Сделал аналогично также, как делал по ММВБ
— получасовые данные с финама по Si с января 2009 года.
— взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК
— вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00
до 18-30 МСК.
— разделил максимум на минимум и перевел в проценты
— вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце
Вот что получилось..
То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,58%.
Диаграммка...
Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 0,5%… цифра взята с потолка))))
Например, в декабре 2012… 70% дней были свыше 0.5%.
Диаграммка...
Ну вот и все))))))
Размещено на ForexAW.com