В 2011 году рынок открылся ростом по доллару и уже, как известно, продолжил его до закрытия недели. В понедельник резкое падение евро и фунта против доллара было вызвано публикацией слабых данных по Китаю от 01.01.2011. Производственный индекс деловой активности Китая в декабре снизился до 53,9 против 55,2 в ноябре.
Фиксация прибыли по евро/доллару началась в пятницу 31.12.2010 перед закрытием европейской сессии с уровня 1,34223, и этот процесс ускорился в понедельник на азиатской сессии. Помимо данных по Китаю, для снижения EURUSD были и технические факторы (заскок в зону зашкала и дивер АО с ценой).
Британский фунт в пятницу 31.12.2010 на фоне резкого падения EURGBP и роста GBPJPY с GBPCHF вырос до 1,5664. Фиксация прибыли также началась ближе закрытию торгового дня и в понедельник 03.01. падение фунта ускорилось.
На европейской сессии после выхода позитивных данных по Италии, Франции и Еврозоны, курс EURUSD c минимума 1.3250 отскочил к 1,3320 и на американской сессии поднялся до 1,3394. Под давление доллар попал на американской сессии после выхода положительных экономических данных из США и роста фондовых индексов. В сессионном обзоре я писал, что рынок на данные из США в условиях кризиса реагирует не всегда одинакового. В одном случае на позитивных данных доллар продают, в других случаях покупают.
Что получилось в понедельник? Вышел отчет по производственной активности в США. Индекс ISM в декабре оказался лучше ноябрьского значения, чем вызвал рост фондовых индексов и склонность к риску. Рост кроссов по йене и рост фондовых индексов оказали поддержку долларовым медведям, а не долларовым быкам. Кроссы помогали конкурентам доллара. Евро/доллар и фунт доллар на этом фоне укрепились, а AUD и NZD из-за снижения цен на нефть продемонстрировали снижение. А вот во вторник реакция на положительные новости из США была противоположной. Думаю, что во вторник в Азии был флэт именно из-за снижения AUD и NZD.
Во вторник на европейской сессии на фоне резкого ослабления швейцарского франка ко всем валютам, евро/доллар и фунт/доллар показали неплохой прирост по отношению к азиатскому диапазону.
Ситуация по GBPUSD в этот день была похожа на развитие событий четверга и пятницы (30 и 31.12). После незначительного снижения последовал резкий рост к 1,5632, как в пятницу 31.12.
Поддержку от кроссов британец получил после выхода данных по Великобритании. На новостях GBPUSD укрепился к доллару до 1,56448. Евро/доллар вырос до 1,3433. Так как британцу помогали союзники EURGBP и GBPCHF, откат GBPUSD на американской сессии с уровня 1,5644 был ограничен линией U1. Фиксация прибыли спекулянтами по нефти и золоту спровоцировали трейдеров закрывать длинные позиции в парах EURUSD и GBPUSD. Евро/доллар на фоне закрытия длинных позиций с 1,3433 скатился до 1,32919, фунт/доллар закрылся в районе 1,5590.
Доллар вырос после того, как данные по производственным заказам в США превзошли все ожидания экономистов. В понедельник на опубликованный производственный индекс ISM, который тоже оказался лучше прогноза, доллар продавали. А на отчет по промышленным заказам доллар отреагировал ростом.
Динамика понедельника могла бы повториться, но кроссы по йене на американской сессии снизились, лишив поддержки двух конкурентов доллара - евро и фунта. И причина думаю тут в том, что спекулянты по нефти и золоту начали фиксировать прибыль. Снижение цен на нефть оказало давление на сырьевые валюты, а с одновременным снижением стоимости золота, сформировался прочный союз с быками по доллару. Вроде похожая ситуация с понедельником, но разные условия между валютным и товарным рынком.
В среду на азиатской сессии курс единой валюты снизился до 1,3263, фунт доллар снизился до 1,5536. С открытия европейской сессии снижение евро продолжилось. Без откатов курс евро/доллар снизился до 1,32363. Единой валюте даже не помогли хорошие данные по сервисным индексам.
Фунт на европейской сессии торговался ростом против доллара. Поддержка от кроссов по фунту оказалась значительней, чем ожидал. На фоне покупок фунта в кроссах, курс GBPUSD резко подскочил до 1,56266. Думаю, что к 1,5626 вырос на сработавших стопах.
На американской сессии после выхода сильных данных по США, курс EURUSD снизился до линии D4 или уровня 1,31255. Курс GBPUSD снизился до 1,54502.
Количество рабочих мест в частном секторе в США (ADP) превысило прогноз в 100к почти в три раза и составило 297к. Эти данные имели большое значение для трейдеров перед публикацией пятничного обзора по рынку занятости в США (Nonfarm payrolls). Индекс деловой активности в сфере услуг в США также вышел значительно лучше прогнозного значения, но трейдеры обратили внимание на подындекс занятости, который наоборот с 52,7 упал до 50,5 и ограничил рост доллара.
В четверг падение евро продолжилось, британцу удалось удержаться выше минимума среды 1,5450. Торги по фунту в четверг были очень волатильными. Сначала он беспричинно восстановился до 1,55601 и затем после выхода разочаровывающего индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании за декабрь месяц свалился до 1,5465. На этом быки не остановились, и когда евро/доллар на стопах полетел вниз, быки по фунту воспользовались этой ситуацией и отыграли потери до уровня 1,5552.
Что там было с евро? До закрытия европейской сессии курс евро/доллар снижался по линии D3. По дополнительному сценарию ожидал снижение до 1,3080 и отскок, но медведи ниже 1,3080 достали защитные стопы, что привело к падению до 1,3000. Стопы сработали также и в паре EURCHF, что усилило давление на евро с долларом.
Единую валюту продавали на фоне вернувшихся опасений по долговому кризису, так как кредитно дефолтные свопы (CDS) на PIIGS выросли до новых максимумов, а Португальские, Испанские и Итальянские облигации снизились из-за предстоящих аукционов на следующей неделе.
В пятницу до 16:30 мск торги были вялыми. Доллар перед выходом отчета NFP незначительно укрепился. Данные из США оказались неоднозначными. С одной стороны, количество новых рабочих мест оказалось ниже прогноза. С другой стороны, уровень безработицы с 9,8% снизился до 9,4%.
Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за декабрь составило +103000 против прогноза +140000. Предыдущее значение 39000 было пересмотрено до 71000.
Рынок на новости отреагировал продажами доллара, но позиции до закрытия торговой сессии смог удержать только фунт и йена.
МА каналы часового графика
график валютной пары евро доллар
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
За понедельник и вторник сформировалась модель «Двойная вершина». В среду при падении 1,3250 модель закрепилась, и далее до закрытия недели курс EURUSD находился в нисходящем тренде. Недельные потери составили 3,92%. Неплохо стартовали медведи.
На NFP евро/доллар отреагировал ростом до 1,3076. После 3 часовой борьбы, е выдержав давление со стороны кроссов, курс EURUSD снизился до 1,29061. Данные неоднозначные, но сейчас дальнейшее направление евро будет зависеть от размещения на этой неделе облигаций Португалии, Испании и Италии. При успешном размещении облигаций, курс евро/доллар может прибавлять в весе по 1% за каждый аукцион.
В последнем еженедельном обзоре за 05.12.2010 я говорил, что евро движется к 1,2813. Это на днях уровень фибо 61,8%. В этой области сильная поддержка, поэтому буду ожидать коррекцию вверх. На часах линия D4 выступает ограничителем для медведей. И то, снижение единой валюты происходит при срабатывании стопов. Коррекционная фаза между импульсами составляет около 23 часов (примерно сутки). Для часового тренда это нормальная коррекция по времени.
Что ожидать на понедельник? В понедельник в Японии выходной день. Финансовый рынок в стране будет закрыт. После пейролса обычно рынок флэтует, но евро/доллар по сравнению с фунт/долларом снизился, и снижение было не таким значительным, как это обычно происходит после NFP. Открытие, скорее всего, будет спокойным и думаю, что по евро/доллар пойдет вверх за фунт/долларом. По АО с ценой есть двойной дивер, а это уже серьезный сигнал для коррекции вверх. Если первый можно было игнорировать, то ко второй дивергенции надо уже относиться серьезно. Только перекрыв основание по АО под минимумом 1,3125, евро будет угрожать более сильное падение, чем сейчас. На неделях цель так и остается на уровне 1,1639.
Дневной график
график валютной пары евро доллар
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
При достижении 30.11.2010 уровня 1,29694. Евро перешла в коррекционную фазу, которая слишком затянулась. 04.01.11 цена почти встретилась с балансовой линией, и с уровня 1,3432 началось падение с новой силой. Через вершины 1,3496 и 1,3432 провожу линию и параллельную линию прикладываю к минимуму 1,2969. Получается нисходящий канал. Сначала думал, что будет формироваться треугольник, но после пробоя 1,3100 это версия отменилась. Сейчас курс приближается к уровню 61,8% - 1,2813. Дойдем или нет, можно уже будет сказать по понедельнику.
От 1,3432 имеем последние 4 медвежьи свечи. После такой комбинации свечей стоит ожидать дальнейшего снижения, но перерыв в 2 дня ожидать стоит. Чтобы ослабить силу этой свечной комбинации, евро/доллару необходимо подняться до 1,3170. Т.е. перекрыть как минимум 50% падения от 1,3432. Если разгонятся, то тут ближайшая цель для медведей 1,2660.
Недельный график
график валютной пары евро доллар
Рис.3 Недельный график EURUSD
С последнего еженедельного обзора сильных изменений на недельном графике не было. От 1,2969 курс евро/доллар перешел в коррекционную фазу. Именно затяжная коррекция по времени ограничила медвежий пыл. На эту неделю ничего не меняю. Дневные индикаторы указывают на дальнейшее снижение, поэтому на неделях стохастик и АС могут дать новые медвежьи сигналы.
Ма каналы часового графика
график валютной пары фунт доллар
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Торги по паре фунт/доллар на этой неделе были очень импульсивными. После резких скачков вверх, цена быстро возвращалась обратно. На часовом графике после таких колебаний сформировался недельный канал, в котором собственно и торгуется сейчас фунт. В пятницу после публикации отчета по рынку труда в США фунт вырос до 1,5578, при этом EURUSD снизился до нового недельного минимума. В понедельник в Японии рынки закрыты, поэтому с открытия ожидаю возвращение цены к балансовой линии. По основному сценарию я рассматриваю флэт выше линии LB, но по прошлой неделе вы знаете, как фунт после рост быстро терял свои позиции. Это может и случиться в понедельник, если рыночная активность будет очень высокой и трейдеры продолжат покупать американский доллар.
Из дневного графика ключевая поддержка прослеживается на уровне 1,5290, и если состоится пробой этого уровня, то стоит быть готовым к снижению до уровня 1,4930.
Дневной график
график валютной пары фунт доллар
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Дневной график оставляю без прогноза, но как я сказал выше, что если будет пробит уровень 1,5290, то по нисходящему каналу фунт способен протестировать уровень 1,4930/00. Соответственно, если будет пробита верхняя граница канала, то фунт направится к 1,59096. После пятничного NFP среди трейдеров мнения разделились. Доллар против евро покупали, против фунта продавали.
Недельный график
график валютной пары фунт доллар
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На недельном графике события развиваются пока в соответствии с прогнозом. Курс снизился до линии поддержки и сейчас пытается подняться до 1,5909. Ничего не меня, но по основному сценарию ожидаю дальнейшее снижение к 1,4670/50.
Размещено на ForexAW.com
с viac ru / виак ру