Валютная пара AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская йена) - это

отношение австралийского доллара к японской йене, показывающее сколько японских йен нужно заплатить за один австралийский доллар

Понятие валютной пары AUD/JPY, составные части валютной пары AUD/JPY, экономика стран держателей валютной пары AUD/JPY, волатильность и корреляция валютной пары AUD/JPY, графики, анализ и стратегии торговли на валютной паре AUD/JPY

    Валютная пара AUD/JPY - это, определение

Валютная пара AUD/JPY - это одна из валютных пар на рынке форекс. Котировка валютной пары AUD/JPY показывает сколько японских йен нужно заплатить за один австралийский доллар. При этом, австралийский доллар в данной валютной пары выступает базовой валютой, а японская йена - котируемой. Валюты австралийский доллар и японская йена имеют ряд отличий. Так, австралийский доллар является высокодоходной сырьевой денежной единицей. В то врямя, как японская йена - низкодоходной, высокотехнологичной денежной единицей. Валютная пара AUD/JPY пользуется спросом у трейдеров, торгующих в азиатскую торговую сессию.

Знаки валют пары AUDJPY

Валютная пара AUD/JPY - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/JPY - это разница в процентных ставках Австралии и Японии, колебание цен на сырье, общий тренд на валютном рынке и погодные условия. Пара AUD/JPY зарекомендовала себя как лучшая в сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный австралийский доллар растет против традиционно низкодоходной японской йены.

Знак австралийского доллара совпадает со знаком американского доллара

Валютная пара AUD/JPY - это отношение Австралийского доллара к Японской йене.

Знак японской йены

Валютная пара AUD/JPY - это 2 валюты - Австралийский доллар к Японская йена - которые совместно формируют курс валют, неотъемлемо являющийся предметом всех торговых операций международной биржи Forex. Стандартная запись многих валютных пар имеет определенный порядок, где первой выступает базовая валюта, а затем валюта котировки. Базовая или основная валюта, всегда находится в валютной паре именно на 1-м месте и покупается или продается за валюту полной котировки. А в котируемой валюте т.е валюте, находящейся на втором месте в паре, выражается цена первой валюты или - базовой.

Валюты: Австралийский доллар и Японская йена

Валютная пара AUD/JPY - это валютная пара «Australian Dollar vs Japanese Yen». Валютная пара доллар Австралии / JPY ("Австралиец" / валюта Японии) открывает возможности трейдерам, которые любят волатильность и хороший торговый временной диапазон. Поскольку он входит в кэрри-трейд, то очень чувствителен к изменениям в процентной ставки Австралии и Японии. Если прогноз оказывается нейтральным, пара консолидируется в диапазоне. Во время торгов на Forex, трейдеры могут использовать медленные стохастики, реальные уровни поддержки и сопротивления, по которым определяют точки входа и выхода.

Флаги стран держателей валют пары AUDJPY

Валютная пара AUD/JPY - это курс австралийского доллара к японской йене на рынке Forex. Начинающим трейдерам не рекомендуют начинать торговать на рынке Forex валютной парой "Австралиец"/JPY. Для успешной торговли этой парой стоит изучить досконально экономический и фундаментальный анализы. Проанализировать исторические минимумы валютной пары и ее реакцию, попробовать торговать валютной парой на демо-счете и потом переходить на реальный счет.

Валютна пара AUDJPY и ее котировка в блоке новостей

Валютная пара AUD/JPY - это пара, которая активно торгуются в азиатское время, когда открыты японские и австралийские банки. Поскольку в это время большинство американских рынков акций закрыты, доллар Австралии / JPY является идеальной парой для людей, которые хотят торговать за пределами американского бизнеса. Средний дневной диапазон - 80 пунктов. Хорошо подходит для торгов на всех сроках.

Карикатура на поведение валютных пар

Валютная пара AUD/JPY - это кросс-курс по отношению к доллару Соединенных Штатов. Хотя американский доллар явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика AUD - USD и USDJPY. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUDJPY.

Пример австралийского доллара

Валютная пара AUD/JPY - это очень восприимчивой к различного рода крупным политическим, а также экономическим событиям, происходящим в мире, валютная пара. По этой причине график цены по данной валютной паре является плохо прогнозируемым, а часто вообще идет в противоположном направлении относительно любого анализа.

Пример японской йены

Валютная пара AUD/JPY - это валютная пара, резко реагирующая на изменение политики королевского банка Австралии или Банка Японии, вызывая движения на графике в обеих направлениях.

Карикатура на поведение йены в валютной паре AUDJPY

    Составные части валютной пары AUD/JPY

Австралийский доллар - это валюта Австралийского Союза, включая Острова Рождества, Кокосовых островов и Острова Норфолк, а также независимых тихоокеанских государств Кирибати, Науру и Тувалу. Делится на 100 центов. Обыкновенно сокращается знаком доллара ($), но существуют и другие варианты обозначения: A$, $A, AU$ и $AU. Австралийский доллар является шестой самой торгуемой валютой мира (после доллара США, евро, иены, фунта стерлингов и швейцарского франка), занимая 5 % мировых валютных операций.

Австралийский доллар - официальная валюта Австралии

Популярность среди торговцев валютой вызвана высокой процентной ставкой в Австралии, относительной свободой валютного рынка от правительственного вмешательства, общей стабильностью австралийской экономики и политической системы. В настоящее время в Австралии используется режим свободно плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой политики (курсовой якорь) выступают показатели инфляции.

Популярность австралийский доллар заслужил благодаря высокой процентной ставке

Иена - это денежная единица Японии, одна из основных резервных валют мира. Делится на 100 сен. Международный код: JPY. Символом иены является знак ¥. В виде серебряных и золотых монет стала чеканиться в 1869-1871 годах. Японская иена рассматривалась в качестве второй важнейшей резервной валюты в течение нескольких десятилетий, хотя в последнее время степень использования этой валюты снизилась.

Японская иена - официальная денежная единица Японии

                    Австралийский доллар в валютной паре AUD/JPY

Австралийский доллар (обозначают AUD) - национальная валюта Австралийского Союза. Помимо Австралии как законное средство платежа австралийский доллар используют на Кокосовых островах и Острове Норфолк (находятся под управлением Австралии), в независимых тихоокеанских государствах Кирибати, Науру и Тувалу. Один австралийский доллар равен 100 центам. Австралийский доллар - свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (англ. Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ).

Основные характеристики Австралийского доллара

Эмиссию австралийского доллара контролирует Резервный Банк Австралии (англ. Reserve Bank of Australia), печать банкнот осуществляет дочерняя компания Note Printing Australia (NPA). Монеты чеканит Королевский Австралийский монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 5, 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 доллара. Монеты достоинством 1 и 2 цента были выведены из обращения в 1991 году. Банкнота достоинством 1 доллар была выведена из обращения в 1984 году, достоинством 2 доллара - в 1988 году. С 1988 году в Австралии начали изготавливать банкноты из полимерного материала, в настоящий момент из полимерного материала изготавливаются все австралийские банкноты.

Купюра в 100 австралийских долларов

Курс австралийского доллара по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке. До 1897 года в Австралии не было единой монетной системы, имела хождение валюта метрополии - Великобритании, а также денежные знаки других стран. При этом для сделок разного типа применялись разные обменные курсы.

Первые австралийские монеты были выпущены в 1813 году в Новом Южном Уэльсе. Они получили название «дырявые доллары», так как их делали из испанских долларов, вырезая в них отверстия. Получившееся кольцо равнялось 5 шиллингам, а вырезанный круг - 1 шиллингу и трем пенсам. В 1825 году в Австралии законным средством платежа был признан фунт стерлингов, одновременно ввели единый обменный курс для циркулировавших в стране валют. С 1897 по 1910 год законным средством платежа в Австралии была исключительно британская валюта.

Купюра в 50 австралийских долларов

В 1901 году шесть колоний на территории Австралии и острове Тасмания образовали федерацию и получили статус доминиона Великобритании. В 1910 году в Австралии впервые была введена в обращение национальная валюта -австралийский фунт, эмиссия которого была поручена государственному казначейству. За образец новой валюты была взята британская денежная система с фунтом в качестве основной денежной единицей, с делением на 20 шиллингов, которые, в свою очередь, делились на 12 пенсов. Австралийский фунт был равен фунту стерлингов по золотому содержанию и был зафиксирован относительно фунта стерлингов по курсу 1:1.

Австралийскую валюту часто называю кенгуру

Британские денежные знаки признавались в Австралии законным средством платежа до 1964 года: монеты чеканили в Австралии наравне с австралийским фунтом: номиналом в один фунт стерлингов (соверен) - до 1931 года, монеты более мелких номиналов -до 1964 года. В 1960 году Резервный Банк Австралии инициировал введение новой национальной валюты с целью перехода на десятичную систему исчисления для упрощения финансовых расчетов. Первоначально премьер-министр Австралии Роберт Мензис предлагал назвать новую валюту «the royal» («королевский»), и даже были отпечатаны пробные образцы с этим названием. Однако идея премьер-министра не получила поддержки у населения, и предпочтение было отдано названию «доллар».

До австралийского доллара на территории Австралии ходил британский фунт

В 1966 году Австралия перешла на десятичную денежную систему, в оборот был введен австралийский доллар, который делился на сто центов. Обмен старых денежных знаков на новые производился из расчета 1:2. Австралийский доллар первоначально был привязан к фунту стерлингов по курсу: 1 австралийский доллар за 8 шиллингов (2,5 австралийского доллара за 1 фунт стерлингов). В 1967 году фунт стерлингов подвергся девальвации по отношению к доллару США, в связи с чем австралийский доллар был привязан к доллару США по курсу: 1 AUD за $1,12. В 1971 году Австралия установила скользящую привязку своей валюты к доллару США. Затем курс австралийского доллара был привязан к корзине валют основных торговых партнеров (индекс TWI): с 1974 года это был фиксированный курс, а с 1978 года - плавающий. В 1983 году австралийский доллар был переведен на плавающий курс.

Австралийский доллар - это одна из немногих сырьевых валют

Австралийский доллар входит в перечень восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. Его привлекательность объясняется высокой базовой процентной ставкой Австралии, общей стабильностью австралийской экономики и политической системы, а также политикой невмешательства австралийского центробанка в рыночный механизм определения курса национальной валюты. Кроме того, движение австралийского доллара находится в сильной зависимости от разницы базовых процентных ставок Австралии и США, макроэкономических показателей Австралии.

Австралийский доллар относят к разряду сырьевых валют, поскольку Австралия является одним из мировых лидеров по производству золота, крупным экспортером нефти и минерального сырья, одну из главных статьей австралийского экспорта составляют товары сельхозпроизводства. Таким образом, движение австралийского доллара отличает высокая корреляция со спросом на золото и нефть. Австралийская валюта также чувствительна к динамике цен на минеральное сырье и товары сельхозпроизводства.

Австралийский доллар - одна из самых привлекательных для торговли валют в мире

Немаловажное значение имеет тот факт, что основные торговые партнеры Австралии сосредоточены в Юго-Восточной Азии, и главным из них является Китай. В силу своей высокой доходности австралийский доллар считается одной из самых привлекательных валют для игры на разнице процентных ставок (сделки carry trade). Исторический минимум австралийского доллара против доллара США был зафиксирован в апреле 2001 года: $0,4775 за 1 AUD, исторический максимум был зафиксирован в 2011 году: $1,0650 за 1 AUD.

Австралийский доллар - пример сырьевой валюты

                    Японская йена в валютной паре AUD/JPY

Иена (обозначают знаком ¥, или JPY) - денежная единица Японии. По-японски «иена» произносится как «эн» и означает «круг», для отличия от предшествующих ей монет, имевших овальную и прямоугольную формы, и бесформенных золотых и серебряных слитков. 1 иена равна 100 сенам и 1000 ринам. Однако сен и рин не имеют хождения с 1954 года в связи с девальвацией йены, так как монеты достоинством менее одной йены потеряли силу в соответствии с Актом об использовании мелкой валюты и об округлении дробных платежей. Иена - свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (англ. Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ).

Основные характеристики японской йены

Иена неофициально признана ключевой резервной валютой наряду с долларом США, евро - валютой стран еврозоны, британским фунтом стерлингов и швейцарским франком. До введения в оборот евро по объему использования в международных торговых операциях и доле в золотовалютных резервах ведущих мировых держав иена занимала третье место в списке ключевых резервных валют после доллара США. Введение евро оттеснило йену на четвертое место. По мнению экспертов доля йены в общем объеме золотовалютных резервов ведущих мировых держав составляет сегодня примерно 3,3%.

Эмиссию йены контролирует Банк Японии (англ. Bank of Japan), учрежденный в 1882 году. Банк на 55% принадлежит государству, на 45% им владеют акционеры без права голоса. Руководство банка назначается Правительством Японии. В обращении находятся банкноты номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000 йен, монеты номиналом в 500, 100, 50, 5 и 1 йену. Иена была введена в обращение в 1869 году в виде серебряных и золотых монет в правление императора Мэйдзи (Муцухито). Был установлен «золотой стандарт»: 1 иена - 1,5 г золота. Золотой стандарт был отменен в 1933 году. В 1949 году для участия Японии в международной системе организации денежных отношений и торговых расчетов, получившей название Бреттон-Вудской системы, курс йены был привязан к доллару США из расчета: 360 JPY за $1. В 1953 году стоимость йены привязали к золоту (1 иена - 2,5 мг золота), после чего она получила статус мировой резервной валюты.

500 и 1000 японских иен

В 1971 году был установлен плавающий курс Йены, которая была ревальвирована относительно доллара США. К середине девяностых годов XX века курс японской валюты по отношению к американской составил около 100 JPY за $1. Курс йены по отношению к другим валютам определяется в процессе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

Купюры японской йены

Курс йены наиболее чувствителен к событиям азиатско-тихоокеанского региона. Помимо этого, на курс йены воздействуют макроэкономические показатели японской экономики. Кроме того, японский центробанк более 15 лет проводит политику ослабления национальной валюты по отношению к другим резервным валютам для сохранения высокой конкурентоспособности японского экспорта. В связи с этим в Японии действует одна из самых низких в мире базовых процентных ставок, которая колеблется в диапазоне от 0% до 0,5%.

Японская иена занимает третье место в списке восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. В силу своей низкой доходности иена пользуется большой популярностью среди игроков на разнице процентных ставок (сделки carry trade). В качестве ключевой резервной валюты японская валюта пользуется большим спросом на коротких позициях, в результате чего ее курс отличается высокой волатильностью, что позволяет быстро получать высокую прибыль. По данным компании Maxiforex, среднесуточный диапазон движения йены составляет 160-170 пунктов ежедневного хода валют.

    Экономика стран держателей валютной пары AUD/JPY

Австралия - это государство в Южном полушарии, занимающее материк Австралия, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. К северу от Австралийского Союза расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа - Новая Гвинея, к северо-востоку - Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-востоку - Новая Зеландия. Кратчайшее расстояние между главным островом Папуа - Новой Гвинеи и материковой частью Австралийского Союза составляет всего 145 км, а расстояние от австралийского острова Боигу до Папуа - Новой Гвинеи - всего 5 километров. Население на 16 января 2014 составляет 23 467 036, большинство из которых проживает в городах на восточном побережье.

Карта Австралии

Экономика Австралии является одной из крупнейших капиталистических экономических систем в мире с ВВП в размере 1.57 трлн долларов. Совокупное богатство Австралии составляет 6.4 трлн долларов. В 2012 году, Австралия занимала 12 строчку в списке самых крупных национальных экономик по номинальному ВВП и 18 строчку по ВВП (ППС). Доля Австралийской экономики составляет примерно 1.7% от всемирной экономики. Австралия занимает 19 строчку в мире одновременно по импорту и экспорту. Резервный банк Австралии публикует большинство экономических прогнозов ежеквартально.

Основные характеристики экономики Австралии

Австралийская фондовая биржа в Сиднее - это крупнейшая фондовая биржа Австралии и южной части Тихого океана, также занимает 9 место в мире по рыночной капитализации, которая составляет 1,4 трлн долларов. Австралия является родиной для некоторых крупнейших мировых компаний, включая в себя но не ограничиваясь, BHP Billiton, National Australia bank, Commonwealth bank, Rio Tinto, ANZ, Westpac, Telstra, Macquarie Group, Woolworths Limited и AMP Limited - 10 крупнейших компании в Австралии. Доллар Австралии - валюта Австралийского союза и его территорий, включая остров Рождества, Кокосовые острова и остров Норфолк. Также это официальная валюта нескольких независимых тихоокеанских государств: Кирибати, Науру и Тувалу.

Историческое фото здания Австралийской фондовой биржи в Сиднее

Япония - это островное государство в Восточной Азии. Расположено в Тихом океане, к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России, занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге страны. Япония - развитая страна с очень высоким уровнем жизни (десятое место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни, в 2009 году она составляла 82,12 лет, и один из самых низких уровней младенческой смертности. Япония входит в число стран-членов большой восьмёрки и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Карта Японии

Экономика Японии - это одна из самых развитых экономик мира. По размеру ВВП и объему индекса пром производства Япония занимает 3-е место среди стран мира, после США и КНР. Развиты высокие технологии (электроника и робототехника). Также развито транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение, станкостроение. Рыболовный флот составляет 15 % от мирового. Сельское хозяйство субсидируется государством, но 55 % продовольствия (по эквиваленту калорийности) импортируется. Имеется сеть скоростных железных дорог «Синкансэн» и скоростных автомагистралей.

Основные характеристики экономики Японии

                    Экономика Австралии

Богатые и разнообразные природные ресурсы Австралии включают в себя обширные запасы угля, железной руды, меди, золота, природного газа, урана и возобновляемых источников энергии и привлекают высокие уровни иностранных инвестиций. Основные инвестиционные проекты, такие как проект по добыче природного газа и нефти Gorgon стоимостью 40 млрд. долл., значительно увеличит добывающий сектор. Австралия также имеет развитую сферу обслуживания и является крупным экспортером природных ресурсов, энергии и продовольствия. Ключевые принципы торговой политики Австралии включают поддержку открытой торговли и успешных многосторонних торговых переговоров, особенно в сфере сельского хозяйства и услуг.

Экономика Австралии - одна из самых динамично-развивающихся экономик мира

Австралийская экономика росла на протяжении 17 лет подряд перед глобальным финансовым кризисом. Впоследствии, правительство страны ввело финансовый комплекс мер по стимулированию экономики, стоимостью более чем 50 млрд. долл., чтобы возместить эффект замедляющейся мировой экономики, в то время как Резервный банк Австралии сократил процентные ставки до исторического минимума. Эта политика - и продолжающийся спрос на предметы потребления, особенно со стороны Китая - помог австралийской экономике восстановиться после только одного квартала спада. Экономика выросла на 1,2% в 2009 году - лучшие показатели в ОЭСР - и на 3,3% в 2010 году.

Структура ВВП Австралии

Безработица, которая первоначально планировалась на уровне 8-10%, достигла максимума в 5,7 % в конце 2009 года и упала до 5,1 % в 2010 году. В результате восстановления экономики бюджетный дефицит не превысит 4,2% ВВП, и правительство сможет рассчитывать на бюджетный профицит уже в 2015 году. Австралия была одной из первой среди стран с развитой экономикой, которая поднимала процентные ставки 7 раз в период с октября 2009 года до ноября 2010 года.

В настоящее время правительство Австралии сосредоточено на подъеме экономической производительности в стране, чтобы гарантировать устойчивость роста, и продолжении иногда напряженных, но в целом продуктивных экономических отношений с Китаем. Австралия ведет переговоры по соглашению о свободной торговле с Китаем, Японией, и Кореей. В настоящее время экономика Австралии - развитая, современная рыночная экономика с ВВП приблизительно 1,23 трлн. долл. США. В 2011 году Австралия - 13-ая крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП и 17-ая по ВВП, рассчитанному исходя из паритета покупательной способности. ВВП Австралии на душу населения в 2010 году составил 54868 долл. США. Экономика Австралии представляет собой приблизительно 1,7% мировой экономики.

Тихоокеанский регион - основное напрвление экономического сотрудничества Австралии

По объему экспорта (212,9 млрд. долл. США) и импорта (194,7 млрд. долл. США) Австралия в 2010 году заняла 19-е место среди стран мира. В 2010 году инфляция в стране составила 2,8%, уровень безработицы - 4,9%. В сельском хозяйстве Австралии по состоянию на 2010 год занято 3,6% населения, в промышленности - 21,1%, а в сфере услуг - 75%. Размер государственного долга Австралии в 2010 году составил 22,4% ВВП, золото-валютные резервы - 41,2 млрд. долл. США, бюджетный дефицит в 2011-12 финансовом году - 20,3 млрд. австралийских долларов.

График ВВП Австралии 2003-2013 г.г.

Австралия - член APEC, G20, ОЭСР и ВТО. Австралия также вступила в соглашения о свободной торговле с АСЕАН, Чили, Новой Зеландией, Сингапуром, Таиландом, и США. Соглашение ANZCERTA с Новой Зеландией очень увеличило интеграцию с Новозеландской экономикой и теперь планируется сформировать австралазийский Единственный Экономический Рынок к 2015 году. Сфера услуг представляет 68% ВВП страны. Аграрный и горнодобывающий секторы - 10% ВВП и 57% национального экспорта.

Австралийская экономика сильно зависит от импортируемой сырой нефти и нефтепродуктов, который составляет приблизительно 80% всего импорта (сырая нефть + нефтепродукты). Австралийский доллар - валюта Австралийского союза и его территорий, включая Остров Рождества, Кокосовые острова (острова Килинг), и Остров Норфолк. Это - также официальная валюта независимых Тихоокеанских Островных государств Кирибати, Науру и Тувалу.

График экспорта Австралии 2003-2013 г.г.

                    Экономика Японии

Вследствие крайне невыгодного географического положения Япония практически лишена собственных полезных ископаемых. Этот факт делает японскую экономику практически полностью зависимой от импортных источников сырья. В данных условиях внешнеэкономические связи играют стратегически важную роль во всей экономике Японии, так как именно они способствуют поставкам сырьевых ресурсов внутрь страны и экспорту японских товаров.

Показатели государственных финансов Японии

Такая зависимость Японии от внешнего мира не могла не отразиться на экономике страны негативным образом. Фактически, экспортная ориентация японской экономической системы вынуждает государство поддерживать хорошие отношения с основными торговыми партнерами - странами Европы и США. Малейшие изменения в экспорте (к примеру, его сокращение) ведут к негативным изменениям экономической ситуации, что влечет за собой снижение объемов производства и увеличение безработицы. Кроме того, Японии приходится держаться вдали от важнейших глобальных экономических и политических споров, что, порой, ослабляет её международный авторитет. Среди импортируемой продукции большая часть приходится на продовольственные товары, топливные ресурсы и минеральное сырье.

Показатели внешней торговли Японии

Тесная взаимосвязь Японии с иностранными инвесторами, импортерами и экспортерами делает страну более подверженной негативному влиянию мирового кризиса и значительно ослабевает национальную экономику. ЗА последние годы рост макроэкономических показателей Японии резко снизился, а вот уровень безработицы, хоть и остается относительно небольшим, но имеет тенденцию к увеличению. Современная японская экономика сталкивается с целым рядом трудноразрешимых проблем. На спад японской экономики влияет колоссальное количество различных причин.

К внешним факторам можно отнести кризиса доллара, который является основной платежной валютой крупнейших японских корпораций, экономический кризис в зоне евро и т.п. Помимо этого, Япония сталкивается и с проблемами внутри страны: многие японские предприятия находятся на границе банкротства и имеют огромное количество неоплаченных долгов. Даже природно-климатические условия, в которых располагается государство, порой преподносят не слишком приятные сюрпризы. К примеру, повышенная сейсмическая активность в зоне расположения страны восходящего Солнца зачастую оставляет после себя разрушительные последствия, устранение которых требует больших финансовых затрат.

График курса японской йены 1996-2014 г.г.

На конец 2009 финансового года Япония занимала второе место в мире (после США) по номинальному значению ВВП, который составляет более 5 трлн долларов США, однако, по данным экспертов, в августе 2010-го по этому показателю китайская экономика обогнала японскую; и третье место по паритету покупательной способности (после США и Китая). Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике страны. Япония обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько крупнейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов. Сектор услуг составляет три четверти внутреннего валового продукта.

ВВП Японии за период 2003-2013 г.г.

По состоянию на 2007 Япония занимала 19-е место по отношению ВВП к отработанным часам. Согласно индексу Биг-Мака японские рабочие получают самую высокую почасовую зарплату в мире. В Японии низкий уровень безработицы, но в 2009 году он стал повышаться и составил 5,1%. Крупнейшие компании включают в себя Toyota, Nintendo, NTT DoCoMo, Canon, Honda, Takeda Pharmaceutical, Sony, Nippon Steel, Tepco, Mitsubishi и 711. Кроме того в ней располагается несколько крупнейших банков и Токийская фондовая биржа, которая занимает второе место в мире по рыночной капитализации. В 2006 году 326 японских компаний входили в Forbes 2000, что составляет 16,3 % списка.

ВВП Японии на душу населения за период 2003-2013 г.г.

В 2009 году Япония занимала 13 место по индексу лёгкости ведения бизнеса и 19 место по индексу экономической свободы (пятое среди тридцати азиатских стран). Капитализм в Японии имеет много особенностей, например, заметную роль в экономике страны играют кэйрэцу. Также распространено пожизненное трудоустройство работника в одной и той же компании. Японские компании известны такими методами управления компаний как «Принципы Toyota». В последнее время Япония несколько отошла от этих норм.

В 2007 году основными партнёрами Японии по экспорту были США (20,4 %), Китай (15,3 %), Южная Корея (7,6 %), Тайвань (6,3 %), Гонконг (5,4 %), а по импорту - Китай (20,5 %), США (11,6 %), Саудовская Аравия (5,7 %), ОАЭ (5,2 %), Австралия (5 %), Южная Корея (4,4 %) и Индонезия (4,2 %). Япония экспортирует механические транспортные средства, электронику и химические вещества. В страну ввозятся станки и оборудование, ископаемое топливо, еда (в особенности говядина), химические вещества, текстиль и промышленное сырьё. Правительство Дзюнъитиро Коидзуми провело ряд реформ, поощряющих рыночную конкуренцию, и в результате выросли иностранные инвестиции. ВВП Японии в 2010 году вырос на 4,0% после падения на 6,3% годом ранее.

Экспорт Японии за период 2003-2013 г.г.

Импорт Японии за период 2003-2013 г.г.

    Понятие валютной пары AUD/JPY

Под валютной парой следует понимать 2 валюты, которые совместно формируют валютный курс, неотъемлемо являющийся предметом всех торговых операций международной биржи Форекс. Стандартная запись многих валютных пар имеет определенный порядок, где первой выступает базовая валюта, а затем валюта котировки. Базовая или основная валюта, всегда находится в валютной паре именно на 1-м месте и покупается или продается за валюту полной котировки. А в котируемой валюте т.е валюте, находящейся на втором месте в паре, выражается цена первой валюты или - базовой.

Одна из валют в валютной паре - базовая, вторая - котируемая

Валютная пара «Australian Dollar vs Japanese Yen» или AUD/JPY. Валютная пара AUD / JPY (Австралийский доллар / Японская йена) открывает возможности трейдерам, которые любят волатильность и хороший торговый временной диапазон. Поскольку он входит в кэрри-трейд, то очень чувствителен к изменениям в процентной ставки Австралии и Японии. Если прогноз оказывается нейтральным, пара консолидируется в диапазоне. Во время торгов на Форекс, трейдеры могут использовать медленные стохастики, реальные уровни поддержки и сопротивления, по которым определяют точки входа и выхода. Пара AUD / JPY активно торгуются в азиатское время, когда открыты японские и австралийские банки.

Валютная пара AUD JPY лучше всего торгуетсяв азиатскую торговую сессию

Поскольку в это время большинство американских фондовых рынков закрыты, AUD / JPY является идеальной парой для людей, которые хотят торговать за пределами американского бизнеса. Средний дневной диапазон - 80 пунктов. Хорошо подходит для торгов на всех сроках. Начинающим трейдерам не рекомендуют начинать торговать на форексе валютной парой AUD/JPY . Для успешной торговли этой парой стоит изучить досконально экономический и фундаментальный анализы. Проанализировать исторические минимумы валютной пары и ее реакцию, попробовать торговать валютной парой на демо-счете и потом переходить на реальный счет.

                    Волатильность валютной пары AUD/JPY

Волатильность - диапазон колебаний в обозначенный период (чаще всего это сутки). Волатильность прямо определяет стратегию торговли трейдера. Если это высоколатильные GBP/USD и GBP/JPY, то данные инструменты лучше торговать по торговой стратегии, рассчитанной на резкие и сильные движения, иначе мы теряем депозит. Более спокойными являются EUR/AUD и EUR/CAD, еще спокойнее пары EUR/USD, USD/CHF и USD/JPY. Большинство трейдеров используют для торговли именно последние пары, а также самые спокойные EUR/GBP и EUR/CHF.

Валютная пара AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская иена) идеально подходит для трейдеров, которые любят волатильность и торговлю на всех сроках. Поскольку валютная пара AUD/JPY отличается большой восприимчивостью к политическим и экономическим событиям, происходящим в мире, график цены плохо прогнозируется и часто реакция графика идет в разрез любым предположениям экономического или фундаментального анализа. Особенно валютная пара AUD/JPY чувствительна к изменениям процентной ставки в Австралии и Японии. Если же прогноз оказывается нейтральным, то валютная пара консолидируется в диапазоне в ожидании других событий. При торговле валютной парой AUD/JPY для определения точек входа на рынок и выхода используют реальные уровни поддержки и медленные стохастики.

Волатильность валютных пар на рынке форекс

                    Корреляция валютной пары AUD/JPY

Что может общего между весьма экзотической валютной парой и индексом акций? На первый взгляд, какая может быть взаимосвязь, если даже валюты этих инструментов разные, не говоря уже о рынках, на которых они торгуются. Однако визуальное сходство динамики бросается в глаза, что и заставило меня попробовать разобраться в этом парадоксе.

Начнем с валютной пары. AUD/JPY - это Австралийский доллар к Японской йене. Австралийский доллар всегда считался исключительно товарно-сырьевой валютой, так как основой экономики Австралии является ориентированность на экспорт различного сырья, полезных ископаемых и прочих природных ресурсов. Спрос на такие товары есть всегда, что и позволило австралийскому доллару обрести высокую ликвидность и войти в шестерку основных мировых валют, занимая около 5% всех валютных операций. Другим немаловажным фактором является высокая ставка рефинансирования, что вкупе с финансовой и политической стабильностью делают «австралийца» привлекательным для глобальных инвесторов.

Австралийский доллар - одна из немногих сырьевых валют

Японская йена - одна из основных мировых резервных валют. Фундаментальная популярность йены обусловлена технологическим бумом в Японии и мировым экспортом высокотехнологичной продукции. Ставка рефинансирования в Японии долгое время остается вблизи нулевой отметки, что позволило йене стать основным мировым кредитным ресурсом. Таким образом, эта валютная пара снискала популярность у, так называемых, кэрри-трейдеров (от англ. Carry Trade). Суть стратегии заключается в использовании дифференциала процентных ставок, т.е. фактически мы покупаем высокодоходную валюту за счет кредита в низкодоходной валюте. Эта стратегия долгосрочная и применяется в основном крупными игроками валютного рынка, для мелких спекулянтов - это не более чем индикатив. Какие ключевые факторы влияют на динамику пары AUD/JPY?

Японская иена - одна из резервных валют мира

Прежде всего, это национальные Центральные Банки, которые могут повлиять на дифференциал ставок, к примеру, снизить ставку в Австралии или наоборот, повысить в Японии. Вторым основным фактором являются валютные интервенции ЦентрБанков или крупных Инвестбанков, с целью повлиять на рыночную динамику валют. Другие причины, скорее всего, будут следствием вышеназванных факторов.

Индекс РТС (RTSI) - один из основных отечественных индексов акций, рассчитываемый исходя из рыночных цен входящих в него 50 эмитентов в соответствующих пропорциональных долях. Отметим, что цены акций, входящих в индекс РТС рассчитываются в USD, поэтому влияние валютного курса безусловно присутствует. Какие факторы влияют на динамику индекса РТС? Основными принято считать следующие: зависимость от конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках (котировок на нефть, газ, промышленные металлы) ввиду того, что экспортно-ориентированные компании занимают львиную долю индекса; внешний фон. Ни для кого не секрет, что немалую часть капитализации индекса РТС занимают иностранные инвестиции. Поэтому динамика американских и европейских индексов, а также настроения на азиатских площадках часто являются определяющими при открытии торгов и последующих колебаний.

Совмещенный график AUDJPY и индекса РТС

Поразительное сходство! Корреляция очевидна! Как можно это использовать? Про различных корреляционных роботов рассуждать можно долго, но большинству мелких инвесторов они не доступны. Поделюсь своим опытом. После выхода важной макроэкономической статистики, часто наблюдаются резкие скачки котировок, то в одну, то в другую стороны. В этом случае целесообразно занимать позицию (например, во фьючерсах на индекс РТС) в направлении движения  валютной пары AUD/JPY.

Таблица корреляции валютных пар на форексе

                    Время активной торговли валютной парой AUD/JPY

У каждой валютной пары - свое время, когда она наиболее активна. Так, по GBP/USD и EUR/USD имеем максимальную активность во время американской и европейской торговой сессий и минимальную - во время азиатской. Торговать любой парой лучше именно в период максимальной активности, когда большинство сигналов истинны.

Наибольшая активность по паре наблюдается в азиатское время, когда ведут свою работу  японские и австралийские банки. В среднем диапазон изменения курса по паре составляет 80 пунктов. Пара AUD/JPY  хорошо подходит для торговли на всех временных фреймах. Поскольку во время активности пары AUD/JPY американские и европейские банки еще закрыты, валютная пара AUD/JPY идеально подходит для трейдеров, которые хотят торговать на форексе за пределами влияния американского бизнеса и американского доллара.

Волатильность валютной пары AUD JPY в разные торговые сессии

    История валютной пары AUD/JPY

При торговле с использованием валютной пары AUDJPY, трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены AUDJPY, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Японии, так и Австралии.

Годовой график движения валютной пары EURUSD

Годовой график движения валютной пары GBPUSD

Годовой график движения валютной пары USDJPY

Годовой график движения валютной пары AUDJPY

Валютная пара AUDJPY является кросс-курсом по отношению к доллару США. Хотя доллар США явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика AUDUSD и USDJPY. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUDJPY. Доллар США имеет существенное влияние как на австралийский доллар, так и на японскую Йену, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Валютная пара AUDJPY - это кросс-пара

При осуществления прогноза дальнейшего движения цены по данному финансовому инструменту, трейдеру необходимо обращать особое внимание на изменения курса американского доллара, поскольку он имеет очень большое влияние на обе рассматриваемые в данной валютной паре валюты. Необходимо отметить, что рассматриваемые валюты могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара США, поэтому, валютная пара AUDJPY может являться своеобразным индикатором скорости изменения данных валют. Валютная пара AUDJPY является очень восприимчивой к различного рода крупным политическим, а также экономическим событиям, происходящим в мире. По этой причине график цены по данной валютной паре является плохо прогнозируемым, а часто вообще идет в противоположном направлении относительно любого анализа.

При анализе поведения пары AUDJPY, нужно обращать внимание на поведение доллара США

Начинающим трейдерам не рекомендуют начинать свою торговую деятельность на валютном рынке с данной валютной пары, поскольку для успешной торговли по данному финансовому инструменту необходимо знать множество тонкостей и особенностей поведения графика цены, которые на первый взгляд не имеют большого значения, но могут сильно повлиять на дальнейший ход событий. Поскольку курс японской йены в значительной степени зависит от действий японских властей, а также экономического состояния Японии, необходимо кратко отметить те факторы, которые способны изменить состояние описываемого финансового инструмента.

Курс йены зависит от действий японских властей

Среди самых влиятельных организаций, способных в большей степени повлиять на стоимость национальной валюты, по сравнению с другими странами, является министерство финансов Японии. Данная правительственная организация имеет очень большой вес в экономической жизни страны и способно создавать серьезные условия для влияния на курс японской йены. Необходимо отметить, что влиятельные лица из минфина Японии часто делаю неожиданные заявления, которые моментально отражаются на графике цены, где фигурирует японская йена. Данная тактика является довольно обычной для властей Японии, поскольку они таким образом помогают своим компаниям осуществлять более выгодные операции.

Министерство фонансов Японии оказывает самое большое влияние на курс йены

Кроме Министерства Финансов Японии, на национальную валюту страны также оказывает большое влияние Банк Японии, который пользуется правом ведения независимой политики от правительства страны. При прогнозировании дальнейшего курса по торговому инструменту AUDJPY, необходимо учитывать все главные экономические изменения как Австралии, так и Японии. Кроме того, необходимо следить за заявлениями официальных лиц данных государств, поскольку эти заявления могут сильно повлиять на курс по данной валютной паре. Рассматриваемый торговый инструмент является относительно низколиквидным, по сравнению с основными валютными парами, такими как: EURUSD, USDCHF, GBPUSD и USDJPY. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар США в паре с каждой из рассматриваемых валют.

При торговле кросс-курсами, необходимо помнить, что обычно на них брокеры устанавливают более высокий спред, чем на более популярные валютные пары, поэтому, прежде чем начать работать с кросс-курсами, следует тщательно ознакомиться с теми условиями, которые предлагает брокер для торговли с указанным финансовым инструментом.

На кросс-курсы брокеры устанавливают более высокий спред

    Графики валютной пары AUD/JPY

Валютная пара AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская йена) - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/JPY - это разница в процентных ставках Австралии и Японии, колебание цен на сырье, общий тренд на валютном рынке и погодные условия. Пара AUD/JPY зарекомендовала себя как лучшая в сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный австралийский доллар растет против традиционно низкодоходной японской йены.

Австралийский доллар - это высокодохоная товарная денежная единица

Благодаря обилию природных ресурсов Австралия имеет хорошо развитую экспортно-ориентированную экономику. Основной экспорт страны это полезные ископаемые, продукты энергетики и сельского хозяйства. Ценность австралийскому доллару придает растущий мировой спрос на товары потребления. Экономика Японии росла в течении пятидесяти послевоенных лет, достигнув пика в середине 80-х, после этого было обрушение, в ходе которого индекс Nikkei потерял 75% стоимости. С 1985 года курс йены резко вырос, спровоцировав рост дефляции, что стало сильным ударом для экспортной экономики страны. С тех пор ситуация в японской экономике значительно улучшилась, хотя Япония все еще испытывает некоторые трудности. Японская йена, стала одной из резервных мировых валют, сильно выигравшая в период международного финансового кризиса.

Исторический график индекса Nikkei 225 в период 1984-2013 г.г.

                    График валютной пары AUD/JPY за 2001 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2001 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2002 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2002 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2003 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2003 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2004 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2004 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2005 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2005 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2006 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2006 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2007 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2007 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2008 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2008 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2009 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2009 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2010 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2010 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2011 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2011 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2012 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2012 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2013 год

График поведения валютной пары AUDJPY за 2013 год

                    График валютной пары AUD/JPY за 2001-2013 года

График поведения валютной пары AUDJPY за 2001-2013 года

    Факторы, влияющие на валютную пару AUD/JPY

Валютная пара AUD/JPY резко реагирует на изменение политики королевского банка Австралии или Банка Японии, вызывая движения на графике в обеих направлениях. Среди факторов, оказывающих влияние на курс австралийского доллара и японской иены можно выделить следующие:

Календарь выхода экономических новостей

- ВВП Австралии. Австралия является, судя по всему, единственной экономически развитой страной, которая не пережила рецессии во время мирового финансового кризиса. Более того, с острой фазы финансового кризиса сокращение экономики было лишь однажды в последнем квартале 2008-го, и далее еще раз, в первом квартале 2011-го, когда серьезные проблемы с ростом испытывал Китай. Сейчас темпы роста стабилизировались, однако политики страны опасаются начала спада на снижении инвестиций в добывающий сектор, пик которых, как ожидается, будет в середине года. Чтобы поддержать экономику РБА вновь опустил основную процентную ставку до минимальных для Австралии 3% и готов и далее ее снижать. Эффект от предшествующих сокращений (в конце 2012-го) еще не полностью распространился по экономике, а значит, может еще в ближайшие кварталы поддерживать рост;

График ВВП Австралии

- ВВП Японии. Валовой внутренний продукт Японии в реальном выражении потерял за четыре кризисных квартала более 9% и спустя почти четыре года так и не сумел компенсировать потери, оставаясь на полтора процента ниже предкризисного пика. Также бросается в глаза, что последние два года средний квартальный темп роста близок к нулю. В номинальном выражении ситуация еще хуже, так как за счет постоянной дефляции, этот показатель снижается, что усугубляет долговые проблемы правительства и лишает частный сектор стимула к инвестированию. Сейчас основной фокус рынков устремлен на то, насколько сильным будет оживление экономики за счет экономической политики Абэ. Рынки в наибольшей степени реагируют на первую оценку, так как она зачастую сильней всего отличается от прогнозов; 

График ВВП Японии

- основная процентная ставка РБА. Резервный Банк Австралии сохранил возможность регулирования монетарной политики традиционными способами благодаря продуманному регулированию банковской отрасли (которая лишь косвенно пострадала вследствие спада деловой активности, но не требовала вливаний, как в США и Европе). Тем не менее, замедление темпов роста Китая и ухудшение конъюнктуры цен на сырьевых рынках негативно сказывается на экономике, которая за пределами горнодобывающего сектора демонстрирует спад. В таких условиях ЦБ постоянно указывает на возможность последующего снижения ставки в случае ухудшения роста;

График основная процентная ставка РБА

- основная процентная ставка Японии. В Японии, как и в большинстве развитых стран, на пике финансового кризиса Банк снизил ставку до минимального возможного уровня, чтобы снизить процентные ставки на межбанковском рынке, тем самым удерживая экономику от еще большего спада. Однако у Банка Японии было гораздо меньше пространства для маневра, так как основная ставка была на пике роста всего лишь 0,5%. Слабый рост и отсутствие инфляции препятствуют ужесточению политики. Напротив, монетарные власти под давлением правительства наращивают покупки активов на баланс, таргетируя объем денежной массы. Таким образом, заседания монетарного комитета в настоящий момент привлекают внимание решением в отношении программы закупки активов, а не решением по ставке;

График основной процентной ставки Японии

- потребительская инфляция Австралии. Так как центробанк страны все еще сохраняет возможность вести традиционную монетарную политику (изменением ставок, а не управлением QE), то и рынки больше внимания уделяют показателям инфляции. РБА стремиться поддерживать среднесрочную инфляцию между 1% и 3% г/г, поэтому на границах канала участники торгов более чувствительны к выходящей статистике по инфляции, тем более, что данные по потребительской инфляции публикуются в Австралии на квартальной, а не месячной основе;

График потребительской инфляции Австралии

- потребительская инфляция Японии. Многие экономисты и рыночные комментаторы называют постоянную дефляцию основной причиной слабой динамики экономики страны. Падение цен на товары зачастую сдерживает потребителей от расходов, так как они предполагают, дальнейшее снижение цен. Новый глава ЦБ сосредоточился на борьбе с дефляцией, обещая прийти к 2% годовому темпу роста в течение двух лет. Предшествующее падение иены пока еще не повлияло на ускорение инфляции, однако в ближайшие месяцы может начаться серьезный сдвиг, так что внимание рынков к этому показателю будет расти;

График потребительской инфляции Японии

- изменение занятости Австралии. Этот показатель способен вызывать не меньший размах движения в осси, нежели payrolls для американского доллара. Правда, реакция рынков не будет столь молниеносной. И всё же этот показатель часто сильно отличается от прогнозов, также включает в себя широкий спектр показателей (в Австралии смотрят на состав занятости: полную и частичную, а также уровень безработицы и долю активного населения). Рост занятости долгое время был достаточным, чтобы способствовать падению уровня безработицы, однако со своего минимума два года назад в 4,9% уровень безработицы вырос уже до 5,6%, так как за это время количество занятых выросло примерно на 220 тыс., в то время как экономически активное население увеличилось на 320 тыс.;

График изменение занятости Австралии

- уровень безработицы Японии. Япония отличается сравнительно невысоким уровнем безработицы за счет двух факторов. Во-первых, в стране высокое число людей преклонного возраста, которые покидая рабочее место сразу же оставляют ряды экономически активного населения. Во-вторых, подвижность рабочей силы скована долгосрочными контрактами работы на корпорациях. Тем не менее, инвесторы и трейдеры следят за её трендом, оценивая не только уровень безработицы, но также соотношение числа безработных на одну вакансию и динамику численности рабочей силы (тут тренд на сокращение за счет демографической ситуации);

График уровеня безработицы Японии

- торговый баланс Австралии. Несмотря на экспортно-ориентированный и ресурсный характер экономики, Австралия традиционно сталкивается с дефицитом торгового баланса. Исключение составляет период со второго квартала 2010-го года по конец 2011-го, когда основным драйвером роста служили огромные отгрузки в Китай за счет стимулирования производства Поднебесной правительственными стимулами. Сейчас показатели торгового баланса Австралии вновь приблизился к нормальным уровням для последних лет. Хотя хронический дефицит остаётся. Более тревожно, что экспорт и импорт все дальше от максимальных уровней, отражая сокращение внутреннего спроса;

График торгового баланса Австралии

- внешнеторговый баланс Японии. Баланс торговли товарами традиционно был надежным источником поступления средств в страну. Тем не менее, за счет кризиса в экономике, а также вследствие усиления позиций экспорта других стран, традиционно являвшихся покупателями Японии, профицит постепенно сократился, а теперь и вовсе выродился в дефицит. Правительство и Банк Японии предприняли ряд мер по борьбе с экономическим спадом, что привело к значительному, более чем на 20%, обесценению иены, что должно сделать японскую продукцию более конкурентной на внешних рынках. Однако это заодно увеличивает стоимость импорта, оцененную в иенах. Из-за того, что на экономику действует сразу множество факторов, положительный эффект от снижения курса для экономики может оказаться гораздо менее значительным;

График внешнеторгового баланса Японии

- сырьевые цены Австралии. РБА пристально следит за динамикой цен на экспортное сырьё, так как от его динамики серьезно зависит положение дел в стране. Однако вопреки интуиции, худшие моменты в стране совпали, либо были чуть позже периодов максимально высоких цен на сырье (годовой темп роста превышал 40%), так как серьезно сокращался объём экспорта в эти месяцы и далее. Сейчас этот индикатор находится в другой фазе, отталкиваясь от минимумов и прибавив около 10% с минимумов последнего квартала 2012-го;

График сырьевых цен Австралии

- промышленное производство Японии. Промышленное производство является важным показателем для страны, который никак не может выправиться. С предкризисного пика в феврале 2008-го, этот показатель падал более чем на 35% в последующий год, но и к настоящему моменту сумел вернуть обратно менее половины потерь. Инвесторы возлагают все меньше надежд на рост промышленного производства Японии, так как национальные компании переносят производство в азиатские страны с менее дорогостоящей рабочей силой, либо ближе к основным рынкам сбыта;

График промышленного производства Японии

- индекс потребительских настроений Австралии. Этот индикатор потребительских настроений даёт хорошее представление о положении дел в стране для трейдеров и инвесторов. Он хорошо реагирует на изменения в состоянии кредитно-денежной политики в стране. Как можно видеть, с началом последнего цикла снижения ставок (в октябре 2011) за снижением ставки следует всплеск индикатора. В свою очередь это обещает рост потребительской активности. Обратите внимание, что вопреки готовности РБА в дальнейшем снижать ставку, потребительские настроения близки к тем уровням, когда ЦБ обычно, напротив, ужесточает политику;

График индекса потребительских настроений Австралии

- Tankan. Банк Японии проводит ежеквартальный опрос компаний, на основе которого строит общий индекс настроений среди компаний различных размеров и секторов, а также проясняются прогнозы компаний в отношении перспектив предстоящего квартала и ожидания по курсу USDJPY. Так как индикатор охватывает текущий и предстоящий период, то он весьма полезен для оценки ситуации. Индикатор имеет широкий охват (около 210 тыс. компаний из 31 отрасли) и позволяет оценить состояние всей экономики. Но больше внимания трейдерами уделяется промышленному сектору страны, в особенности ее крупным производителям (индекс активности в этих отраслях представлен на графике). В своих действиях политики часто ссылаются на результаты этого исследования. Отрицательные значения отражают преобладание негативных ожиданий в отношении собственных компаний, а расхождения с прогнозами могут повлиять как на динамику фондовых площадок, так и на курс иены.

График Tankan Японии

    Примеры проведения анализа валютной пары AUD/JPY

Валютный рынок Форекс/Forex - довольно сложный, изменчивый и порой непредсказуемый организм. Иногда кажется, что он живет своей жизнью и не подчиняется никаким законам. В попытках предсказать движение цены и определить будущее направление тренда аналитики, исследователи, ученые и рядовые трейдеры за многие десятилетия изобрели массу способов и методов анализа рынка Форекс. Каждая теория имеет в своей основе строго определяющие факторы и постулаты, и изучение рынка происходит на базе выявленных в рамках определенного видения закономерностей.

Форекс - это международный валютный рынок

Внутри одного глобального направления могут существовать более мелкие теории и их разновидности, дополняющие друг друга или существующие самодостаточно. Причем новые методы анализа Форекс появляются достаточно часто - по сути, каждый трейдер может разработать свою собственную методику на основе индивидуального видения рынка. Профессионалы научились объединять и совмещать различные методы анализа рынка Форекс, используя данные одной теории для подтверждения сигналов другой. Причем практически каждый использует в торговле основы технического и графического анализов, а также не может абсолютно игнорировать явления фундаментального анализа, поскольку и те, и другие имеют весомое влияние на поведение цены.

На сегодняшний день основными и наиболее важными методами анализа Форекс можно с уверенностью назвать методы технического анализа, методы графического анализа и фундаментальный анализ валютного рынка. Мы будем рассматривать их в соответствующих разделах нашего сайта. Также весьма значимыми и имеющими широкое распространение среди трейдеров являются следующие теории и методики анализа Форекс: свечной анализ (анализ моделей японских свечей), волновой анализ (волновая теория Элиотта), теория хаоса Билла Вильямса, теория Томаса Демарка, квантовый анализ рынка, нейросетевые методы анализа (нейронные сети), другие. У каждой теории есть свои последователи, которые продолжают развивать и дорабатывать выбранное направление, углубляя и расширяя способы прогнозирования движения рынка.

Основные виды анализа рынка форекс

                    Пример технического анализа валютной пары AUD/JPY

Данное направление использует графические модели для прогнозирования движения цены. Множество трейдеров считает, что факторы фундаментального характера воплощаются на валютном рынке в виде графических моделей. Используя инструменты технического анализа, нужно учитывать следующее: графическая модель уже имеет в своей сути все текущие информационные данные о рынке. Другими словами, график цены несет в себе полную информацию о текущем состоянии рынка; рынок имеет память, что подразумевает следующее - события, которые имели место в прошлом, можно использовать для прогноза будущей модели поведения рыночной цены. На сегодня очень популярны всевозможные индикаторы технического анализа, которые призваны выполнять задачу прогнозирования ценового движения валют в будущем.

Пример технического анализа валютной пары AUD/JPY за 16 января 2014 года. В AUDJPY завершила незначительный отскок после коррекции от его горизонтальной сопротивление зона, как видно в этой D1 графике. Это валютная пара сейчас торгуется у нижней границы своей зоны сопротивления и мы верим, что это будет разбивка от текущих уровней и правильной в своей горизонтальной поддержка зоны, которая усиливает его 200 DMA. MACD указывает на то, что импульс исчезает и гистограмма , а также скользящее среднее приближаемся к centerline. Мы ожидаем, что поломки происходят как данная валютная пара завершает свое исправление. RSI торги на нейтральной территории и уже инициировал ее двигаться ниже.

График поведения валютной пары AUD JPY за 16 января 2014 года

Мы рекомендуем короткая позиция в 93.50, который будет дополнением к нашей первоначальной короткая позиция, которую мы заняли 4 сентября на USDX 90.75. Мы также имеем долго хедж в месте, которое мы приняли на 30-го Мая в 97.30. Трейдеры, которые хотят выйти из этого торговать в убыток рекомендуется размещать свои стоп-лосс заказ на 95.00. Мы не будем использовать стоп-лосс и выполнения этой торговле, как это было рекомендовано. Место вашего тейк профит чтобы оба коротких позиций по 91.00.

Понятие технического анализа на рынке форекс

Вот причины, почему мы называем AUDJPY валютной пары ниже: На AUDJPY валютная пара торгуется у нижней полосы горизонтальной зоны сопротивления и мы ожидаем, что это расстройство от текущих уровней; MACD указывает на то, что импульс, как тускнеют гистограммы, а также скользящее среднее приближаются к средней линии; RSI является торговля на нейтральной территории и инициировал может снижаться с текущих уровней; Фиксация прибыли после небольшого ралли в целях реализации торговая прибыль; Новые короткие позиции по институциональной свинг-трейдеры.

Пример технического анализа валютной пары AUD/JPY за 23 октября 2013 года. Как видно из представленного графика 4-х часового ТФ, пара пробила нижнюю границу восходящего торгового коридора и направляется к уровню сопротивления находящемуся на отметке 93.15. Резкое снижение AUD/JPY, было спровоцировано ожидаемыми новостями по Европе. Исходя из текущей ситуации по AUD/JPY, возможны следующие варианты дальнейшего развития событий: Пара вернется в границы обозначенного канала и закрепится у нижней границы - отметке 94.50, вблизи которой проходит сильный уровень сопротивления 94.40, с целью продолжения движения в восходящем канале.

Понятие

Сигналом к такому движению станет достижение парой отметки 94.00; Пара после недавнего падения уйдет на коррекцию, с возможным флетом с интервалом в 50 - 100 пп. В случае коррекции и флета, точки для входа следует искать с приоритетом дальнейшего продолжения роста; Пара продолжит свое падение и достигнет ближайшего южного уровня сопротивления находящегося на отметке 93.15, с краткосрочными целями небольшого роста и продолжения более глубокого падения к уровням сопротивления находящимся на отметках 91.65 - 90.85. Учитывая сложившуюся ситуации по паре, ожидаемые дальнейшие новости по Европе и США, как приоритет дальнейшего движения следует рассматривать 3-й описанный вариант.

График поведения валютной пары AUD JPY за 23 октября 2013 года

                    Пример фундаментального анализа пары AUD/JPY

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс ставит перед собой задачу проанализировать текущую экономическую и политическую ситуации в странах, национальную валюту которых можно купить/продать на Форекс. Благодаря фундаментальному подходу можно прогнозировать результаты влияния на рынок событий той или иной важности (выход макроэкономических показателей, выступление главы Центробанка или Федрезерва и т.д.). График выхода важных индикаторов макроэкономики публикуется в экономическом календаре. Макроэкономические показатели позволяют комплексно оценить состояние экономики определенной страны. Сопоставляя прогноз аналитиков и реальные данные по индикатору, можно предугадать направление движения валютной пары. К примеру, увеличение уровня безработицы в США может дать импульс к падению стоимости доллара.

Карикатура на фундаментальный анализ рынка форекс

Пример фундаментального анализа пары AUD/JPY за 18 декабря 2013 года. Рекомендации по торговле: покупка в районе 91.07-91.17, Stop Loss  на уровне 90.57, цель - 92.90. Вчера AUD/JPY закрыла рынок выше ключевой линии поддержки, тем самым сохраняя движение в нисходящем канале. Создается впечатление, что валютная пара имеет все необходимое для бычьего разворота, что представляет собой 50% Fibonacci.

AUD/JPY и кроссы с JPY положительно коррелируют с USD/JPY. Сегодня важный день для USD, так как Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США планирует принять решение относительно месячной программы по скупке активов. Решение об ослаблении курса на скупку облигаций Федеральным Резервом будет расцениваться как мощный толчок к действию со стороны быков относительно USD и USD/JPY (а также кроссов с JPY). Это в свою очередь может вызвать высокую волатильность на рынке во время американской сессии и привести к возникновению новых максимумов. Именно поэтому ни в коем случае не стоит торговать, не установив Stop Loss и не используя основы риск-менеджмента.

График поведения валютной пары AUD JPY за 18 декабря 2013 года

                    Пример волнового анализа валютной пары AUD/JPY

Впервые волновой метод анализа рынка Форекс (волновой анализ, волновая теория) был описан трейдером Элиоттом. В этом методе используется утверждение, что психология человеческого поведения базируется на циклической закономерности, которая постоянно повторяется. Графически это отображается на графике в виде волн. По Элиоту, рынок движется в границах двух широких фаз - когда активны “быки” и когда активны “медведи”. Согласно волновому принципу, движение цены на любом рынке будет представлено в виде пяти волн, направленных в одну сторону (тренд), и трех волн в противоположном направлении (откаты или коррекция). Различают волны импульсного и корректирующего типа. Импульсные создают тренд (бычий или медвежий), корректирующие (откатные) движутся против текущей тенденции.

Пример волнового анализа валютной пары AUD/JPY за 15 ноября 2012 года. Продолжая прогноз от 7 ноября, ожидаю завершение волны (b) of 2 и начала снижения пары на завершающую стадию коррекции. Рекомендации - начинать рассматривать варианты продаж с целями 82.00-81.00.

График поведения валютной пары AUD JPY за 15 ноября 2012 года

                    Пример графического анализа валютной пары AUD/JPY

Пример графического анализа валютной пары AUD/JPY 25 сентября 2006 года. Кросс сформировал двухмесячный паттерн "Голова-Плечи" на дневном графике, однако сейчас он находится около важного уровня поддержки - минимумов 18 и 21 августа на 87.58. Пробой этого уровня приведет кросс в зону "сжатия" (отмечена красным овалом) и формированию более низких минимумов по направлению к 87.20. Дальнейшее движение вниз будет иметь целью тестирование уровня отката 61.8 % Фибо движения 83.34 - 89.93, который находится на 85.86. RSI направлен вниз, однако еще не достиг экстремальной зоны, что указывает на вероятность движения по направлению к указанному уровню.

Кросс пробил нижнюю границу диапазона Боллинджера. Однако более важен не сам пробой, а то что они произошел при сжатии диапазона. Это усиливает вероятность продолжения нисходящего движения. Также цена пробила вниз 66-дневную SMA и 22-дневную SMA. На часовом графике в пятницу кросс тестировал уровень Фибоначчи 38.2 % движения 83.34 - 89.93, который находится на 87.42. Поддержка на этом уровне усиливается тем, что в июле здесь формировалось несколько минимумов, что может усилить объемы ордеров на покупку. Пара сформировала новый минимум, однако он не подтвержден RSI. Видная бычья дивергенция. Дивергенция в паре с поддержкой снижает вероятность нисходящего движения. Хотя в большем диапазоне сформирован медвежий паттерн, в краткосрочной перспективе движение вниз проблематично.

Понятие графического анализа на рынке форекс

Пример графического анализа валютной пары AUD/JPY за 21 сентября 2009 года. Еновый кросс австралийца на днях. Опять даю маленький масштаб и побольше. Пробита вниз долговременная поддержка восходящего тренда. После бычьего дивера и выхода из зоны перепроданности, пробита лвенналцатидневная ЕМА и пятница закрылась под линией поддержки нисходящего движения с максимумов июля 2008г. и под уровенем 89.45 Как рабочий вариант данное движение - технический возврат к линии восходящего тренда (там сопротивлением послужит уровень 91.25 и ЕМА 36 (коричневого цвета).

График пробития вниз долговременной поддержки восходящего тренда валютной пары AUD JPY

Увеличенная версия графика пробития вниз долговременной поддержки восходящего тренда

                    Пример анализа уровней Мюррея пары AUD/JPY

Пример анализа уровней Мюррея пары AUD/JPY на 4 июля 2013 года. Накануне произошел отбой от дневного СуперТренда, что можно расценивать как сигнал к возобновлению снижения цены. Если рынок сможет закрепиться под 2/8, будет дан зелёный свет на достижение отметки 0/8. 

График с сигналами к снижению цены по валютной паре AUD JPY

На часовом графике рынок торгуется в середине построения уровней. Линии СуперТрендов по-прежнему находятся под влиянием "медвежьего креста". Если цена сможет пробить и закрепиться ниже 3/8, это станет сигналом для снижения к 0/8.

Часовой график валютной пары AUD JPY

    Стратегии торговли на валютной паре AUD/JPY

Трейдинг на рынке Forex, как и любая деятельность, связанная с экономикой - это не стихийное принятие решений, а осознанный процесс, каждое действие в котором обусловлено логически. Именно поэтому каждый трейдер стремится выработать свою стратегию Форекс или принимает на вооружение одну из существующих. Торговые стратегии Форекс представляют собой совокупность принципов, следование которым приносит трейдеру прибыль при подходящих условиях. Специалисты подразделяют все торговые стратегии forex на простые и сложные - в зависимости от особенностей анализа.

Рынок форекс - это не стихийное, а упорядоченное финансовое пространство

Канальная стратегия, а также стратегия Сидуса (одна из стратегий Forex, основанная на скользящих средних) - это так называемые простые стратегии. Именно с них следует начинать изучение теории биржевой торговли, постепенно подбираю наиболее оптимальные для себя методы. Хорошая стратегия Forex - это прибыльная стратегия Forex. Однако сказать однозначно, какая стратегия принесет трейдеру наибольшую прибыль, нельзя. В идеале, каждый трейдер рынка Forex должен выработать методы работы индивидуально, ориентируясь на свой график, предпочтения, возможности.

Скачать стратегии Forex или создать их самостоятельно на основе личного опыта - каждый решает самостоятельно. Однако при выборе стратегии необходимо учитывать и фактор тенденциозности на международном валютном рынке - стратегия, приносящая прибыль долгое время может потерять свою эффективность при изменении рыночной конъюнктуры. Поэтому любое программное решение нельзя принимать на веру - его необходимо сопоставлять с собственными знаниями и опытом.

Можно скачать готовую стратегию в интернете, а можно составить ее самостоятельно

                    Стратегия торговли по средам на валютной паре AUD/JPY

Стратегия для торговли на AUD/JPY по средам - эксплуатирует тенденцию валютной пары AUD/JPY (австралийский доллар против японской иены) статистически чаще падать во время предпоследнего часа перед начислением свопа по средам. Этот день недели особенен тем, что по средам своп в три раза выше, чем в обычные дни (идет начисление еще и за два выходных дня). Неизвестно, почему AUD/JPY, пара с традиционно положительным свопом, продается за 1-2 часа до начисления свопа. Возможно, трейдеры (а точнее хедж-фонды) с большими длинными позициями предпочитают частично закрываться именно в это время, чтобы не сильно раскачивать рынок.

Стратегия торговли по средам основана на том, что по средам свопы в три раза выше, чем в другие дни

Плюсы: Основана на фундаментальных показателях; Очень простая стратегия; Статистически безупречная. Минусы: Всего одна сделка в неделю; Скачкообразные изменения процентных ставок могут повлиять на стратегию. Подготовка к торговле: Торгуйте только по средам; Используйте часовой график AUD/JPY. Условия входа: В 23:00 по Москве (GMT+3 или GMT+4 в период режима летнего времени) откройте короткую позицию; Не устанавливайте уровни стоп-лосса или тейк-профита. Условия выхода: Когда откроется новый бар (0:00 уже Четверга по Москве) закройте позицию.

Пример торговли валютной парой AUDJPY по стратегии торговли по средам

Примеры графиков показывают последние четыре среды (14-е, 21-е, 28-е октября и 4-е ноября 2009 г.) H1 бары, которые формировались в 23:00 по Москве, помечены красным эллипсом. Я проверил каждую среду с 7-го января по 4-е ноября 2009 г. и суммарная статистическая прибыль от бычьих позиций в этот час составила 400 пипсов (за 44 недели). Это около 9.1 пипса за сделку, что выше среднего спрэда на AUD/JPY (5 пипсов). Конечно, на некоторых средах стратегия дает убыток, но, в общем, при долгосрочном использовании, она - прибыльна.

Стратегия торговли по средам может быть как прибыльной, так и убыточной

                    Стратегия торговли по историческим данным пары AUD/JPY

Валютная пара AUDJPY исследуется на месячном (Monthly) графике по данным за период с августа 1989  по май 2011 года включительно. За исследуемый период пара сформировала 12 значимых экстремумов (минимумов и максимумов), которые являются ключевыми точками разворота. Лучи, соединяющие  эти точки, являются не чем иным, как восходящими и нисходящими трендами, всего их было 11. Это хорошо видно на представленном ниже графике.

Месячный график по паре AUDJPY

Сводная свеча, построенная справа на графике, является медвежьей. Тело свечи соответствует 1804 пунктам (O - C = 104.87 - 86.83). Верхняя тень соответствует 1783 пунктам (H - O = 122.70 - 104.87), нижняя тень - 3172 пунктам (C - L = 86.83 - 55.11). Расстояние от глобального минимума до глобального максимума, которое прошла пара AUDJPY за исследуемый период, составило 6759 пунктов. Снятые с графика показатели по значениям ключевых минимумов и максимумов, дат, когда они образовались, расстояния по вертикали графика в пунктах между соседними минимумами и максимумами и длительность прохождения пары EURCHF между ними занесены в таблицу, которая представлена ниже.

Основные показатели движения валютной пары AUDJPY за период с

Из составленной таблицы видно, что за исследуемый период времени  продолжительность  трендов изменялась от 1 до 81   месяца. Общий путь, который прошла пара AUDJPY, по идентифицированным трендам за этот период времени составил 39107 пунктов. Потенциальный доход за 22 года мог бы составить на одном стандартном контракте (одном лоте) на рынке FOREX при заключении длинных и коротких позиций в соответствующих ключевых точках разворота  484700 долл. США (при стоимости одного пункта $12.37) без учета затрат на транзакции и налоги или 46200%. Конечно, такой расклад в реальной жизни мало вероятен, так как ни один человек не мог заранее знать, что идентифицированные по историческим данным ключевые точки разворота являются именно таковыми.

На анализе исторических данных можно построить стратегию торговли форекс

Как же все таки идентифицировать начало восходящего или нисходящего тренда, когда входить в рынок и когда из него выходить? Ответ на этот вопрос может дать технический индикатор "Простое скользящее среднее" (SMA) со сдвигом в будущее, которое является трендовым индикатором. Для подбора параметров, приемлемых для применения в реальных условиях, будем использовать встроенный в торговый терминал Meta Trader - 4 советник Moving Averege. Периоды графиков - D1, H4, H1, M15. Параметры SMA: Moving Period (период) от 1 до 250; Moving Shift (сдвиг) от 0 до 20. Всего получается 20000 комбинаций (прогонов). Начальный депозит - $1000. Размер одной сделки - 0.1 лота. Спред по паре AUDJPY - 7 пунктов.

Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой AUDJPY простой скользящей средней (SMA)

Тестирование стратегии, основанной на пересечении валютной парой EURCHF простой скользящей средней сверху вниз или снизу вверх, на исторических данных на дневном графике  за период с января 2001 года по 31 мая 2011 года  позволило получить 10 положительных результатов, наилучшие из них представлены в таблице 2. Имея на своем торговом депозите $1000, спекулянт, открывая длинные и короткие позиции, за 125 месяцев мог бы получить чистую прибыль в размере 2600 - 3300 долларов США. Тестирование этой же стратегии на четырех часовом графике за период с января 2010 года по 31 мая 2011 года (17 месяцев) позволило получить 29 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 1800 - 2300 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 125 месяцев сумме 13200 - 16900 долл.США.

Понятие простой скользящей на рынке форекс

Тестирование стратегии на часовом графике за период с мая 2010 года по 31 мая 2011 года (13 месяцев) позволило получить 16 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 1400 - 2100 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 125 месяцев сумме 13500 - 20200 долл. США. Тестирование стратегии на 15-минутном графике за период с мая 2010 года по 31 мая 2011 года не дало ни одного положительного результата.

Изучая результаты тестирования, представленные в таблице 2, наблюдаются следующие закономерности: с уменьшением периода графика от D1 к H1 за один и тот же календарный период времени сумма прибыли от заключаемых сделок растет; с уменьшением периода графика от D1 к H1 математическое ожидание выигрыша в каждой сделке падает; с уменьшением периода графика от D1 к H1 результаты средней прибыльной сделки уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H1 результаты средней убыточной сделки  уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H1 количество заключаемых сделок растет.

Виды таймфреймов на рынке форекс

Рассмотрим еще один очень важный вопрос, касающийся  изменчивости валютной пары за определенный временной период времени, то есть волатильности. Под волатильностью мы  понимаем движение валютной пары от минимума до максимума или от максимума до минимума за месяц, неделю, день, четыре часа, один час и 15 минут, соответственно на месячном, недельном, дневном и так далее до 15-минутного графиках. Нас, в первую очередь, будет интересовать средняя волатильность на графиках за сколько-то свечей, например 120. Для этих целей построим на каждом графике с периодом от Monthly до M15 две простые скользящие средние: одну SMA с периодом 120 по High и другую SMA так же с периодом 120, но уже по Low.

Пробой волатильности на форексе

Средняя волатилность, рассчитанная таким образом составила для: графика с периодом Monthly - 535 пунктов; графика с периодом Weekly -  317 пунктов; графика с периодом Daily - 111 пунктов; графика с периодом H4 - 40 пунктов; графика с периодом H1 - 16 пунктов; графика с периодом M15 - 9 пунктов. После того, как мы рассмотрим поведение   всех основных валютных пар международного валютного рынка FOREX, сравним полученные результаты между собой и сделаем соответствующие выводы.

                    Стратегия торговли керри трейд на валютной паре AUD/JPY

Обучение форекс предполагает знакомство с различными стратегиями торговли, одной из которых является стратегия carry trade. Она достаточно распространена на международном валютном рынке forex. С технической точки зрения стратегия керри трейд основывается на дифференциале (разнице) процентных ставок по валютам в торгуемой валютной паре. При этом валюта с более высокой процентной ставкой покупается за счет валюты с более низкой процентной ставкой. Основой получения дохода при стратегии carry trade является своп (англ. swap), которая происходит при переносе позиции на следующий день. Механизм реализации этой стратегии удобно рассмотреть на примере.

Пример графика долгосрочного роста AUDJPY по стратегии керри трейд

Допустим, что на данный момент процентная ставка по японской йене (JPY) 0,25% годовых, а по австралийскому доллару (AUD) 7,5% годовых. Реализация стратегии керри трейд заключается в покупке австралийского доллара за японские йены, для чего необходимо выбрать валютную пару AUD/JPY. Трейдер приобретает стандартный лот на 100000 единиц базовой валюты (первая в записи валютной пары) - австралийских долларов, за счет котируемой валюты (вторая в записи валютной пары) - японской йены. Предположим, курс на момент покупки составляет AUD/JPY 65,64 (продажа)/65,70 (покупка). Это означет, что для приобретения 100000 AUD трейдер должен выплатить 6570000.

Если плечо торговли составляет 100 к 1, то для осуществления сделки на торговом счету в качестве маржи будет заморожена сумма (в валюте, в которой открыт торговый счет) эквивалетная 65700 JPY. Оставшуюся часть брокер предоставляет трейдеру в кредит под 0,25% годовых. С другой стороны трейдер получает в свое распоряжение 100000 AUD, которые размещаются под 7,5% годовых. Итак, с одной стороны трейдер ежедневно выплачивает кредит под 0,25% годовых, а с другой получает проценты от размещения валюты на депозит под 7,5% годовых. В данном случае дифференциал процентных ставок составит 7,5-0,25=7,25 %. То есть за каждый день, удержания позиции трейдер будет получать доход равный:

Ежедневный доход за удержание позиции

При заключении обратной сделки по валютной паре AUD/JPY, то есть продажи 100000 AUD за японские йены, стратегия carry trade не работает, поскольку в данном случае трейдер для продажи берет в кредит 100000 AUD под 7,5%, а получает JPY под 0,25%. Таким образом, дифференциал процентных ставок будет отрицательным, и доход трейдера при переносе позиции составит:

Доход трейдера при переносе позиции

То есть, за перенос позиции трейдер будет ежедневно выплачивать брокеру сумму равную 19,86 AUD. Однако следует отметить ряд особенностей, которые делают стратегию керри трейд применимой не во всех случаях торговли на рынке форекс. Стратегия carry trade не подходит для внутридневной торговли, а ориентирована на инвесторов, предполагающих вложение средств на более длительный промежуток времени (от нескольких недель). При снижении курса базисной валюты, относительно торгуемой инвестор получит убыток от курсовой разницы, что может полностью «съесть» доход от реализации кэрри трейд.

Стратегия керри трейд может принести хороший доход трейдеру

Использование carry trade наиболее оптимально когда сохраняется динамика к повышению процентных ставок по базисной валюте. В обратной ситуации эффективность валютной пары будет снижаться. Стратегия кэрри трейд оптимально работает при низкой изменчивости валютного курса, поскольку в этом случае минимизируется риск потерь от курсовых разниц. Частично эти недостатки коменсируются за счет диверсификации, когда формируется корзина, состоящая из нескольких валютных пар. Вывод. Стратегия carry trade подходит для трейдеров, ориентированных на долгосрочное инвестирование. Основой получения дохода в данном случае является процент, возникающий на дифференциале процентных ставок. Главным фактором стратегии является время - поскольку за каждый день ожидания трейдер получает определенный доход.

Основы керри трейда на примере валютной пары AUD JPY

                    Стратегия торговли на гэпах валютной пары AUD/JPY

Стратегия на Форекс гэпах (gap) - интересная торговая система, которая использует один из самых проблематичных феноменов рынка Форекс - недельный разрыв (гэп) между ценой закрытия прошлой пятницы и ценой открытия следующего за ней понедельника. Сам по себе гэп появляется из-за того, что межбанковский валютный рынок продолжает действовать и на выходных, открываясь в понедельник на цене с самым высоким уровнем ликвидности. Предлагаемая стратегия основана на предположении, что гэп - это результат спекуляций и излишней волатильности, и поэтому позиция, открытая в противоположном направлении, с высокой долей вероятности должна стать прибыльной в течение нескольких дней.

Иллюстрация гэпа на рынке форекс

Особенности: регулярная торговля с четкими правилами. Не может быть охоты за стоп-лоссами или преждевременного срабатывания стоп-лосса.

Статистически доказанный результат. Вам придется открывать позиции в самом начале недели и закрывать ровно перед окончанием недельной сессии. Как торговать? Выберите валютную пару с относительно высоким уровнем волатильности. Я рекомендую GBP/JPY, так как она показала лучшие результаты во время моего теста. Но и другие пары с JPY (японской иеной) должны подойти. Кстати, эта стратегия может быть использована сразу на всех основных валютных парах одновременно.

Пары с японской иеной в составе подходят под стратегию торговли на гэпах

Когда начинается новая неделя, смотрите, нет ли гэпа. Гэп должен быть как минимум в 5 раз больше среднего спрэда для данной валютной пары. В противном случае, он не может считаться настоящим сигналом. Если открытие понедельника ниже закрытия пятницы, то гэп считается отрицательным, и вы должны открыть длинную позицию. Если открытие понедельника выше закрытия пятницы, то гэп считается положительным, и вы должны открыть короткую позицию. Не устанавливайте стоп-лосс или тейк-профит (этот тот редкий случай, когда стоп-лосс не рекомендуется). Прямо перед окончанием недельной торговой сессии (например, за 5 минут до ее закрытия) вы должны закрыть позицию.

Пример применения торговой стратегии на гэпах

Вы можете видеть последние 7 недель пары GBP/JPY (на 24-е мая 2010 г.), и на всех них присутствуют гэпы. 6 из 7 гэпов дают корректные сигналы, которые приносят прибыль. Последний гэп дает неверный сигнал и приносит небольшой убыток. Средний спрэд по GBP/JPY был 3 пипса во время периода, показанного на изображении, и все гэпы были намного шире 15 пипсов, а, значит, они являются нормальными сигналами. Итоговая прибыль была 1612 пунктов в течение 7 недель - не так уж и плохо.

                    Стратегия торговли "Метод Пуриа" валютной парой AUD/JPY

Стратегия форекс “Метод Пуриа” - эта торговая система позволит вам зарабатывать как минимум 50 пипсов в день. Для начала я расскажу, по каким валютным парам необходимо торговать, на каком ценовом графике и когда необходимо закрывать профит. Тэйк профит не так велик, однако я считаю что лучше брать понемногу каждый день, и при этом в итоге за месяц будете иметь неплохую прибыль. Причем прибыль нужно забирать, т.к. если этого не сделаете вы, то рынок забирет у вас депозит, а это поверьте гараздо хуже.

Метод Пуриа расчитан на небольшой, но ежедневный и стабильный заработок

Итак я предлагаю использовать следующие валютные пары в торговой стратегии форекс “Метод Пуриа” : AUDJPY - M30 - 15 пунктов (т.е. закрываем сделку при 15 пипсов тейк-профита); NZDUSD - 1H - 25 пунктов; USDCAD - H1 - 20 пунктов; EURGBP - H1 - 10 пунктов; USDJPY - M30 - 15 пунктов; GBPUSD - М30 - 20 пунктов; USDCHF - M30 - 10 пунктов; EURCHF - H1 - 15 пунктов; AUDUSD - M30 - 10 пунктов; EURJPY - M30 - 15 пунктов; CHFJPY - 1H - 15 пунктов;CADJPY - M30 - 20 пунктов; EURUSD - M30 - 15 пунктов.

Метод Пуриа дает 15 пипсов по паре AUD JPY в день

А теперь условия для заключения сделок по стратегии форекс “Метод Пуриа”: Устанавливаем Скользящие средние на часовой (H1) либо получасовой (M30) графиках - в зависимости от условий выше: Moving Average 1: Период MA - 85, Метод MA - Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга - выбирайте красный. Moving Average 2: Период MA - 75, Метод MA - Linear Weighted, применить к Low, цвет мувинга - выбирайте красный. Moving Average 3: Период MA - 5, Метод MA - Exponential, применить к Close, цвет мувинга - выбирайте желтый. А так же устанавливаем индикатор MACD со следующими параметрами: Быстрый EMA 15, Медленный EMA 26, MACD SMA 1.

Пример торговли по Методу Пуриа

Заключение сделки на продажу: Открываем сделку, как только желтый мувинг пересекает 2 красных мувинга сверху вниз и при этом получено подтверждение от индикатора MACD (один бар закрылся ниже Нулевого уровня). Заключение сделки на Покупку: Открываем сделку, как только желтый мувинг пересекает 2 красных мувинга снизу вверх и при этом получено подтверждение от индикатора MACD (один бар закрылся выше Нулевого уровня). Стоп-лосс ставим максимум - 14 пипсов, закрытие сделки по стоп-лоссу случается очень редко. Закрытие сделки по Тейк-профиту - в зависисмости от выбранной валютной пары - смотрите таблицу в начале стратегии форекс.

    Источники и ссылки

fxpage.com - новости, аналитика и прогнозы рынка форекс

bankir.ru - информационное агенство Банкир.ру

forexcent.com - дилинговый центр ForexCent

ereport.ru - мировая экономика

bibliofond.ru - рефераты, дипломы, курсовые работы

icd-invest.com - все о заработке в интернете

japan-news.ru - новости Японии

workon.ru - рынок форекс для начинающих

investing.com - информационный портал о рынке форекс

forexpf.ru - прогнозы валютного рынка форекс

tradelikeapro.ru - портал форекс трейдера

forexground.org - форекс портал

vitaforex.pro - форекс брокер VitaForex

kudadengi.ru - сайт об инвестировании

forex-invest.tv - видео-форекс

forex-i-ya.ru - информационный портал о рынке форекс

forex-mix.ru - обучение для начинающих на рынке форекс

fxclub.org - дилинговый центр Форекс Клуб

dealing-mephi.ru - дилинговый центр МИФИ

avangard-es.ru - торговые системы и стратегии рынка форекс

forex-tv-online.com - независимое форекс-телевидение