Евро-доллар растерял набранные позиции

Аналитика по основным валютным парам на пятницу

В четверг Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50% и увеличил сумму на выкуп гособлигаций на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов

индекс DXY

график индекса доллара
график индекса доллара

Опубликованные данные по США:

* Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 30.06 составило 374K (прогноз 390K, предыдущее значение пересмотрено с 386K до 388K).

* Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за июнь 52.1 (прогноз 52.9, предыдущее значение 53.7).

Комментарии:

В четверг Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50% и увеличил сумму на выкуп гособлигаций на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов. ЕЦБ на заседании снизил процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение ЕЦБ и Банка Англии совпали с ожиданиями рынка, однако реакция на них была неоднозначная. Фунт после оглашения решения Банка Англии вырос на 30 пунктов, евро/доллар сразу направился прямиком к линии D3 – 1.2430.

Не остался в стороне и Народный банк Китая, который для поддержания экономического роста в стране снизил ставки по кредитам и депозитам. Ставка по кредитам сроком на 1 год сократилась на 0,31% до 6%, а ставка по годовым депозитам уменьшилась на 0,25% до 3%.

На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что на заседании не обсуждались новые меры по стимулированию. Курс евро/доллар после 16:30 мск пошел ниже D3 и остановился на линии D4 – 1.2364. От действий трех ЦБ трейдеры побежали в американский доллар. Но почему трейдеры в преддверии отчета Non Farm Payrolls так быстро начали закрывать короткие позиции по доллару?

Я думаю, причина кроется в макростатистики из США. Отчет ADP (16:15 мск) и отчет по числу заявок на пособие по безработице (16:30 мск) вышли лучше прогнозных значений, чем усилили давление на евро, так как стабилизация рынка труда в США уменьшила ожидания по QE3.

Отчет по занятости в частном секторе ADP показал в июне рост рабочих мест на 176 тыс., а число обращений за пособием по б/р снизились на 14 тыс. до 374 тыс. на прошлой неделе. На этом фоне доходность на 10-ти летние испанские облигации подскочила на 5,71% до 6,77%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла 3,66% до 5,97%. Доходность по испанским бумагам возвращается к критическому уровню 7%.

Сегодня выходит пейролс (Non Farm Payrolls). Если отчет подтвердит улучшения на рынке труда в США, евро продолжит падать и усилится долгосрочный медвежий тренд. Если показатель NFP выйдет ниже 69к, думаю, евро/доллар вернется обратно на 1,2530/50. По основному сценарию рассматриваю рост выше 83.

EURUSD

график валютной пары евро-доллар
график валютной пары евро-доллар

Комментарии:

До оглашения решения ЕЦБ, курс евро/доллар торговался в узком диапазоне. После того, как Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0,5% и расширил программу на 50 млрд. фунтов, евро/доллар пытался укрепиться. Рост застопорился на отметке 1,2526. ЕЦБ на заседании снизил процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение ЕЦБ и Банка Англии совпали с ожиданиями рынка, однако реакция на них была неоднозначная. Фунт после оглашения решения Банка Англии вырос на 30 пунктов, евро/доллар после решения ЕЦБ сразу направился прямиком к линии D3 – 1.2430. Евробыков не спало и то, что рынок ожидал снижение процентной ставки. По факту роста не последовало.

Не остался в стороне и Народный банк Китая, который для поддержания экономического роста в стране снизил ставки по кредитам и депозитам. Ставка по кредитам сроком на 1 год сократилась на 0,31% до 6%, а ставка по годовым депозитам уменьшилась на 0,25% до 3%.

На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что на заседании не обсуждались новые меры по стимулированию. Курс евро/доллар после 16:30 мск пошел ниже линии D3 и остановился на линии D4 – 1.2364. От действий трех ЦБ трейдеры побежали в американский доллар. Но почему трейдеры в преддверии отчета Non Farm Payrolls так быстро начали закрывать короткие позиции по доллару?

Я думаю, причина кроется в макростатистики из США. Отчет ADP (16:15 мск) и отчет по числу заявок на пособие по безработице (16:30 мск) вышли лучше прогнозных значений, чем усилили давление на евро, так как стабилизация рынка труда в США уменьшила ожидания по QE3. На этом фоне доходность на 10-ти летние испанские облигации подскочила на 5,71% до 6,77%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла 3,66% до 5,97%. Доходность по испанским бумагам возвращается к критическому уровню 7%.

Сегодня выходит пейролс (Non Farm Payrolls). Если отчет подтвердит улучшения на рынке труда в США, евро продолжит падать и усилится долгосрочный медвежий тренд. Если показатель NFP выйдет ниже 69к, думаю, евро/доллар вернется обратно на 1,2530/50. Сделал один сценарий на снижение, так как продавцы перекрыли весь рост после саммита ЕС. Минимум от 28.06.12 пробили, следующая цель минимум 1,2288 от 01.06.12.

Сопротивление: 1.24110 | 1.24774 | 1.25438 | 1.25848 | 1.26512

Поддержка: 1.23700 | 1.23036 | 1.22372 | 1.21962 | 1.21298

GBPUSD

график валютной пары фунт-доллар
график валютной пары фунт-доллар

Комментарии:

В четверг Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50% и увеличил сумму на выкуп гособлигаций на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов. После решения курс фунт/доллар укрепился до 1,5621. После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги курс фунт/доллар снизился до 1,5499. Дополнительное давление на фунт оказали отчеты по рынку труда в США, которые оказались лучше прогнозов, так как стабилизация рынка труда в США уменьшила ожидания по QE3.

Отчет по занятости в частном секторе ADP показал в июне рост рабочих мест на 176 тыс., а число обращений за пособием по б/р снизились на 14 тыс. до 374 тыс. на прошлой неделе. На этом фоне доходность на 10-ти летние испанские облигации подскочила на 5,71% до 6,77%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла 3,66% до 5,97%.

При достижении минимума 1,5499 пара GBPUSD с минимума перешла в коррекционную фазу. Коррекция длится 14 часов. В преддверии NFP фунт торгуется в узком диапазоне. Если отчет подтвердит улучшения на рынке труда в США, фунт и евро продолжат падать против доллара США. Если показатель NFP выйдет ниже 69к, думаю, фунт/доллар вернется обратно на 1,5650. Я примкнул к продавцам, поэтому по основному сценарию рассматриваю падение до минимума 1,5403 от 08.06.12.

Сопротивление: 1.55373 | 1.55842 | 1.56310 | 1.56600 | 1.57069

Поддержка: 1.55083 | 1.54615 | 1.54146 | 1.53856 | 1.53387

AUDUSD

график валютной пары австрал-доллар
график валютной пары австрал-доллар

Комментарии:

AUD удивил меня вчера. Притом, что евро/доллар и фунт/доллар снизились, курс AUDUSD обновил максимум среды. Резкий рост AUDUSD до 1,03284 последовал после решений Народного Банка Китая и Банка Англии.

Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50% и увеличил сумму на выкуп гособлигаций на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов. Народный банк Китая для поддержания экономического роста в стране снизил ставки по кредитам и депозитам. Ставка по кредитам сроком на 1 год сократилась на 0,31% до 6%, а ставка по годовым депозитам уменьшилась на 0,25% до 3%.

ЕЦБ на заседании снизил процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями рынка, однако евро попала под распродажу. Если фунт и AUD после оглашения решения Банка Англии укрепились, евро/доллар прямиком направился к линии D3 – 1.2430.

После публикации ADP рынок во время пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги начал закладывать в цены отчет NFP, который запланирован на 16:30 мск. Отчет по занятости в частном секторе ADP показал в июне рост рабочих мест на 176 тыс., а число обращений за пособием по б/р снизились на 14 тыс. до 374 тыс. на прошлой неделе. Отчеты по рынку труда в США оказались лучше прогноза и уменьшили ожидания по QE3. На этом фоне доходность на 10-ти летние испанские облигации подскочила на 5,71% до 6,77%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла 3,66% до 5,97%.

После отчета ADP баланс сместился на сторону продавцов. Вчера AUD поддерживали кроссы. Учитывая, как против доллара снизились евро, фунт и франк, есть мнение, что AUD сегодня сократит этот разрыв между основными парами с долларом и снизится до линии D3.

Сопротивление: 1.02961 | 1.03292 | 1.03623 | 1.03827 | 1.04158

Поддержка: 1.02757 | 1.02426 | 1.02095 | 1.01891 | 1.01560

USDCHF

график валютной пары доллар-франк
график валютной пары доллар-франк

Комментарии:

После решений трех ЦБ и роста доллара по всему рынку, курс USDCHF вырос до 0,9713. Резкий рост начался после решения ЕЦБ понизить процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение совпало с прогнозом, и не было сюрпризом для рынка. На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что на заседании не обсуждалось новых мер по стимулированию. Думаю, к ослаблению франка против доллара подтолкнул ЦБ Китая и отличные отчеты по рынку труда в США.

Отчет по занятости в частном секторе ADP показал в июне рост рабочих мест на 176 тыс., а число обращений за пособием по б/р снизились на 14 тыс. до 374 тыс. на прошлой неделе. На этом фоне доходность на 10-ти летние испанские облигации подскочила на 5,71% до 6,77%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла 3,66% до 5,97%.

Сегодня выходит пейролс (Non Farm Payrolls). Если отчет подтвердит улучшения на рынке труда в США, франк продолжит ослабление протии доллара США. Если показатель NFP выйдет ниже 69к, думаю, доллар/франк в течение двух суток вернется на 0,9560.

Сопротивление: 0.97081 | 0.97592 | 0.98103 | 0.98419 | 0.98930

Поддержка: 0.96765 | 0.96254 | 0.95743 | 0.95427 | 0.94916

Календарь событий

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.

Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.

В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

Размещено на ForexAW.com

с viac ru / виак ру

Опубликовано на ForexAW.com 06.07.2012 11:19 260
Последнее редактирование 26.10.2017 02:43 NEWs
Статья не линковалась