Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 15.11.10 (IMM positioning).
Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report, СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). IMM данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном Валютном Рынке (International Money Market,IMM). Международный Валютный Рынок является подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange).
В отчете участников рынка делят на две группы: коммерческие трейдеры (commercial trader) – участники, которые используют фьючерсные контракты с целью хеджирования, и некоммерческие трейдеры (non-commercial trader) – участники, которые используют фьючерсные контракты с целью спекуляций.
Последние IMM данные охватывают период со 2 по 9 ноября.
график
график
Объем чистых коротких позиций по доллару США сократился на 27,2 миллиарда, ввиду стремления спекулятивных инвесторов снизить длительное давление единой валюты и японской иены. Однако следует отметить,что на прошлой неделе увеличился объем чистых длинных позиций по канадцу, британцу и швейцарскому франку, предположительно потому, что инвесторы рассматривают давление, оказываемое на доллар США, как коррекционное движение. С точки зрения динамики длинных и коротких фьючерсных позиций видно, что длинные фьючерсные достигли своего локального максимума и понизились. Короткие позиции достигли своего локального минимума и повысились.
Объем чистых длинных позиций по единой валюте также снизился до 4 миллиардов и сейчас занимает третье место после значительного объема открытых позиций по австралийцу и иене. Отметим, что изменение в позиционировании произошло как по причине закрытия длинных позиций, также и потому, что увеличился объем коротких, однако доминируют «медвежьи» настроения.
Еще одним значительным изменением на прошлой неделе стало закрытие длинных позиций по иене на 1,5 миллиарда долларов. Предположительно это произошло потому, что спекулятивные инвесторы были обеспокоены позиционированием по иене на прошлой неделе. Объем чистых длинных позиций составил 5,6 миллиардов.
В отличие от ситуации по единой валюте , объем чистых длинных позиций по фунту вновь увеличился и на момент сбора данных IMM составлял 2,1 миллиардов, возможно потому, что низкая вероятность проведения второго этапа количественных смягчений Банком Англии способствовала ослаблению опасений инвесторов в отношении британской валюты.
график
график
график
график
график
Размещено на ForexAW.com
с forex-mmcis ru / FOREX MMCIS group