На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке австралийский доллар, норвежскую крону и фунт стерлингов. К продаже рекомендованы новозеландский доллар, евро и японская иена (вес лонгов и шортов в % от общего портфеля указан в таблице ниже). Рекомендации на прошлой неделе привели к совокупной прибыли по портфелю в размере 1.05%. Наиболее прибыльными оказались лонги в евро и шведской кроне, а вот короткая позиция в иене принесла убытки.
Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:
- технический анализ (MACD2);
- процентные ставки (однолетние свопы);
- премия за риск (подразумеваемая волатильность);
- позиционирование участников рынка.
С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 10.5%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%.
ForexPF.Ru - агентство финансовых новостей "Профинанссервис"
Investing.Com - графики основных финансовых инструментов
VK.Com/rich_yurik - новость оформлена и опубликована Миргородом Юрием Владимировичем