фондовые индексы
- курс рубля к доллару – 31.5146 руб. за один доллар (-21.13 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2189 руб. за один евро (+5.59 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4315 руб. (-9.10 коп.).
09.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 739.80 млрд. руб. (-11.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 130.30 млрд. руб. (+11.00 млрд. руб.). – суммарно 870.10 млрд. рублей.
08.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.19 %.
07.11.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» –5.82 %.; объем сделок 94.15 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 8 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 190 млрд. рублей на срок 1 день;
11:35– размещенный объем – 185 226.200 млн. руб. (ставка 5.5533 %), срок 1 день.
15:27– размещенный объем – 2 971.8 млн. руб. (ставка 5.5699 %), срок 1 день.
08.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.50 % (-0.11);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.22 % (-0.11);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.79 % (07.11.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 9 ноября:
31.48р. – 31.49 рублей за доллар;
40.21р. – 40.23 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.29р.) – 31.72р. (31.82р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.26р. – 40.57р. (40.85р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2721 (1.2637) – 1.2764 (1,2770)
Фондовый рынок.
08.11.2012
Dow Jones industrial average
12811,32
-0,94%
Nasdaq
2895,58
-1,42%
S&P 500
1377,51
-1,22%
10-Yr Bond
1,630%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57524,45
-1,70%
NYSE Arca Oil
1202,79
-1,66%
DAX INDEX
7204,96
-0,39%
РТС
1409,81
-1,20%
Индекс ММВБ
1404,16
-0,26%
Россия-30
4,330%
0,75
09.11.2012
NIKKEI 225 INDEX
8777,18
-0,68%
Shanghai Composite (Китай)
2071,73
0,01%
EUR/USD
1,2775
1,2778
Фьючерс S&P 500 12/2012
1380,50
0,02%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
85,41
0,32
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1737,25
11,25
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^26
-0^04
Прогноз
на 09.11.12г.
Nasdaq
2837
2962
S&P 500
1375 (1364)
1383 (1399)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^01 (149^30)
153^08
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2733 (1,2620)
1,2802 (1,2854)
Индикативные котировки металлов 9 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1737.44
1737.74
+0.25
9:53:07
палладий
615.80
618.80
+0.23
9:34:12
платина
1549.00
1559.00
+0.52
9:39:12
серебро
32.46
32.49
+0.22
9:53:02
алюминий
1926.00
1929.00
+0.16
9:51:36
медь
7666.00
7671.00
+0.27
9:52:57
никель
16134.00
16234.00
+0.14
9:53:04
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,86
Nasdaq
11,15
S&P 500
9,53
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
1,36
NYSE Arca Oil
-2,14
DAX INDEX
22,15
РТС
2,12
Индекс ММВБ
0,15
NIKKEI 225 INDEX
3,81
Shanghai Composite (Китай)
-5,81
НОВОСТИ
06:30 CPI Китая. Индекс потребительских цен в октябре 1,7 % г/г. В сентябре 1,9 % г/г.
06:30 PPI Китая. Индекс цен производителей в октябре -2,8 % г/г. В сентябре -3,6 % г/г.
10:30 Китай. Объем производства в октябре 9,6 % г/г. Прогноз 9,4 % г/г. В сентябре 9,2 % г/г.
10:30 Китай. Объем розничных продаж в октябре. В сентябре 14,2 % г/г.
12:00 CPI Германии. Индекс потребительских цен в октябре. В сентябре 0 % (+1,98 % г/г).
17:30 США. Индекс цен на импорт (без цен нефти), индекс цен экспорта (без цен на с/х продукцию) в октябре. В сентябре +0,2 % и 0,7 % соответственно.
18:55 США. Предварительное значение индекса потребительского доверия (индекс университета Мичиган) в ноябре. В октябре 82,6.
19:00 США. Объем оптовых запасов в сентябре. В августе 0,5 %.
Объем розничных продаж в Германии в сентябре опустился на -0,2 % (-0,8 % г/г). Прогнозировалось снижение на 0,1 % (-0,8 % г/г). Значение августа пересмотрено с 0,1 % (-1,9 % г/г) на +0,2 % (-1,3 % г/г).
Объем производства Германии в сентябре упал на 1,8 % (-1,2 % г/г). Прогнозировалось снижение на 0,7 % (0,1 % г/г). Значение августа пересмотрено с -0,5 % на -0,4 % (-1,3 % г/г). Объем промышленного производства в сентябре рухнул -2,3 %, в строительном секторе +2,7 %, объем производства потребительских товаров +0,7 %.
Торговый баланс Германии в сентябре составил 16,8 млрд. евро. Баланс текущего счета в сентябре 16,3 млрд. евро (-4,1 % г/г), за 9 месяцев 119,2 млрд. евро (+18,8 % г/г). Объем экспорта в сентябре 91,7 млрд. евро +1,7 % (-3,5 % г/г), за 9 месяцев 825,9 млрд. (+4,1 % г/г); объем импорта 74,9 млрд. евро +1,4 % (-3,6 % г/г), за 9 месяцев 682,4 млрд. евро (+1,2 % г/г). Объем экспорта в страны Еврозоны - 37,6 % общего объема (за 9 месяцев 42,8 %), в страны ЕС - 57,25 % (57,2 %).
Данные неплохие, но есть некоторая озабоченность тем, что объем экспорта неустойчив и способен снизиться, что окончательно обозначит движение экономики европейского лидера к рецессии.
Дефицит торгового баланса Франции в сентябре сократился до -5,033 млрд. евро. В августе -5,259 млрд. евро.
Европейская Комиссия снизила прогноз роста Еврозоны в 2013 г. до +0,1 %. Майский прогноз – рост на1 %. Затяжной долговой кризис Южной Европы вызвал не только падение экспорта Германии. Прогноз экономического расширения по Германии в 2013 г., кстати, понижен до 0,8 % с 1,7 %. Прогноз по темпу роста экономики Франции снижен до +0,4 % с +0,8 %.
Комиссия прогнозирует рост долга Греции в 2013 г. до 188,4 % ВВП (значение пересмотрено с майского прогноза - 168 % ВВП). Греция должна сократить долг у 2020 г. до 120 % ВВП.
Ослабление напряженности по поводу долгового кризиса ждут не ранее 12 ноября, когда министры финансов стран Еврозоны будут обсуждать действия Греции по сокращению бюджета и экономическим реформам, для получения следующего транша помощи.
Прогноз по экономике Испании на 2013 г. – сокращение ВВП на 1,4 %. Сокращение налоговых поступлений, увеличение социальных выплат, увеличит дефицит Испании до 6,4 % ВВП, тогда как ей предписано привести размер дефицита в норму (не более 3 % ВВП) в 2014 г.
Риски остаются значительными из-за вероятных расходов на рекапитализацию испанских банков (пока не известно сколько), и перестройку экономики.
С июля обещание ЕЦБ покупать облигаций сократило расходы заимствования Испании на рынках облигаций, что позволяет обойтись без пакета помощи.
Торговый баланс США в сентябре сократился, но остается довольно большим - $41,75 млрд. Рынок акций в четверг падал, не на этой новости. Игроки спекулируют по поводу способности властей США найти своевременное решение проблемы «финансовой скалы».
Инвесторы опасаются того, что, если сделка не будет достигнута в Конгрессе, то произойдет сокращение расходов в размере $600 млрд., произойдет увеличение налогов.
РОССИЯ
ФСФР присвоила статус центрального депозитария небанковской кредитной организации «Национальный расчетный депозитарий». Это последний шаг в создании центрального депозитария на российском финансовом рынке.
Наличие центрального депозитария позволит осуществлять учет прав на ценные бумаги в соответствии с международными стандартами. Открытие иностранным лицам счетов, на которых могут учитываться ценные бумаги в интересах других лиц, приведет к сокращению издержек иностранных инвесторов на российском финансовом рынке.
ЦБ России повысил прогноз по объему оттока капитала в 2012 г. до $67 млрд. Ранее прогнозировался отток на уровне $65 млрд. Чистый отток капитала из РФ за девять месяцев года, по оценке ЦБ, составил $57,9 млрд.
Отток капитала по итогам 2011 года составлял $80,5 млрд.
Международные резервы РФ в октябре 2012г. сократились на 0,6 % за месяц до $526,766 млрд. (-$3,127 млрд.). Резервные активы в иностранной валюте на 1 ноября - $461,863 млрд. (+4,7 % к началу года, за месяц – сократились на 0,2 %). Специальные права заимствования (SDR) с начала года выросли на 0,4 % до $8,762 млрд. Резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) на 1 ноября увеличилась на 14,1 %. Объем монетарного золота по состоянию на 1 ноября достиг $51,505 млрд. (с начала года +15,2 %, -3,8 % за месяц).
В середине октября международные резервы достигали максимума за 13 месяцев, превысив $529 млрд. Объем резервов на 19 октября 2012 г. составил 529,4 млрд.
Согласно озвученным ранее прогнозам ЦБ РФ, чистые международные резервы к концу 2012г., предположительно, составят $505 млрд. В 2013 г. они снизятся на 5 % при цене на нефть марки Urals $73 за баррель - до $480 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 9 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 139 300 (136 600);
Уровень сопротивления – 141 900.
Индекс РТС
- поддержка 1397;
- сопротивление 1414 (1436).
Индекс ММВБ
- поддержка 1391;
- сопротивление 1411 (1426).
ГАЗПРОМ
- поддержка 141р.;
- сопротивление 143.00р.; 148р.
ГМКНН
- поддержка 4810р.; 4755р.;
- сопротивление 4836р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1914р.; 1895р.
- сопротивление 1928р.; 1939р.
Ростелеком
- поддержка 117.00р.; 115.20р.;
- сопротивление 119.50р.; 122.50р.
Роснефть:
- поддержка 239.50р.; 234р.;
- сопротивление 246.50р.; 259.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.30р.;
- сопротивление 87.00р.; 88.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 64.40р.;
- сопротивление 63.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.81р.;
- сопротивление 27.30р.; 27.75р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
фондовый рынок
Размещено на ForexAW.com
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA