1,3300.

Рынок в понедельник открылся спокойно. Евро торгуется в узком диапазоне. Даже удивило, так как азиасткие участники проигнорировали новости из Италии. Совет министров Италии во главе с Марио Монти в воскресенье одобрил пакет антикризисных мер в размере 24 миллиардов евро. Данный пакет мер предусматривает повышение налогов на дорогие объекты движимого имущества, такие как роскошные автомобили, частные самолеты и лодки, чья длина превышает 10 метров, а также повышение на 2% ставки НДС во второй половине 2012 года, и увеличение пенсионного срока. Данная программа сегодня поступит для обсуждения и голосования в обе палаты итальянского парламента. Это позитивный момент для евро, и негативный для доллара, но посмотрим, как откроется европейская сессия и последим за доходностью итальянских облигаций. Ссылки на графики доходностей по облигациям смотрите в моей ветке (пост 3090 и 3091).

Заметки:

На понедельник поддержка выделяется на уровне 1,3300. По основному сценарию я рассматриваю снижение евро, но новости из Италии могут ограничить активность медведей на сутки, пока не проголосуют за пакет антикризисных мер. То, что рынок не отреагировал на новости, даже странно. Это только усиливает давление на евро и стоит дождаться открытия европейской сессии. Интересно последить и за тем, как откроется долговой рынок в Европе. В пятницу доходность итальянских облигаций после снижения вернулась на прежние уровни. По евро рассматриваю продажи.

Сопротивление: 1.34112 | 1.34810 | 1.35507 | 1.35939 | 1.36637

Поддержка: 1.33680 | 1.32982 | 1.32285 | 1.31853 | 1.31155

GBPUSD

график валютной пары фунт-доллар
график валютной пары фунт-доллар

Комментарии:

Пятничный NFP за счет пересмотренных данных за последние два месяца, и снижения уровня безработицы до 8,6%, оказался сильным. Первоначально рынок отреагировал продажами доллара, но к закрытию европейской сессии курс GBPUSD снизился до 1,5576.

После отчета по рынку занятости в США за ноябрь, участники рынка переключились на заседание европейского центрального банка, которое состоится 8 декабря. Учитывая, что доходность по облигациям проблемных стран без поддержки центрального банка не снижается, есть вероятность, что 8 декабря ставка будет снижена еще на 25 базисных пунктов.

Гэпы, которые образовались в понедельник, не закрыты. Эта зона будет выступать поддержкой на новую неделю. По основному сценарию ожидаю снижение. На 8:18 мск. курс GBPUSD торгуется по 15604. Пара готова к пробою уровня поддержки. Думаю, что после пробоя 1,5595, можно будет искать вход на продажу. Если работать на прорыв, то неплохой уровень для продажи 1,5575.

Сопротивление: 1.56097 | 1.56657 | 1.57217 | 1.57563 | 1.58123

Поддержка: 1.55751 | 1.55191 | 1.54631 | 1.54285 | 1.53725

AUDUSD

график валютной пары австрал-доллар
график валютной пары австрал-доллар

Комментарии:

Рост фондовых индексов, цена на нефть, это сильная поддержка для AUD. Даже в пятницу после публикации отчета, AUDUSD несильно снизился. В кроссах AUD пользуется спросом и сегодня это баланс может нарушиться. Завтра состоится заседание по ставкам Резервного Банка Австралии, на котором, согласно прогнозам, ставка будет понижена на 25 базисных пунктов до 4.5%. Это негативный фактор для AUD и если доллар сегодня будет укрепляться против доллара, как ожидаю, то падение AUDUSD может быть сильнее все основных пар. Дневная линия Lb – это ключевая поддержка.

Сопротивление: 1.02282 | 1.02769 | 1.03256 | 1.03558 | 1.04045

Поддержка: 1.01980 | 1.01493 | 1.01006 | 1.00704 | 1.00217

USDCHF

график валютной пары доллар-франк
график валютной пары доллар-франк

Комментарии:

Быки получают силы от разговоров о том, ШНБ поднимет уровень для EURCHF с 1,20 до 1,25, и то, что правительство обсуждает введение отрицательных процентных ставок. При общем росте доллара, это хороший стимул продавать франк. В пятницу курс USDCHF достиг линии U3. Сейчас пара торгуется у линии U2. Потенциал для роста невелик, но если брать в расчет общее укрепление доллара, то не исключаю теста ценовых уровней по линии U5.

Сопротивление: 0.92211 | 0.92712 | 0.93212 | 0.93522 | 0.94022

Поддержка: 0.91901 | 0.91401 | 0.90900 | 0.90590 | 0.90090

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.

12:53 Germany Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг NTC Ноя - - -

12:58 Eurozone Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг RBS Ноя - - -

12:58 Eurozone Составной индекс менеджеров по снабжению RBS/NTS Ноя - - -

13:28 Great Britain Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг CIPS Ноя 51.3 - -

13:30 Eurozone Индекс текущих условий Sentix Дек -21.2 -22.5 -

14:00 Eurozone Розничные продажи Окт -0.7 % м/м 0.1 % м/м -

14:00 Eurozone Розничные продажи Окт -1.5 % EUR г/г -0.8 % EUR г/г -

19:00 USA Заказы в обрабатывающей промышленности Окт 0.3 % м/м -0.3 % м/м -

19:00 USA Непроизводственный индекс института управления поставками Ноя 52.9 53.5 -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.

Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.

В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

Видео 1

Размещено на ForexAW.com

с viac ru / виак ру

Опубликовано на ForexAW.com 05.12.2011 12:48 162
Последнее редактирование 26.10.2017 02:26 NEWs
Статья не линковалась