Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 22.01.13 (IMM positioning)
Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders (COT) Report) Американской федеральной комитета по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC, Commodity Futures Trading Commission). IMM-данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном валютном рынке (International Money Market, IMM). Международный валютный рынок является подразделением Чикагской товарнно-сырьевой биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME).
В отчете участников рынка делят на две группы: коммерческие трейдеры (commercial traders) — участники, которые используют фьючерсы с целью хеджирования риска, и некоммерческие трейдеры (non-commercial traders) — участники, использующие фьючерсные контракты с целью спекуляций.
Последние IMM-данные охватывают период с 8 по 15 января.
график
график
Последние данные IMM охватывают заседание ЕЦБ, в ходе которого центробанк четко дал понять, что пока он остается в стороне, и начало восходящего тренда по евро (на фоне ожидаемого возврата денег LTRO). Объем чистых лонгов по EUR увеличился до 4% открытого интереса, что указывает на нейтральное позициониование.
Инвесторы наращивают объем шортов по американцу. Объем чистых коротких позиций по USD достиг 21 миллиард долларов Соединенных Штатов Америки и приблизился к максимуму, зафиксированному в сентябре. Основным драйвером такого позиционирования стали покупки единой валюты, однако не последнюю роль сыграло и закрытие коротких позиций по японской японской национальной валюте в течение четырех недель подряд.
Объем чистых шортов по JPY сократился до 33% открытого интереса с максимума декабря 45%. Тем не менее оснований для того, чтобы считать рост USD JPY завершенным, еще недостаточно. Последние три раза достижение пиков объема коротких позиций по JPY, наоборот, привело к повышению котировок валютной пары.
график
график
график
график
график
Размещено на ForexAW.com
с forex-mmcis ru / Forex Дилинговый центр MMCIS group