В условиях роста волатильности на валютных и сырьевых рынках участники торгов предпочитают использовать консервативные инструменты для оценки и прогнозирования рыночной ситуации, одним из них является отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission), который позволяет составить впечатление относительно изменения в объеме открытых позиций.
Согласно данным Commodity Futures Trading Commission, обнародованным на минувшей неделе (29 мая), валютные спекулянты нацелены на продажи евро, количество коротких позиций по контрактам EUR/USD увеличилось со 195,4 тыс. до 203,4 тыс. контрактов, на общую сумму в 31,8 миллиард долл. Неприятие риска заставляет спекулянтов продавать и товарную валюту. Количество коротких позиций по фьючерсу на Австралийский доллар Доллар США увеличилось в два раза с 16,9 тыс. до 35,5 тыс. контрактов. По «новозеландцу» количество коротких позиций также было увеличено с 1,5 тыс. до 5,2 тыс. контрактов. В канадском долларе инвесторы активно сокращали количество длинных позиций с 38,6 тыс. до 34,1 тыс. контрактов. Количество чистых коротких позиций по мексиканскому песо было незначительно урезано с 16,1 тыс. до 13,0 тыс. контрактов. Инвесторы бежали в безопасную гавань - доллар Соединенных Штатов Америки, повышение которого подразумевает наличие игры на повышение на рост доллара в объеме рекордных 38,4 миллиард долл.
По контрактам на доллар США/японскую иену чистая короткая позиция была урезана на 11,3 тыс. из 18,0 тыс. контрактов, что свидетельствует о влиянии интервенции банка Японии, факт проведения которой не был официально подтвержден. Количество коротких позиций по швейцарскому швейцарской официальной валюте изменилось менее чем на четыре контракта, снизившись к уровню 30,6 тыс. контрактов. Количество длинных позиций по фунту сократилось на 1,5 тыс., до 11,3 контрактов. С учетом перспективы проведения еще одного QE в США эксперты ожидают, что на 5 июня будет обнародован аналогичный отчет, который отразит что все позиции по фунту стали короткими.
Инвесторы начали агрессивно наращивать короткие позиции по золоту на фоне утечки капиталов в доллар США и казначейские облигации - позиции по желтому металлу были сокращены на 5,5 тыс. лотов. Что касается платины, то инвесторы не сокращали и не наращивали позиции по этому металлу, большая часть из которых остается длинными. Позитивный эффект от снижения предложения палладия компенсируется замедлением роста экономики мира, которое позволяет ожидать сокращения спроса на палладий. Замедление экономического роста и окончание строительного бума в Китае в совокупности с долговым кризисом в краткосрочной перспективе способствуют росту волатильности медных котировок и заставляют ожидать увеличения количества меди на продажу.
Размещено на ForexAW.com
с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг