Анализ фьючерсных позиций

Недельный анализ валютных фьючерсов

IMM данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник

Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 30.11.10 (IMM positioning).

Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report, СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). IMM данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном Валютном Рынке (International Money Market,IMM). Международный Валютный Рынок является подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange).

В отчете участников рынка делят на две группы: коммерческие трейдеры (commercial trader) – участники, которые используют фьючерсные контракты с целью хеджирования, и некоммерческие трейдеры (non-commercial trader) – участники, которые используют фьючерсные контракты с целью спекуляций.

Последние IMM данные охватывают период со 16 по 23 ноября.

график
график

график
график

Инвесторы продолжают раскручивать позиции по доллару США. В отношении американской валюты сохраняется восходящий тренд. Индекс доллара (DXY index) вернулся к уровню сентября, и немного в стороне от скользящей средней за 200 дней. Короткие позиции по доллару на неделе до 23 ноября, в основном, были раскручены против евро, британского фунта, и канадского доллара.

Открытие коротких позиций по единой валюте до сих пор не приобрело массовый характер. Весной прошлого года объем чистых коротких позиций по евро достиг 40% открытого интереса, в то время как сейчас они составляют всего 4%. Наблюдая за изменением цены опционов на рынке, позиционирование действительно кажется немного более насыщенным (волатильность скорректировалась на 1 М, что на 2 SD ниже среднего, по сравнению с 3,2 SD пика в мае), но в целом не таким значительным, как прошлой весной. Следовательно, если понижательные риски в отношении единой валюты сохранятся, то она продолжит падать. По всей видимости, позиционирование не ограничено последствиями возможного снижения.

Раскручивание позиций по британскому фунту. После обновления максимума 1,6298 4-го ноября, валютная пара фунт/доллар скорректировалась на 4%. Одновременно с ослаблением британца против доллара США, некоммерческие инвесторы раскручивали длинные позиции по фунту, которые теперь составляют 11% открытого интереса.

график
график
график
график
график
график
график
график
график
график

Размещено на ForexAW.com

с forex-mmcis ru / FOREX MMCIS group

Опубликовано на ForexAW.com 01.12.2010 16:31 194
Последнее редактирование 26.10.2017 01:55 NEWs
Статья не линковалась