Кросс-курсы (Сross-rates) - это

отношение двух валют, в число которой не входит американский доллар, показывающее сколько одной валюты нужно заплатить за единицу другой

Понятие валютного кросс-курса, расчет кросс-курса, виды валютных пар кросс-курсов, кросс курсы валют с евро, йеной, фунтом и другими валютами, особенности торговли кроссами

Статья загружается...
  • Содержание

Кросс-курсы - это, определение

Кросс-курсы - это пара двух валют без участия доллара Соединенных Штатов. Кросс-курс показывает сколько одной валюты нужно заплатить за единицу другой валюты. Одна из валют в паре является базовой, а вторая - котируемой. Валютные кросс-курсы можно условно разделить на кроссы с евро, йеной, фунтом и прочими валютами. Часто последнюю группу называют сырьевыми кроссами, т.к. в нее входят кросс-пары с такими валютами, как австралийский, канадский, новозеландский доллар. Валютные пары кросс-курсов пользуются определенной популярностью на Форексе и являютя хорошей альтернативой торговле основными валютными парами.

Валютная пара состоит из двух валют
Валютная пара состоит из двух валют

Кросс-курсы - это пары, в которых отсутствует доллар США. Как правило, они менее активны чем мажоры. Конечно же, далеко не все эти кросс-курсы стоит использовать в торговле. Для классического трейдинга по трендам из этого списка наиболее предпочтительны пары с японской йеной, за исключением Канадский доллар/Японская иена и Швейцарский франк/Японская йенаА именно: Австралийский долларЯпонская йена, EURJPY, Английский фунт-Японская йена и Новозеландский доллар - Японская йена. Однако эти пары я не рекомендую начинающим трейдерам, по той же причине что и Доллар США / Японская йена - много неожиданностей и без существенного опыта в техническом прогнозировании лезть в эти валюты не стоит.

На рынке форекс популярны йеновые валютные пары
На рынке Форекс популярны йеновые валютные пары

Кросс-курсы - это курс одной валюты, который выражен в другой валюте. При этом в формировании кросс-курса не участвует американский доллар. Модель кросс-курсов широко используется потому, что она является индикатором поведения двух валютных пар. Анализ двух валютных пар, которые входят в состав кросс-курса, позволяет сделать вывод о движении самого кросс-курса. Кроме этого, по анализу кросс-курса можно увидеть линии поведения валют относительно друг друга. Следовательно, с помощью корректной оценки кросс-курса можно увеличить вероятность прогноза в несколько раз.

Лучшая валютная пара

Кросс-курсы - это пары, в которых доллара нет. При торговле основными парами валют анализ движения доллара становится главной проблемой в торговле. Анализ второй валюты (EUR - евро, JPY - японской йены, CHF - швейцарского швейцарской официальной валюты, GBP - британского фунта) в паре уходит на второй план. При работе с кросс-валютными парами оценка одной валюты производится не в долларах США, а в единицах второй валюты. Курсы валют этих пар называются кросс-курсами. Из наиболее торгуемых можно выделить пары, в которые входит валюта евро: EUR / CHF, Евро Английский фунт, EUR - AUD. Перечисленные пары отличаются от других своей высокой ликвидностью.

Все валютные пары так или иначе зависят от курса доллара США
Все валютные пары так или иначе зависят от курса доллара США

Кросс-курсы - это валютный инструмент, в который не входит американский доллар. Расчет котировок кросс-курсов производится через отношение каждой из двух валют к доллару США. Несмотря на то, что кросс-курсы являются, по сути, вторичными показателями, они помогают определить скорость, с которой изменяются котировки основных валют. К примеру, если в валютной паре EURJPY наметился восходящий тренд, это свидетельствует о том, что стоимость евро по отношению к американскому доллару растет быстрее, чем стоимость японской японской йены по отношению к тому же доллару.

Валютная пара кросс-курса является инструментом рынка форекс
Валютная пара кросс-курса является инструментом рынка Форекс

Кросс-курсы - это две валюты, которые образуют валютную котировку, и является объектом операции. По сути это финансовый инструмент на рынке Форекс, который отражает изменение стоимости одной валюты по отношению к другой. Для удобства использования Международная организация по стандартизации ISO присвоила каждой валютной паре аббревиатуру. Запись валютной пары включает в себя код определенной валюты и имеет вид: Базовая валюта/валюта котировки.

Каждая валютная пара кросс курса имеет свой цифровой код
Каждая валютная пара кросс курса имеет свой цифровой код

Кросс-курсы - это операция обмена двух валют, в которой отсутствует американский доллар. Кросс-курсы по отношению к американскому доллару являются иностранными валютами. Котировки кросс-курсов рассчитывается через курс каждой из валют в паре к третьей валюте, различия между прямыми и кросс-курсами нивелируются валютным арбитражем.

Котировка кросс-пары показывает обменный курс
Котировка кросс-пары показывает обменный курс

Кросс-курсы - это валютные пары, в которых отсутствует американский доллар, к примеру, Австралийский доллар - Канадский доллар - расчет стоимости доллара Австралии в этом случае производится с учетом стоимости обоих валют в котировке по отношению к доллару США. Именно зависимость курса базовой или котируемой валюты в кросс паре к американской валюте и лежит в основе построения эффективной стратегии трейдинга. Четко отслеживаемая связь открывает новые возможности для трейдинга и соответственно получения прибылиТорговля кросс парами немного сложна по причине того кроме учета влияния прямых факторов следует учитывать и косвенные, связанные с изменение курса доллара США.

Что ждет доллар США?

Кросс-курсы - это один из многочисленных факторов, влияющих на доллар. На цену доллара против любой валюты иногда влияет обменный курс валютных пар, в состав которых сам доллар и не входит. Например, резкое повышение японской йены против евро может привести к общему снижению евро, тем самым оказывая понижающее влияние и на пару EURUSD.

Расчет курса кросс-пары производится через доллар США
Расчет курса кросс-пары производится через доллар США

Кросс-курсы - это обменный курс двух валют, в которых американский доллар участия не принимает. При работе с кросс-валютными парами оценка одной валюты производится не в долларах США, а в единицах второй валюты. В торговле основными валютными парами анализ движения цены доллара становится одной из основных прерогатив. Расчет движений второй валюты отходит на второстепенный план. Проводить торги с помощью основных валютных пар - мудрая стратегия, однако, каждый Форекс-Трейдер получив определенный опыт в работе, старается попробовать свои силы в торговле кросс-валютными парами.

Кросс-курс валют

Понятие валютных пар кросс-курсов

Доминирующее положение американского доллара привело к тому, что чаще всего, говоря о курсе валюты, имеют в виду её отношение к доллару. Но иногда возникает потребность совершить сделку напрямую между другими валютами, например: купить британские фунты за японские японской официальной валюты. В этом случае участник рынка запрашивает у своего брокера котировку подобной валютной пары и совершает сделку. Такие валютные пары называются кросс-курсами, в них американский доллар отсутствует.

Доллар занимает доминирующее положение на рынке форекс
Доллар занимает доминирующее положение на рынке Forex

Определение кросс-курса строится на соотношении двух видов валют к третьему, а именно разница первых двух выражается в соотношении к доллару США. Например, EURJPY, GBP / CHF и CHF JPY являются парами обозначающими кросс-курс. И где же здесь доллар, спросите Вы? А доллар участвует в вычислениях значения кросс-курса.

Выбор валютной пары

Необходимо понимать, что кросс-курсы валют - это вторичный показатель. Они рассчитываются через основные курсы валют по отношению к доллару. То есть кросс-курс евро к «японцу» рассчитывается, исходя из текущих курсов евро и японской иены по отношению к доллару. Однако анализ кросс-курсов помогает выявить различные скорости изменения основных курсов валют. Например, при общем удорожании доллара евро и йена могут слабеть с разными скоростями. Увидеть разницу скоростей на основании наблюдения за основными курсами этих валют трудно, а анализ кросс-курса позволяет достаточно легко ее разглядеть.

Кросс-пары выступают вторичными инструментами на рынке форекс
Кросс-пары выступают вторичными инструментами на рынке Форекс

Как вычисляется значение кросс-курса, рассмотрим на примере пары EURJPY. Для евро, находиться значение прямой котировки, т.е. EUR/USD. Для Японской валюты Японии, берётся значение обратной котировки - USDJPY. Эти два значение перемножаются, и в результате получаем значение кросс-курса для пары EURJPY. Иначе говоря, кросс-курс, это произведение прямой котировки первой валюты и обратной котировки второй валюты из пары. Примеры кросс-курсов: Евро/Йена, GBP/JPYШвейцарский франк / Японская иена, Австралийский доллар Японская иена, Новозеландский доллар-Японская иена, Канадский доллар - Японская йена, Евро/ФранкЕвро/ФунтФунт/ФранкAUD-CHFAUD - CAD, EUR CADАнглийский фунт Австралийский долларАвстралийский доллар/Новозеландский долларЕвро / Австралийский доллар, Евро-Новозеландский доллар.

На рынке форекс выделяют несколько основных валютных кросс-пар
На рынке Forex выделяют несколько основных валютных кросс-пар

Активная торговля кросс-курсами, в свою очередь, тоже оказывает влияние на основные курсы валют. Например, если евро активно покупается против английского фунта, швейцарского валюты CHF или официальной валюты Канады, то увеличение спроса на евро приведет и к ее удорожанию по отношению к доллару. Однако скорость и сила удорожания евро по отношению к разным валютам может отличаться. Таким образом, анализ кросс-курсов имеет немаловажное значение при прогнозировании основных курсов валют. Некоторые экзотические валюты могут вообще не иметь кросс-курса друг с другом и торгуются только через доллар.

В каждой валютной паре евро ведет себя по-разному
В каждой валютной паре евро ведет себя по-разному

Хоть это и синтетическая валюта, но всё-таки валюта, технический анализ, индикаторы в кроссах работают так же, как и с обыкновенными валютными парами. Один из постулатов теории Доу гласит - рынок самоподобен, все инструменты при работе с ликвидным товаром должны работать примерно одинаково, переучиваться не придётся. Система кросс-курсов позволяет существенно облегчить участникам международной торговли совершение сделок, а инвесторам сформировать диверсифицированный валютный портфель.

Кросс валютная пара - это синтетическая пара
Кросс валютная пара - это синтетическая пара

Расчёт кросс-курсов

Предупреждение: эта часть немного скучновата…если только вам не нравятся числа. Она несложная, просто немного суховата. Хорошо то, что этот раздел больше не является обязательным, так как большинство брокерских платформ уже рассчитывают для вас кросс-курсы. Однако, если вы тот, кому интересно знать, как всё работает, то этот раздел для вас! И, помимо всего прочего, всегда полезно знать принцип работы, верно? В этом разделе мы расскажем вам, как рассчитывать цену предложения (цену покупки) и запрашиваемую цену (цену продажи) валютного кросс-курса.

Котировку курса валют можно посчитать самому
Котировку курса валют можно посчитать самому

Скажем, мы хотим узнать цену предложения/запрашиваемую цену для пары фунт стерлингов/иена. Первое, что мы сделаем - это узнаем цену предложения/запрашиваемую цену как для пары фунт стерлингов/доллар США, так и для пары доллар США/иена. Почему именно эти 2 пары? Потому что в них обеих в качестве их общего знаменателя используются доллары США. Эти 2 пары называются «ногами» пары фунт стерлингов/иена, поскольку они представляют собой ассоциируемые с ней пары, включающие в себя доллары США. Теперь предположим, что мы узнали нижеследующую цену предложения/запрашиваемую цену:

Расчет кросс-курса валютной пары
Расчет кросс-курса валютной пары

Чтобы рассчитать цену предложения для пары фунт стерлингов/иена, вам стоит просто умножить цену предложения для пар фунт стерлингов/доллар США и доллар США/иена. Если в результате вы получили 139.70, то вы - молодец! Ура, у вас исправный калькулятор! Чтобы получить запрашиваемую цену для пары фунт стерлингов/иена, просто умножьте запрашиваемую цену для пар фунт стерлингов/доллар США и доллар США/иена, и в результате получится 139.82. Просто как пить дать!

Также курс любой кросс-пары можно найти в специальных приложениях
Также курс любой кросс-пары можно найти в специальных приложениях

Виды валютных кроссов

«Валютный кросс-курс», также известная как «кросс-валютная пара» или просто как «кросс», представляет собой валютную пару, состоящую из 2 видов валюты, в число которой не входят американские доллары. Если вернуться к истории, то когда кто-то хотел обменять одну валюту на другую, он сначала должен был конвертировать свою валюту в доллары Соединенных Штатов, а только потом он конвертировал свои доллары в желаемую валюту. Валютные пары, которые не содержат доллар Соединенных Штатов Америки, называются кросс-курсами или просто кроссы. Основные кроссы еще называют миноры. Наиболее торгуемые кроссы получают из трех валют: Euro, JPY и GBP.

Кросс-курсы с евро
Кросс-курсы с евро

Кросс-курсы с евро
Кросс-курсы с евро

Кросс-курсы с фунтом
Кросс-курсы с фунтом

Другие кросс-курсы
Другие кросс-курсы

  Кросс-курсы с евро

В качестве примера, из наиболее часто используемых можно выделить пары, в которые входит валюта евро: EUR/CHF, Евро Фунт, EURJPY. Перечисленные пары отличаются от других кросс-валютных пар своей высокой ликвидностью. Бывают ситуации, когда ликвидность валютной пары EUR CHF становится гораздо выше ликвидности пары Доллар США/Швейцарский франк (благодаря институциональным игрокам, желающим торговать швейцарским швейцарской валютой).

Валютные пары с евро составляют большую группу кроссов
Валютные пары с евро составляют большую группу кроссов

Наиболее популярными евро-кроссами являются евро/иена, Евро Фунт стерлингов и евро/швейцарский швейцарец. Новости, которые повлияют на курс евро или швейцарского национальной валюты Швейцарии, больше скажутся на евро-кроссах, чем на паре Евро Доллар США или доллар США/швейцарский франк. Новости, касающиеся Великобритании, существенно скажутся на паре Евро Фунт стерлингов. Довольно странно, что новости, касающиеся США, играют важную роль в изменении цены евро-кросов.

График динамики валютных кросс-курсов с евро за 1990-2014 г.г.
График динамики валютных кросс-курсов с евро за 1990-2014 г.г.

Новости по США в значительной степени сказываются на изменении курсов пар фунт стерлингов/доллар США и доллар США/швейцарский франк. Это не только влияет на курс фунта стерлингов и швейцарского швейцарца по отношению к доллару США, но и также может затронуть курс фунта стерлингов и швейцарского национальной валюты Швейцарии по отношению к евро. Существенный рост курса доллара США станет причиной роста курса пар евро/швейцарский швейцарец и EURGBP стерлингов, то же касается изменения курса в обратную сторону. Вы удивлены? Хорошо, хорошо…давайте разберёмся.

Формирование курса доллара США

Скажем, согласно данным по США, результаты экономической деятельности страны были положительными, в результате чего курс доллара США увеличится. Это означает, что курс фунт стерлингов/доллар США снизится, что приведёт к падению курса фунта стерлингов. В то же время курс пары доллар США/швейцарский франк поднимется, что также послужит причиной снижения курса швейцарского швейцарской официальной валюты. Снижение курса фунта стерлингов впоследствии приведёт к повышению цены Евро Фунт стерлингов (поскольку трейдеры будут распродавать свои фунты стерлингов).

Курс доллара США так или иначе оказывает влияние на курс евро
Курс доллара США так или иначе оказывает влияние на курс евро

Снижение курса швейцарского швейцарца также приведёт к повышению курса пары евро/швейцарский франк (поскольку трейдеры будут распродавать свои швейцарские швейцарские франки). И, наоборот, этот принцип будет также работать и в обратном направлении, если согласно данным по США, результаты экономической деятельности страны были отрицательными.

Движение одной валюты в кросс-паре, вызывает обязательное движение другой
Движение одной валюты в кросс-паре, вызывает обязательное движение другой

    Валютная пара EUR/CHF

Главным партнером Швейцарии в торговле является зона евро. Швейцарец имеет довольно низкую процентную ставку, по этой причине данную пару часто выбирают для совершения кэрри -трейд сделок. Пара показывает в большей степени хорошее движение тренда с начала 2006 года. Модель поведения данного кросс-курса можно назвать очень спокойной, так как кросс-курс Евро / Швейцарский франк имеет очень низкую степень волатильности. Движение цены в течение дня может находиться в диапазоне от 5 до 10 пунктов, что говорит практически о «безмолвии» цены. Образование математической модели кросс-курса EUR/CHF происходит следующим образом:USD/CHF*EUR/USD = Евро Швейцарский швейцарец.

Свечной график валютной пары EUR CHF за 1991-2013 г.г.
Свечной график валютной пары EUR CHF за 1991-2013 г.г.

Низкая степень волатильности кросс-курса Евро-Швейцарский швейцарский франк объясняется тем, что валютным парам EURUSD США и USD/CHF характерна очень высокая отрицательная корреляция. Кроме этого, степени волатильности данных пар практически не отличаются друг от друга. Как правило, данный кросс-курс используется для пипсовки, которая приносит большие нормы профита, но не трейдерам, а брокерам.

 

График динамики валютного кросс-курса EUR CHF за 1990-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса Euro CHF за 1990-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары EUR CHF за 1998-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары EUR CHF за 1998-2014 г.г.

    Валютная пара EURGBP

Среди главных партнеров Британии на втором месте по значимости стоит Еврозона. Поэтому, если торговля ведётся с учетом фундаментальных факторов Великобритании и британского фунта, то верным решением будет торговать именно по этой паре, так как большее влияние на GBP/USD оказывает движение на рынке доллара Соединенных Штатов. Данному кросс-курсу характерна небольшая волатильность. При этом кросс-курс Евро / Английский фунт имеет высокую стоимость одного пункта. Таким образом, даже малое движение может привести, как к получению больших прибылей, так и больших потерь. Математически модель кросс-курса Евро / Британский фунт можно представить в следующем виде: Евро-Доллар США: Британский фунт-Доллар США = Евро Английский фунт.

Свечной график валютной пары EUR GBP за 1991-2013 г.г.
Свечной график валютной пары Euro GBP за 1991-2013 г.г.

Самая тихая и спокойная валютная пара. Если внимательно изучить её график, то хорошо видно, что порой дневное (D1) движение пары не превышает нескольких пунктов, а на недельных (W1) графиках бывали случаи, когда пара не выходила за рамки коридора из 10-20 пунктов. Но следует не забывать, что цена одного пункта достаточно высока, поэтому даже небольшие колебания способны принести Вам ощутимые изменения на депозите. Прогнозирование данной валютной пары, как правило, сбывается при прогнозах на падение курса. А вот при росте чаще бывают непредсказуемые скачки.

График динамики валютного кросс-курса EUR GBP за 1998-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса EUR GBP за 1998-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары EUR GBP за 1998-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары EUR GBP за 1998-2014 г.г.

    Валютная пара EURCAD

Валютная пара EUR - CAD (Евро Канадский доллар) - это пара двух разных в географическом и экономическом отношении валют, факторы, влияющие на обменный курс Евро - Канадский доллар - это разница в процентных ставках между Европою и Канадой, общий тренд международном международном валютном рынке Forex, цены на сырье. С момента появления евро, в ноябре 1999 года, валюта ЕС показала себя как очень твердая и надежная, евро стал платежным средством для 350 миллионов человек, количество, значительно превышающее население США. Население Канады не так велико, но доллар Канады, в значительной степени, опирается на сырьевые ресурсы и особенно нефть. В географическом отношении Канада тесно связана со своим основным торговым партнером - США, поэтому график EUR - CAD часто повторяет движение основной пары на международном рынке Forex - EUR/USD США.

На протяжении истории валютной пары начиная с 1999 года, в основном пара находится в коррекционных движениях, следующих за быстрым ростом или падением. В 2000 - 2001 годах пара в коррекции. Затем рост на протяжении нескольких месяцев и снова два года коррекции: 2004 и 2003 года. В середине 2005 года на несколько месяцев движение вниз и дальше затяжное смешанное движение вплоть до 2009 года. Кризис 2008 года не повлиял на поведение валютной пары EURCAD. Последнее сильное падение началось в декабре 2009 года и продолжалось до июня 2010 года. При этом падении пара достигла уровня 1.2930 долларов Канады за евро - это историческиё минимум, подтверждённый второй раз.

График динамики валютного кросс-курса EUR CAD за 1998-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса Euro CAD за 1998-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары EUR CAD за 1998-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары Euro CAD за 1998-2014 г.г.

    Валютная пара EUR/AUD

Валютная пара Euro - AUD (Euro / AUD) - это пара двух принципиально разных в географическом и экономическом отношении валют, факторы, влияющие на обменный курс Евро - Австралийский доллар - это разница в процентных ставках между Европою и Австралиею, общий тренд международном международном рынке Форекс, цены на сырье и продукты потребления. Экономики обеих стран показывают стабильный рост, но у Еврозоны и Австралии разные основания для этого: экономика Еврозоны опирается на промышленность и сектор услуг, а экономика Австралии на природные ресурсы и сельскохозяйственные товары.

Свечной график валютной пары EUR AUD за 1999-2013 г.г.
Свечной график валютной пары EUR AUD за 1999-2013 г.г.

Валютная пара EUR - AUD на промежутке времени начиная от 1999 года и до кризиса 2008 года, двигалась в боковом направлении. Амплитуда колебания валютной пары Euro AUD на этом временном участке составляла 3780 пунктов. До 2008 года валютную пару EUR AUD можно было смело называть флетовой. Начало кризиса в 2008 году сильно изменили поведение валютной пары Евро Австралийский доллар. Реакция на кризис началась примерно в середине 2008 года. Буквально за три месяца валютной парой EUR / AUD был достигнут уровень 2.11 австралийских доллара за евро. Такой уровень цен является максимальным для валютной пары Евро / Австралийский доллар. После нескольких месяцев коррекции начиная с января 2009 года, цена взяла курс на понижение. Основную часть тренда цена прошла в 2009 году. В 2010 году произошла постепенная остановка валютной пары EUR/AUD и начало коррекции.

График динамики валютного кросс-курса EUR AUD за 1998-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса EUR AUD за 1998-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары EUR AUD за 1998-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары Euro AUD за 1998-2014 г.г.

    Валютная пара Евро / Новозеландский доллар

Валютная пара EUR - NZD (EUR - NZD) не входит в группу основных на междунродном валютном рынке Forex, факторы, влияющие на обменный курс EUR / NZD - это разница в процентных ставках между Еврозоной и Новой Зеландией, общий тренд международном рынке Форекс, цены на продукты питания и сырье. За последние два десятилетия Новая Зеландия провела крупные экономические реформы и перестала быть аграрной страной, примерно в то же время в Европе ввели евро, и в Европейском союзе появилась Евро союз, объединяющая больше 350 миллионов человек, а евро стал одним из крупнейших в мире платежных средств.

Свечной график валютной пары EUR NZD за 1999-2013 г.г.
Свечной график валютной пары EUR NZD за 1999-2013 г.г.

Валютная пара EUR - NZD имеет в основном трендовый характер. Начиная с 2000 года и до 2011 года, движение валютной пары EUR NZD в основном происходило при наличии тренда. За весь период, с 2000 года и заканчивая 2011 годом, валютной парой Евро Новозеландский доллар был отмечен максимум по цене превышающей 2.57 новозеландских доллара за одно евро. В 2005 году на валютной паре Euro NZD отмечем минимум по цене 1.63, но в 2011 году этот минимум перебит.

График динамики валютного кросс-курса EUR NZD за 1998-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса EUR NZD за 1998-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары EUR NZD за 1998-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары EUR NZD за 1998-2014 г.г.

  Кросс-курсы с йеной

В другую активно торгуемую группу кросс-валютных пар входит валюта Японии, это пары: Канадский доллар/Японская иена - канадский доллар и национальная валюта Японии, NZDJPY - новозеландский доллар и японская иена, и GBP JPY - британский фунт и валюта Японии. Эта кросс-валютная группа, включающая в себя иену, пользуется популярностью у инвесторов и трейдеров из-за возможности совершать по ней Carry trade сделки. Керри трейд представляет собой продажу определенной валюты, имеющей относительно низкий уровень процентной ставки, а затем покупку валюты, у которой процентная ставка выше, что даёт возможность получения разницы между двумя ставками.

Символичный памятник основным валютам мира
Символичный памятник основным валютам мира

У развитых стран - Канады, Новой Зеландии и Великобритании наиболее высокие процентные ставки, поэтому валюты этих стран пользуются особой популярностью, когда ведется торговля против японской «японца» в карри - трейд сделках. Так-же, наиболее подходящим моментом для торговли по «кроссу» евро-йена (EUR/JPY) может стать ситуация, когда, иена из-за геополитической угрозы со стороны Северной Кореи окажется под давлением.

Развитые страны мира

Евро и йена являются наиболее популярными после долларов США видами валюты, используемыми для осуществления торговых операций. И подобно долларам США, разные страны также имеют резерв в евро и валютах Японии. Таким образом, кроссы евро и валюта JPY являются наиболее ликвидными помимо «основных пар», привязанных к долларам США. Японская валюта является одним из самых популярных валютных кроссов и используется при продаже других основных видов валюты. По состоянию на февраль 2010 года, в паре евро/иена было наибольшее количество иена-кроссов.

Евро и йена занимают второе и третье место после доллара США на мировом валютном рынке
Евро и иена занимают второе и третье место после доллара США на мировом валютном рынке

Пары фунт стерлингов/иена, австралийский доллар/иена и новозеландский доллар/иена являются привлекательными видами валюты, используемыми для осуществления торговых операций, поскольку по ним предлагаются наиболее высокие дифференциалы процентных ставок по отношению к йене. Продавая иена-кросспары, вы всегда должны следить за парой доллар США/иена. В случае  изменения или противодействия основным уровням цен данной пары, она превратится в иена-кросспары. Например, если курс пары доллар США/иена выйдет за пределы основных уровней, то это будет означать, что трейдеры распродают свои иены. Соответственно, надо конвертировать японской йены в другие виды валюты. В этой связи, вы сможете предполагать, что курсы пар евро/иена, фунт стерлингов/иена и прочих иена-кроссов также повысятся.

График динамики курса японской йены по отношению к основным валютам мира
График динамики курса японской валюты JPY по отношению к основным валютам мира

    Валютная пара Евро Японская иена

Очень популярная кросс-валютная пара, т.к. имеет взаимосвязь с парами Доллар США Японская валюта Японии и ЕвроДоллар США. Трейдеры часто спекулируют на ее движении, беря в основу процентные ставки и различия роста у Японии и зоны евро. Данному кросс-курсу характерна очень высокая волатильность и непредсказуемость. На оценке кросс-курса Евро/Японская японская иена могут много заработать опытные трейдеры, и много и быстро потерять новички. Аналитическая модель кросс-курса ЕвроЯпонская валюта JPY выглядит следующим образом: USD/JPY*EUR/USD = ЕвроЯпонская японская иена.

Свечной график валютной пары EUR JPY за 1991-2013 г.г.
Свечной график валютной пары EUR JPY за 1991-2013 г.г.

Таким образом, если перемножить величины курсов Доллар США Японская валюта Японии и Евро / Доллар США за один и тот же временной период, то мы получим величину курса Евро Японская йена в этот же временной период. Следствием данной аналитической модели является то, что рост обеих валютных пар приводит к увеличению кросс-курса. Следовательно, в случае падения валютных пар кросс-курс также падает. Следовательно, если мы наблюдаем падение по парам Евро/Доллар и Доллар США-Японская японская официальная валюта, то величина кросс-курса EUR - JPY также будет иметь понижательную динамику. Возможен и обратный анализ, то есть если провести оценку кросс-курса и одной из пар валют, то можно сделать вывод о поведении другой.

График динамики валютного кросс-курса EUR JPY за 1998-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса Euro JPY за 1998-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары EUR JPY за 1998-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары Euro JPY за 1998-2014 г.г.

В случае если поведение валютных курсов Евро/Доллар и Доллар США-Японская японская иена имеет разнонаправленный характер, то кросс-курс отметится небольшим движением к более волатильной паре. В данной ситуации провести корректный анализ более сложно, чем когда мы имеем дело с однонаправленным движением.

Доллар США оказывает влияние на валютный курс пары EUR JPY
Доллар США оказывает влияние на валютный курс пары EUR JPY

    Валютная пара GBPJPY

Валютная пара GBP - JPY (Английский фунтЯпонская японская йена) - это пара валют очень популярная для сделок Кэрри-трейд - высокодоходного, в прошлом, фунта и низкодоходной государственной валюты Японии, факторы, влияющие на обменный курс английского фунта стерлинга/JPY - это разница в процентных ставках между Англией и Японией и общий тренд на рынке Форекс. Ситуация в экономиках обеих стран влияет на курс пары в меньшей степени, чем общий аппетит к риску, за исключением возможных интервенций банка Японии с целью ограничить рост официальной валюты Японии, хотя в последние годы японский центробанк ограничивался вербальными интервенциями. Эта валютная пара проявляет наибольшую волатильность среди основных пар на валютном рынке, поэтому при торговле следует проявлять наибольшую осторожность.

Свечной график валютной пары GBP JPY за 1991-2013 г.г.
Свечной график валютной пары GBP JPY за 1991-2013 г.г.

Валютная пара GBPJ PY является одной из самых волатильных валютных пар. Максимальная цена, достигнутая валютной парой Английский фунт/Японская йена, отмечена на уровне, превышающем 286 японских валют за фунт, зафиксирована такая цена в августе 1990 года. Минимальная цена, по которой котировали валютную пару Британский фунт / Японская японская национальная валюта, находится на уровне 118, 81 японская валюта за британский фунт стерлингов. Высокая ликвидность Британский фунт Японская валюта JPY определяет возможность прогнозировать динамику курса с помощью технического анализа. Это удобно для агрессивных трейдеров, использующих для планирования торговли преимущественно технические индикаторы. Пара фунт/японская йена сильно коррелирует с евро/японская японская национальная валюта.

График динамики валютного кросс-курса GBP JPY за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса GBP JPY за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары GBP JPY за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары GBP JPY за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара Швейцарский франкЯпонская иена

Валютная пара CHF / JPY - это пара, двух низкодоходных валют, факторы, влияющие на обменный курс CHF JPY - это разница в процентных ставках между Швейцарией и Японией, общий тренд международном валютном рынке Форекс. Экономики обеих стран успешно развивались на протяжении пятидесяти послевоенных лет, Швейцария стала международным финансовым центром, а Япония локомотивом инноваций и высоких технологий. Уровень безработицы в обеих странах остается одним из наиболее низких в мире, дефицит бюджета так же невысок, благодаря высоким промышленно-финансовым показателям.

Свечной график валютной пары CHF JPY за 2007-2013 г.г.
Свечной график валютной пары CHF JPY за 2007-2013 г.г.

Валютная пара CHF - JPY на протяжении времени начиная с 1990 года, двигалась примерно в боковом направлении. Это при условии, что будет рассматриваться месячный график. Диапазон движения валютной пары CHF JPY расположен между ценами 115.38 и 58.75. Максимальная цена по валютной паре CHF / JPY зафиксирована в августе 1990 года по цене 115.38 японских валют Японии за один швейцарец. Минимальная цена, на которую пришлось опуститься валютной паре CHF JPY, расположена на уровне 58.75 японских японских валют за швейцарский швейцарец и была зафиксирована в сентябре 2000-го года.

График динамики валютного кросс-курса CHF JPY за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса CHF JPY за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары CHF JPY за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары CHF JPY за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара Австралийский доллар - Японская йена

Валютная пара AUD - JPY (""австралиец""/японская национальная валюта) - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс ""австралийца""/JPY - это разница в процентных ставках Австралии и Японии, колебание цен на сырье, общий тренд на валютном рынке Forex и погодные условия. Пара AUD - JPY зарекомендовала себя как лучшая в сделках Кэрри-трейд, в ходе которых высокодоходный доллар Австралии растет против традиционно низкодоходной японской валюты. Благодаря обилию природных ресурсов Австралия имеет хорошо развитую экспортно-ориентированную экономику.

Свечной график валютной пары AUD JPY за 2001-2013 г.г.
Свечной график валютной пары AUD JPY за 2001-2013 г.г.

Основной экспорт страны это полезные ископаемые, продукты энергетики и сельского хозяйства. Ценность австралийской официальной валюте придает растущий мировой спрос на товары потребления. Экономика Японии росла в течении пятидесяти послевоенных лет, достигнув пика в середине 80-х, после этого было обрушение, в ходе которого индекс Nikkei потерял 75% стоимости. С 1985 года курс JPY резко вырос, спровоцировав рост дефляции, что стало сильным ударом для экспортной экономики страны. С тех пор ситуация в японской экономике значительно улучшилась, хотя Япония все еще испытывает некоторые трудности. Японская официальная валюта, стала одной из резервных мировых валют, сильно выигравшая в период международного финансового кризиса.

График динамики валютного кросс-курса AUD JPY за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса AUD JPY за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары AUD JPY за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары AUD JPY за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара Новозеландский доллар Японская иена

Пользуется большим спросом среди кросс - валютных пар при совершении кэрри -трейд сделок, т.к. из развитых стран у нее наиболее высокая разница процентных ставок. Новозеландский доллар - Японская йена хорошо подходит для того, чтобы открывать по ней длинные позиции, в особенности, если общие фундаментальные и технические показатели благоприятны для ее роста.

Свечной график валютной пары NZD JPY за 1999-2013 г.г.
Свечной график валютной пары NZD JPY за 1999-2013 г.г.

График динамики валютного кросс-курса NZD JPY за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса NZD JPY за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары NZD JPY за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары NZD JPY за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара CAD-JPY

Обладая умением предугадывать движения цен на нефть, можно применить его на Forex с помощью этой кросс - валютной пары. Это связано с тем, что у Канады второй по величине запас нефти и она является ее чистым экспортером, а от возрастающих цен на нефть она получает прибыль. Япония, как главная страна, импортирующая нефть, наоборот, терпит убытки. Так что, если ожидается рост цены нефти, то это подходящее время для открытия игры на повышение по этой кросс - валютной паре и наоборот.

Свечной график валютной пары CAD JPY за 2006-2013 г.г.
Свечной график валютной пары CAD JPY за 2006-2013 г.г.

Осуществляя торговлю кросс - валютными парами, можно открывать карри -трейд сделки, а различие экономических условий обеих стран может служить хорошим преимуществом в торговле. Каждая кросс - валютная пара имеет свои характеристики, разницу на процентные ставки, зависимость от тех или иных политических и экономических событий, которые зачастую задают дальнейшее движения её тренду.

График динамики валютного кросс-курса CAD JPY за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса CAD JPY за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары CAD JPY за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары CAD JPY за 1991-2014 г.г.

 

    Валютная пара HKD/JPY

Валютная пара HKD/JPY - это отношение гонконгского доллара к японской «японцу», показывающее сколько японский валют Японии нужно заплатить за один гонконгский доллар. Валютная пара HKD/JPY является кроссом к доллару Соединенных Штатов Америки, и хотя американский доллар не присутсвует явно в данной паре, но оказывает влияние на ее поведение. Поэтому при торговле валютной парой HKD/JPY нужно учитывать главные экономичекие показвтели Соединенных Штатов Америки: ВВП США, процентная ставка, уровень безработицы, уровень, инфляции, торговый баланс. Не менее важными являются показатели экономик Гонконга и Японии. Японская официальная валюта традиционно считается низкодоходной валютой высокотехнологичной страны. Гонконгский доллар является официальной валютой Гонконга - главного финансового центра Азиатско-Тихоокеанского региона.

График динамики валютного кросс-курса HKD JPY за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса HKD JPY за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары HKD JPY за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары HKD JPY за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара SGD/JPY

Валютная пара SGD/JPY - это пара, состоящая из сингапурского доллара и японской «японца». Котировка валютной пары SGD/JPY показывает сколько японских валют стоит одинсингапурский доллар. Японская официальная валюта является национальной валютой Японии. Экономика Японии, третья по величине в мире после США и Китайской Республики, является экспортноориентированной. Поэтому японские власти заинтересованы в контролируемом снижении курса японской валюты против валют основных торговых партнеров - США, Китайской Народной Республики, Европейский союз, Австралии и других государств. В настоящее время Банк Японии удерживает базовую процентную ставку на нулевом уровне, а также реализует масштабную программу количественного смягчения. Одна из задач данной политики - снижение курса японской иены для стимулирования экспортирования и роста потребительских цен.

График динамики валютного кросс-курса SGD JPY за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса SGD JPY за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары SGD JPY за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары SGD JPY за 1991-2014 г.г.

Сингапурский доллар - это национальная валюта Сингапура. Сингапурский доллар (SGD) за последние годы превратился в одну из самых стабильных валют мира. Правительство Сингапура проводит политику контроля над инфляцией, путем сдерживания роста агрегата денежной массы, результатом является рекордно низкая, даже по мировым меркам инфляция, на уровне 2-3% в год. Экономика Сингапура характеризуется как экспортно-ориентированная, с положительным сальдо платежного баланса, большими золотовалютными резервами.

Банкноты сингапурского доллара - официальной валюты Сингапура
Банкноты сингапурского доллара - официальной валюты Сингапура

  Кросс-курсы с фунтом

Анализировать и прогнозировать движение кросс-курсов достаточно тяжело, и в основном, на них торгуют профессиональные трейдеры. Для анализа этих курсов потребуется изучение макроэкономического состояния и показателей отдельных государств. Обычно у мало популярных кросс-курсов волатильность низкая, и иногда на движение может повлиять даже спекуляции некоторых участников торгов. Кросс-курсы также можно проанализировать по отношению к ключевым валютам. Это делается через основные валютные пары, включающие в себе доллар.

Экономика британского фунта стерлингов

    Валютная пара GBP/CHF

Валютная пара GBP - CHF (Фунт/Франк) - это пара двух европейских валют высокодоходного, в прошлом, фунта и низкодоходного валюты CHF, факторы, влияющие на обменный курс английской национальной валюты/CHF - это разница в процентных ставках между Британией и Швейцарией и общий тренд на международном валютном рынке Форекс. Швейцария имеет традиционно сильную и надежную экономику сильно зависимую от сектора услуг, в особенности финансового сектора, и в меньшей степени зависит от промышленного сектора. Ситуация в Англии выглядит похожей, хотя большее влияние на экономику страны оказывает сектор недвижимости.

Свечной график валютной пары GBP CHF за 1991-2013 г.г.
Свечной график валютной пары GBP CHF за 1991-2013 г.г.

Валютная пара GBP - CHF является одной из самых старых на международном рынке Forex. Конкуренция британского фунта стерлингов и валюты Швейцарии началась еще задолго до того, как на мировой арене появился евро, а доллар занял лидирующие позиции. Высокая волатильность позволяет трейдерам рассчитывать на большой куш в случае удачной сделки и заставляет готовиться к большим убыткам в том случае, если курс двинется в обратном направлении. В течение торговой сессии движение валютной пары Британский фунт-Швейцарский франк может достигаться на несколько сотен пунктов в ту и иную сторону.

График динамики валютного кросс-курса GBP CHF за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса GBP CHF за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары GBP CHF за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары GBP CHF за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара GBP / AUD

Валютная пара GBP / AUD - это британский фунт и австралийский доллар, образующие пару на междунродном валютном рынке Forex. Котировка означает, что британские фунты покупаются за австралийские валюты, то есть какое количество валют Австралии нужно заплатить за 1 британский фунт. Благодаря высокой стоимости британского фунта во всем мире, стоимость одного лота на рынке Forex составляет около 150 000 долларов США. Сегодня стоимость одного английской валюты составляет 1,5504 долларов Австралии. Это стандартная четырехзначная котировка, то есть после запятой следует еще 4 знака. Иногда в терминалах можно увидеть 5 знаков после запятой, брокеры делают это добавляя тиковое движение.

Свечной график валютной пары GBP AUD за 1999-2013 г.г.
Свечной график валютной пары GBP AUD за 1999-2013 г.г.

Валютная пара GBP - AUD до 2007 года торговалась примерно в боковом движении, начиная с 2007 года, валютная пара GBP - AUD начала свой тренд вниз. Максимальная цена была достигнута валютной парой Британский фунт - Австралийский доллар в 2001 году и составила 3.03 австралийских доллара за один фунт стерлингов. Минимальная цена до 2007 года на валютной паре GBP AUD была достигнута в 1996 году и составила 1.87 австралийских доллара за один британский фунт стерлингов.

График динамики валютного кросс-курса GBP AUD за 1993-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса GBP AUD за 1993-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары GBP AUD за 1993-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары GBP AUD за 1993-2014 г.г.

    Валютная пара Английский фунт - Канадский доллар

Валютная пара GBP / CAD - это валютная пара, имеющая торговый символ "Great Britan vs canadian dollar" на рынке Forex. Данная валютная пара является довольно распространенной на международном Международном рынке Forex, по причине высокой деловой активности между Англией и Канадой. Уровень торговли между данными объектами экономических отношений является очень высоким и интенсивным. Как Канада, так и Великобритания являются высокоразвитыми экономическими странами, имеющими очень развитую промышленность и передовые технологии, а уровень их ВВП является одним из самых высоких в мире.

Свечной график валютной пары GBP CAD за 1999-2013 г.г.
Свечной график валютной пары GBP CAD за 1999-2013 г.г.

Валютная пара GBP - CAD за период с 1992 года зафиксировала абсолютный максимум по цене 2.67 долларов Канады за фунт в 1998 году. Абсолютный минимум валютной парой GBP CAD был достигнут в 2010 году, и зафиксировал цену 1.48 долларов Канады за один британский фунт стерлингов. Падение валютной пары GBP / CAD закончилось в 2010 году. С тех пор на протяжении всего 2010 года и первой половины 2011 года валютная пара GBP - CAD торгуется в сужающемся диапазоне цен. Канал 2011 года составляет диапазон между 1.52 и 1.63 долларов Канады за английский фунт. Фундаментальный анализ валютной пары GBP-CAD сводится к оценке слабости британского фунта стерлингов, связанного со слабой европейской экономикой и с привязанности валюты Канады к сырью.

График динамики валютного кросс-курса GBP CAD за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса GBP CAD за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары GBP CAD за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары GBP CAD за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара Английский фунт-Новозеландский доллар

Валютная пара GBP / NZD - это росс-курс по отношению к доллару США. Хотя доллар Соединенных Штатов Америки явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика NZD - USD и Британский GBP/USD США. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график GBP / NZD. Доллар Соединенных Штатов имеет существенное влияние, как на английский фунт, так и на новозеландский доллар, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Свечной график валютной пары GBP NZD за 2007-2013 г.г.
Свечной график валютной пары GBP NZD за 2007-2013 г.г.

Валютная пара GBP - NZD на протяжении периода с 2000 года и по сегодняшний 2011 год движется в канале, который направлен вниз. Минимальная цена на валютной паре Британский фунт-Новозеландский доллар пока не обозначена. Максимальную цену, которую удалось валютной паре GBP NZD достичь, расположена на уровне 3.69 новозеландских долларов за один британский фунт стерлингов и была достигнута в 2000 году. 2000 год для валютной пары GBP - NZD прошёл в бычьем настроении. После коррекционного 2001 года, цена на протяжении 2002 - 2003 года шла, вниз достигнув уровня 2.63 долларов Новой Зеландии за фунт. На протяжении 2006, 2007, 2008 года валютная пара GBP - NZD торговалась в боковом движении с медвежьим уклоном. В марте 2009 года "медведи" окончательно побеждают, и зарождается тренд, направленный вниз и длящийся по сегодняшний день.

График динамики валютного кросс-курса GBP NZD за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса GBP NZD за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары GBP NZD за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары GBP NZD за 1991-2014 г.г.

  Сырьевые кросс-пары

Сырьевыми валютами называют валюты стран, в экономике которых значительное место занимает добыча и экспорт различных видов сырья: нефти, угля, газа и т. д. В частности, к сырьевым валютам относится норвежская крона, венесуэльский боливар, ""канадец"", ""австралиец"" и Российский рубль. На курс сырьевых валют огромное влияние оказывает стоимость сырья на мировых рынках, поэтому трейдеры работающие на валютном рынке с сырьевыми валютами, должны внимательно отслеживать все новости связанные с рынками сырья видами сырьевых товаров.

Сырьевые валюты зависят от изменения цен на сырье
Сырьевые валюты зависят от изменения цен на сырье

    Валютная пара Оззи Франк

Валютная пара AUD / CHF - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс доллар Австралии франк - это разница в процентных ставках Австралии и Швейцарии, колебание цен на сырье, географический фактор и погодные условия. Страны имеют разных торговых партнеров: основные торговые партнеры Австралии это страны Азии, партнеры Швейцарии - страны Европейского союза. Пара AUD / CHF хорошо себя зарекомендовала на сделках Керри-трейд, в ходе которых высокодоходный австралийский доллар растет против традиционно низкодоходного национальной валюты Швейцарии. Экономики обоих стран показывают стабильный рост и имеют хорошие перспективы в будущем.

Свечной график валютной пары AUD CHF за 2007-2013 г.г.
Свечной график валютной пары AUD CHF за 2007-2013 г.г.

Валютная пара AUD / CHF - это относительно низколиквидный, по сравнению с основными валютными парами, такими как: EURUSD, USDCHF, Британский фунтДоллар США и Доллар США/Японская иена, торговый инструмент. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар США в паре с каждой из рассматриваемых валют.

График динамики валютного кросс-курса AUD CHF за 1993-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса AUD CHF за 1993-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары AUD CHF за 1993-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары AUD CHF за 1993-2014 г.г.

    Валютная пара Оззи-Луни

Валютная пара AUD / CAD - это сырьевая валютная пара австралийского и доллара Канады. Стоимость национальной валюты Канады очень сильно зависит от мировой цены нефти. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров черного золота, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость канадского доллара также увеличивается, а при уменьшении - падает. Таким образом, для валютной пары AUD / CAD, существует прямая зависимость от цены на нефть в мире.

Свечной график валютной пары AUD CAD за 1999-2013 г.г.
Свечной график валютной пары AUD CAD за 1999-2013 г.г.

Валютная пара AUD / CAD является кросс-курсом по отношению к доллару Соединенных Штатов. Хотя доллар Соединенных Штатов явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика Австралийский доллар - Доллар США и USDCAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUD / CAD. Американский доллар имеет существенное влияние как на ""австралиец"", так и на доллар Канады, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

График динамики валютного кросс-курса AUD CAD за 1993-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса AUD CAD за 1993-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары AUD CAD за 1993-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары AUD CAD за 1993-2014 г.г.

    Валютная пара Оззи - Киви

Валютная пара AUD - NZD (доллар Австралии/доллар Новой Зеландии) - это пара двух товарных валют, основные факторы, влияющие на обменный курс australian dollar/NZD - это разница в процентных ставках Австралии и Новой Зеландии, общий тренд на мировом валютном рынке Forex, колебания цен на сырье и погодные условия. Экспорт обоих стран состоит из сырья и полезных ископаемых, продуктов энергетики и сельского хозяйства. Благодаря большой реформе в экономике за прошлые два десятилетия Новая Зеландия стала самой восприимчивой страной в делах международной торговли. Она сильно зависит от торговли со своими основными партерами: Австралиею, Китайской Народной Республикой (КНР), Евро союзом, Японией и США.

Свечной график валютной пары AUD NZD за 2002-2013 г.г.
Свечной график валютной пары AUD NZD за 2002-2013 г.г.

Рассматриваемый торговый инструмент является относительно высоколиквидным по причине близкого географического расположения Австралии и Новой Зеландии, а также очень тесных экономических связей между данными странами. Высокий уровень торговли по данному торговому символу объясняется также высокой популярностью каждой из представленных в данной валютной паре валют на валютном рынке Форекс. Наиболее интенсивного уровня торги между австралийским и новозеландским долларами достигают во время работы Азиатской торговой сессии.

График динамики валютного кросс-курса AUD NZD за 1993-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса AUD NZD за 1993-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары AUD NZD за 1993-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары AUD NZD за 1993-2014 г.г.

    Валютная пара Канадский доллар-Швейцарский франк

Валютная пара CAD - CHF (CAD - CHF) - это пара, состоящая из товарного канадской валюты и низкодоходного официальной валюты Швейцарии, факторы, влияющие на обменный курс ""канадца""/CHF - это разница в процентных ставках между Канадой и Швейцарией, общий тренд международном международном валютном рынке Форекс, цены на сырье. Экономика Швейцарии показывает стабильный рост за счет сектора услуг и в частности финансового сектора, швейцарец стал «тихой гаванью» в период всемирного экономического кризиса. Экономика Канады во многом зависит от своего основного торгового партнера - США, доллар Канады зависит так же от цен на сырье и в частности на углеводороды.

Свечной график валютной пары CAD CHF за 2007-2013 г.г.
Свечной график валютной пары CAD CHF за 2007-2013 г.г.

При торговле с использованием валютной пары ""канадец"" - швейцарец, трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EUR USD, Британский фунт/Доллар США и USD / JPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены CAD CHF, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Канады, так и Швейцарии. Кроме того, стоимость канадской официальной валюты очень сильно зависит от мировой цены нефти. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров черного золота, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость национальной валюты Канады также увеличивается, а при уменьшении - падает. Таким образом, для валютной пары доллар Канады / швейцарский франк, существует прямая зависимость от цены нефти в мире.

График динамики валютного кросс-курса CAD CHF за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса CAD CHF за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары CAD CHF за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары CAD CHF за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара Новозеландский доллар-Швейцарский франк

Валютная пара NZD / CHF - это обменный курс национальной валюты Новозеландии («новозеландец») по отношению к швейцарской валюте (CHF) на международном рынке Форекс. На письме данная валютная пара обозначается аббревиатурой NZD - CHF и произносится как "NZD / CHF" или "киви-свисс". Время торговли: рынок открывается вечером в воскресенье, в 22:00 по ГМТ (по Гринвичу), и закрывается вечером в пятницу. Пара NZD / CHF торгуется 24 часа в сутки.

Свечной график валютной пары NZD CHF за 2007-2013 г.г.
Свечной график валютной пары NZD CHF за 2007-2013 г.г.

Валютная пара NZD - CHF на интервале времени, начиная с 1994 года, движется в канале, направленном вниз. Максимальная цена на валютной паре NZDCHF зафиксирована на уровне 1.02 швейцарского валюты Швейцарии за доллар. По минимальной цене валютную пару Киви - Швейцарец торговали на уровне 0.57. Анализ валютной пары Новозеландский доллар / Швейцарский франк на всём интервале показывает размах изменения цены в 4760 пунктов. Канал, в котором торгуется валютная пара NZD - CHF, имеет ширину в 3900 пунктов.

График динамики валютного кросс-курса NZD CHF за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса NZD CHF за 1991-2014 г.г.

Таблица изменения курса валютной пары NZD CHF за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары NZD CHF за 1991-2014 г.г.

    Валютная пара NZD - CAD

Валютная пара NZD / CAD - это валютная пара рынка Форекс, состоящая из валюты Новозеландии и канадской национальной валюты. Отношение новозеланского к валюте Канады показывает сколько канадских долларов нужно заплатить за один доллар Новозеландии. Новозеландский доллар - это официальная валюта Новозеландии, а канадский - Канады. Экономики обеих этих стран сырьевой ориетации. Экономика Новой Зеландии зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции, а экономика Канады - от экспотра нефтепродуктов. Т.е. Валютная пара NZD / CAD - это сырьевая пара. Поэтому ее курс сильно зависит не только от показателей экономик Новой Зеландии и Канады, но и от их тороговых партнеров.

График динамики валютного кросс-курса NZD CAD за 1991-2014 г.г.
График динамики валютного кросс-курса NZD CAD за 1991-2014 г.г.

Валютная пара NZD - CAD начиная с 1996 года, движется в затухающем боковом движении или треугольнике. Зафиксированный на валютной паре NZD/CAD максимум и минимум расположены по следующим котировкам. Максимум валютной пары Киви / Луни расположен на уровне 0.9780 долларов Канады за один «новозеландец». Минимум достигнут валютной парой NZD CAD по котировке 0.5930 долларов Канады за «новозеландец». Общий размах с 1996 года составляет чуть более 3000 пунктов. Начиная с 2007 года и по текущий 2011 год, валютная пара NZD - CAD находилась в коротких трендовых движениях, которые в общей картине создавали одно широкое боковое движение внутри треугольника.

Таблица изменения курса валютной пары NZD CAD за 1991-2014 г.г.
Таблица изменения курса валютной пары NZD CAD за 1991-2014 г.г.

Создание синтетических валютных пар

Иногда институциональные трейдеры не могут торговать некоторыми валютными кроссами, поскольку они торгуют настолько большими объёмами, что не хватает ликвидности, чтобы выполнить их заказ. Для того чтобы осуществить желаемую операцию, они были вынуждены создать «синтетическую пару». Скажем, институциональный трейдер желает приобрести пару фунт стерлингов/иена, но не может сделать это по причине нехватки ликвидности. Для осуществления этой операции ему придётся купить пару фунт стерлингов/доллар США и продать пару доллар США/иена (ранее в этом уроке мы узнали, что эти пары называются его «ногами»). 

Иструменты рынка форекс

Он сможет сделать это, поскольку имеется достаточно ликвидности для пары фунт стерлингов/доллар США и доллар США/иена, что значит, что он может делать крупные заказы. Если вы являетесь розничным трейдером и хотите показаться институциональным трейдером, то технически вы также сможете продавать и синтетические пары. Но это не будет слишком умно.

Схема создания синтетической пары валют
Схема создания синтетической пары валют

С тех пор, как великий Эл Гор изобрёл Интернет, технологии были усовершенствованы до того, что сейчас на вашей брокерской платформе можно торговать даже самыми необычными кроссами, такими как фунт стерлингов/ новозеландский доллар или швейцарский франк/иена. Помимо наличия доступа к торговле более обширным «меню» валютных пар, спреды по кроссам будут больше ограничены по сравнению с синтетической парой, которую бы вы создали.

В наше время торговля на рынке форекс доступна всем
В наше время торговля на рынке Форекс доступна всем

Давайте также не забывать про использование маржи! Для создания синтетической пары вам необходимо открыть две отдельные позиции, при этом для каждой позиции требуется своя собственная маржа. Это блокирует излишний капитал на вашем торговом счету, когда вы можете просто продавать валютные кроссы и экономить на марже. Таким образом, если вы не продаёте ярды (сленговое выражение для обозначения одного Миллиарда единиц), то вам следует забыть о синтетических парах и придерживаться кроссов. Вы сохраните для себя некоторые пипсы (благодаря более ограниченному спреду), а также освободите свой капитал для осуществления большего количества операций.

Созlание синтетической валютной пары вызывает некоторые сложности
Созlание синтетической валютной пары вызывает некоторые сложности

Факторы, влияющие на валютные кроссы

Используя в торговле на Форекс любую из внутридневных стратегий очень важно учитывать влияние новостей, так как именно при торговле на коротких и средних тайм фремах особенно заметны резкие скачки курсов валют. Этот аспект особенно важен, так как не учитывается не одним из методов технического анализа и относится к внешним факторам, которые невозможно предсказать, а можно только отследить влияние новостей на конкретную валютную пару.

Существует масса факторов, оказывающих влияние на курс кросс-пары
Существует масса факторов, оказывающих влияние на курс кросс-пары

Давайте предположим, что Федеральная резервная система объявит о повышении процентных ставок. На рынке начнётся активная скупка долларов США за другие виды основной валюты… Курс пар Евро Доллар США и фунт стерлингов/доллар США упадёт, в то время как курс пар доллар США/швейцарский швейцарский франк и доллар США/иена повысится. У вас не хватало пар Евро/Доллар США, в связи с чем, вы были приятно удивлены положительному для вас изменению курса, что принесло вам определённые пипсы, но прямо перед тем, как вы собрались пожать плоды, вы заметили, что ваш друг, у которого было достаточно пар евро/иена, получил намного больше пипсов, чем вы. Вы подумаете: «Что же произошло?»

Новости по доллару отражаются на курсе валютных кроссов
Новости по доллару отражаются на курсе валютных кроссов

Вы сравните графики курсов пар Евро Доллар США и доллар США/иена и увидите, что курс пары доллар США/иена вырос намного больше. Он вышел за пределы основного технического уровня противодействия и достиг 200 пипсов, в то время как курс пары EUR/USD США едва достиг 100 пипсов и не смог выйти за рамки основного уровня поддержки. Вы подумаете про себя: «Если доллары США скупались по всему миру, то почему так получилось, что прибыль от торговых операций, осуществляемых с помощью пары Евро Доллар США, является такой незначительной по сравнению с прибылью моего друга, полученной вследствие торговых операций, осуществляемых с помощью пары доллар США/иена?»

Взаимосвязь валютных пар

Всё это связано с валютными кроссами! В данном конкретном примере, с парой евро/иена. Когда курс пары доллар США/иена вышел за пределы основного уровня противодействия, факторы, включающие в себя уменьшение сумм удержаний и трейдеров, осуществивших прорыв и вышедших из сложившейся ситуации победителями, послужили причиной дальнейшего увеличения курса. Поскольку покупка ещё большего количества пар доллар США/иена ослабит позиции иены, то это приведёт к выходу курса пары евро/иена (и, возможно, других пар, связанных с «японцем») за пределы основного уровня противодействия, опять-таки сокращая суммы удержаний и привлекая трейдеров, осуществивших прорыв, в результате чего курс пары евро/иена ещё больше вырастет.

Евро йена - один из самых популярных кроссов
Евро японская валюта - один из самых популярных кроссов

Вследствие этого, позиции евро укрепятся, и замедлится снижение курса вашей пары Евро/Доллар США. Покупка кросс-пары евро-иена является своего рода «парашютом», в связи с чем курс пары Евро/Доллар США не изменится в той же мере или настолько же быстро, как курс пары доллар США/иена.Таким образом, даже если вы торгуете только основными видами валюты, валютные кроссы всё равно будут оказывать влияние на ваши торговые операции!

Влияние фундаментальных факторов на евро

Влияние новостей Forex - по своему влиянию все новости можно разделить на три группы:

- самые важные - те, которые буквально обрушивают рынок или вызывают взлет курсов валют, обычно в эту группу входят сообщения об глобальных катастрофах, терактах, дефолтах и банкротствах. Такие факторы хоть и имеют максимальное влияние на курс валют, но, как правило, быстро теряют свою силу. Поэтому сделки на Форекс после выхода такой новости следует открывать быстро и на короткое время, не дожидаясь, начала отката;

Выход важной новости может обрушить рынок форекс
Выход важной новости может обрушить рынок Форекс

- важные - это прогнозируемые новости, о выходе которых известно заранее благодаря экономическому календарю, к таковым относится опубликования различных индексов (ВВП, Безработица, Инфляция и т.д) и сообщения об итоговых показателях развития экономики. Действие этих факторов подтверждает или разворачивает движение тренда и позволяет добиться довольно длительной тенденции, которая может совершать откаты в обратную сторону под действием неожиданных, но менее значимых новостей. Поэтому торговать с учетом таких новостей лучше в долгосрочной перспективе, закрывая сделки только при развороте тренда;

Выход некоторых новостей известен зараннее
Выход некоторых новостей известен зараннее

- умеренного влияния - в данную группу входят события, которые не могут кардинально изменить направление движения цены валютной пары, они только подтверждают или ослабляют тренд.

Длительность оказываемого влияния - каждая новость по-разному действует на цену валюты, одна может вызвать резкий скачек курса, который сменится быстрым откатом, другая вызовет плавное повышение цены валюты и такая тенденция продлится несколько месяцев:

Экономический календарь

- краткосрочное воздействие - обычно такое влияние оказывают выступления политиков и заявления руководителей финансовых учреждений. Например, сообщение о возможном дефолте Греции сразу вызывает резкое падение курса евро, но уже следующая новость, которая сообщает, что Еврозона выделит средства на поддержку экономики этой страны, возвращает значение курса на прежнюю отметку. К кратковременным новостям можно отнести те сообщения, влияние которых может, изменится буквально в любой момент;

Некоторые новости оказывают краткосрочное воздействие
Некоторые новости оказывают краткосрочное воздействие

- долгосрочное воздействие - после выхода такой новости курс может двигаться в одном направлении от одного дня до нескольких месяцев. Например, сообщение об увеличении дефицита бюджета США удержит нисходящий тренд по этой валюте как минимум на сутки. А отчет о позитивных изменениях в экономике Японии вызовет рост курса Валюты Японии уже на целую неделю. В практической торговле на Forex следует учитывать, что временные рамки влияния фундаментальных факторов довольно относительны и тенденция, господствующая на рынке может измениться в любой момент под действием новой, более весомой новости.

Другие новости меняют поведение рынка на долго
Другие новости меняют поведение рынка на долго

Евро: основной выход новостей происходит в период с 6-00 до 10-00 утра, именно в это время публикуются показатели состояния экономики по странам, использующим в качестве платежной единицы евровалюту. Это может быть опубликование учетной ставки национального банка или данных по индексам деловой активности. Правда следует учитывать, что данное время выхода касается только прогнозируемых новостей, о выходе которых известно заранее, а сообщения неожиданных событиях могут появиться в любое время.

Выход важных новостей по евро происходит утром
Выход важных новостей по евро происходит утром

Британский фунт: следует быть особо внимательным с 8-30 до 10-00, именно в это время происходит выступление ведущих экономических политиков и государственных деятелей относительно фунта стерлинга и публикуются главные экономические показатели. Японская иена: так как основные события в Японии происходят ранним утром, то и выход новостей происходит с 1-00 до 4-00 утора по GMT, поэтому такие новости практически не заметны, если вы торгуете в стандартное рабочее время. Если вы хотите спокойной торговли, то трейдинг следует проводить в зависимости от торговых сессий. Например, если на данный момент проходит азиатская торговая сессия, то не используем валютные пары, в состав которых входит Японская валюта Японии.

Новости по йене выходят ночью
Новости по японской йене выходят ночью

Только такой подход даст возможность в значительной мере избежать влияния фундаментальных факторов на курс валют и позволит полностью полагаться только на данные технического анализа. Так же не следует забывать, что даже ожидание выхода глобальной финансовой новости может двигать тренд в ту или иную сторону, в зависимости от прогнозов аналитиков, каковой будет ожидаемая новость. Для того, что бы не произошел полный слив депозита, при развороте тренда после выхода важных финансовых новостей, страхуем открытые позиции ордерами стоп-лосс на точках минимума или максимума соответственно рабочему таймфрейму.

Определение тренда

Характеристики кросс пар

Как и любой человек, каждая валюта имеет свой характер, правда при торговле на Forex следует учитывать характер сразу двух валют, формирующих валютную пару. Так как поведение цены по инструменту в целом зависит от движения курсов обоих валют входящих в состав валютной пары. Если провести аналогию между человеческими качествами и свойствами валют можно обнаружить довольно много схожего. Обычно популярные и известные люди имеют не уравновешенных характер, это же можно сказать и о самых популярных валютах.

Каждая валютная пара отличается своим характером
Каждая валютная пара отличается своим характером

Они так же склонны к резкой перемене настроения и зачастую ведут себя просто не предсказуемо. Поэтому в эту категорию смело можно отнести такие валюты и сформированные ими популярные валютные пары: Валюты - доллар США, евро, японская японская валюта, фунт стерлинг, австралийский и канадский доллары. И соответственно сформированные ими валютные пары, самыми капризными можно назвать такие звездные дуэты как -  EUR/USD, Доллар/Йена, EUR/JPY. Именно по данным инструментам трейдинга можно наблюдать резкие изменения цены. Торговать ими довольно сложно и при работе следует быть всегда готовым к не прогнозированным переменам.

Некоторые кросс-пары часто ведут себе непредсказуемо
Некоторые кросс-пары часто ведут себе непредсказуемо

На раду со звездами существую и менее популярные валюты, по ним реже происходят изменения тренда, главное, что бы валютная пара полностью состояла из менее ликвидных валют. К примеру, Оззи - Луни или Австралийский доллар Новозеландский доллар их поведение не так агрессивно и изменения курса происходят не так часто как по более ликвидным валютам. Но именно низкая ликвидность служит причиной высокого размера спреда, который предполагает возможность заработка только на среднесрочных и долгосрочных тайм фреймах.

Показатель ликвидности - одна из характеристик кросс-курсов
Показатель ликвидности - одна из характеристик кросс-курсов

Не последнюю роль в поведение валют играет и время суток, ведь именно новости чаще всего вызывают существенные колебания цены, а большинство новостей выходит во время рабочего дня в стране, выпустившей в обиход рассматриваемую валюту. Поэтому, валютная пара USD/CAD проявит наибольшую активность именно на Американской сессии, так как время в Канаде и Соединенных Штатах Америки частично совпадает. Поэтому если вы хотите больше заработать выбирайте самый популярный инструмент трейдинга и торгуйте им на его сессии, если же вас больше интересует низкий уровень риска, то лучше воспользуйтесь менее ликвидным инструментом.

Для сокращения риска потерять кпитал, лучше использовать менее ликвидные кросс-пары
Для сокращения риска потерять кпитал, лучше использовать менее ликвидные кросс-пары

  Корреляция валютных пар-кроссов

Большинство трейдеров осуществляют свою торговлю на Forex, основываясь только на поверхностные данные, что значительно понижает скорость реагирования на изменения курса. Забывая о взаимосвязи (корреляции) некоторых валют с такими факторами как цена золота, нефть или сельскохозяйственную продукцию. Причем, делают это совершенно зря, ведь именно учет этих событий позволяет вовремя определить изменение тренда и получить максимальную прибыль. Анализ сопутствующих факторов даст вам некоторые преимущества перед трейдерами, которые использую в своей работе только методы технического анализа, ведь любой технический инструмент начнет подавать сигналы только после того как определит движение на самом графике.

Валютные кросс-курсы коррелируют друг с другом
Валютные кросс-курсы коррелируют друг с другом

Четкая корреляция на Форекс существует не только между валютами и отдельными товарами, но так же прослеживается четкая взаимосвязь между отдельными валютными парами. На данном факте построена масса стратегий на трейдинга, эта тема более подробно раскрывается в других статьях на этом сайте. Анализируя взаимосвязь курсов валют и изменение цен на основные товарные группы можно выделить несколько, наиболее устойчивых тенденций.

Корреляция кросс-курсов существует и с отдельными группами товаров
Корреляция кросс-курсов существует и с отдельными группами товаров

Рост цены золота - вызывает рост Австралийского доллара, так как именно Австралия является одним из самых больших экспортеров этого метала. Вторым по величине экспортером является Китай, поэтому при укреплении цен на золото так же возможет и рост курса китайского юаня по отношению к другим мировым валютам. Причина подобной ситуации заключается в том, что покупатели драгоценного метала, будут вынуждены осуществлять плату в валюте тех стран, где он добывается.

Рост цены на золото вызывает рост некоторых сырьевых кросов
Рост стоимости золота вызывает рост некоторых сырьевых кросов

Изменение цены на нефть - ничто так не влияет на валютный рынок Форекс, как изменение цен на энергоносители, причем в эту группу можно отнести как, просто сырую нефть так и продукты ее переработки. Самое большое влияние рост (падение) цены нефти оказывает на канадский доллар, при повышение цен на черное золото курс канадского доллара начинает неизменно расти. Особенно хорошо это движение заметно по валютной валютной паре USD/CAD, которая наоборот начинает дешеветь. Не однозначно реагируют на повышение цен на нефть такие валюты как японская официальная валюта Японии и евро, чаще всего рост цены на энергоносители взывает некоторое снижение курсов этих валют.

Больше всего на рынок форекс влияет изменение цены на нефть
Больше всего на рынок Forex влияет изменение цены нефти

Погода и продукты - наиболее сильное влияние погодные условия оказываю на валюты стран производителей с/х продукции, к которым по праву относятся Австралия и Новая Зеландия, не благоприятный прогноз погоды или сообщения о возможном неурожае, очень часто меню курсы валют этих стран в меньшую сторону. Сообщения о подорожании сельхоз продукции наоборот может вызвать повышение цены австралийского и новозеландского доллара.

Изменение погоды сказывается на курсах товарных кроссов
Изменение погоды сказывается на курсах товарных кроссов

Наблюдение за корреляцией валют к основным мировым товарным группам дает довольно неплохой результат при торговле на новостях, достаточно просто выявить несколько простых закономерностей. Например: Падение курса нефти - рост Доллар США/Канадский доллар. Подорожание золота - повышение цены на валютную пару AUD/USD. Причем старайтесь подмечать связь между различными событиями, как например причиной повышения цены на золото может стать нестабильная ситуация в США, а это значит что валютная пара AUD/USD вырастит на несколько десятков пунктов.

Некоторые кроссы имеют сильную корреляцию
Некоторые кроссы имеют сильную корреляцию

Такое понятие как корреляция валютных пар часто встречается в торговле на Форекс, простым языком оно значит взаимосвязь между курсами соответствующих валют. На практике это отображается следующим образом, когда происходит рост цены по одной паре, в то же время растет или падает цена другой пары, причем между этими двумя показателями, иногда существует некоторый временной разрыв, что позволяет спрогнозировать движение тренда и получить неплохую прибыль. Корреляция может быть как параллельной, так и зеркальной, в зависимости от валют входящих в состав той или иной пары. Статистическое соотношение при этом обозначается соответствующим коэффициентом, значение которого находится в диапазоне от -1 до +1.

зная коэффициент корреляции валютных пар можно выстроит стратегию торговли
зная коэффициент корреляции валютных пар можно выстроит стратегию торговли

В том случае если валютные пары движутся в одном направлении, практически параллельно, значение коэффициента равняется +1, это говорит о одновременном движении, которое составляет 100%. Если происходит зеркальное движение в разные стороны, данный показатель принимает значение -1. Чем ближе значение коэффициента к 0, тем меньше взаимосвязь между курсами анализируемых валютных пар. Самый простой способ определения присутствия взаимосвязи, это одновременный запуск двух или нескольких графиков в торговом терминале, вы сразу уведете все закономерности.

Таблица корреляции основных кросс-пар рынка форекс
Таблица корреляции основных кросс-пар рынка Forex

Существуют так же специальные формулы или технические калькуляторы, при пользовании которыми вам всего лишь следует выбрать нужную валютную пару, а программа сама выведет список доступных валют с указанием коэффициента. Я обычно пользуюсь вторым способом. Основными инструментами, которые имеют тесную взаимосвязь являются:

Корреляция валютной пары EUR JPY
Корреляция валютной пары EUR JPY

  Валютные кроссы с маленьким спредом

При торговле на Форекс спред является основным видом комиссии, которую приходится платить любому трейдеру, совершающему операции с валютой. Его величина может колебаться от 0,1 до 100 пунктов, в зависимости от инструмента торговли и вида. При использовании таких стратегий как скальпинг или пипсовка особенно важен размер спреда, так как всего пару пунктов существенно могут повлиять на финансовый результат операции с валютой. Существует ряд валютных пар с маленьким спредом, как правило, одной из валют в них является американский доллар. Далее я приведу их список.

Часто спред играет решающую роль при выборе торговой пары
Часто спред играет решающую роль при выборе торговой пары

Евро/Доллар - это валютная пара, имеющая самый маленький спред, в фиксированном варианте его величина колеблется от 1 до 3 пунктов, в плавающем от 0,1. Не зря данный инструмент трейдинга пользуется огромной популярностью, под него написана масса советников и технических индикаторов.

Пара евро доллар США имеет самый маленький спред и является самой популярной на форексе
Пара EURUSD США имеет самый маленький спред и является самой популярной на рынке Форекс

Доллар Йена: в фиксированном варианте это, как правило, 2 пункта, в плавающем от 0,2. Доллар США/Канадский доллар: фиксированный - от 2 пунктов, плавающий от 0,2. Фунт Доллар: при фиксированном размере от 2, при плавающем 0,5. Так же низкие спреды в размере 2-3 пункта или 0,3-0,5 пунктов наблюдаются по таким валютным парам как - Австралийский доллар Доллар США, Евро - Британский фунт, Евро-Франк, USD/CHF. Следует отметить, что существует два варианта начисления спреда - фиксированный и плавающий и если при фиксированном размер комиссии находится приблизительно на заявленном уровне, то при плавающем его значение может меняться в десятки раз.

Валютная пара евро британский фунт часто рекомендуется для торговли на рынке форекс
Валютная пара евро британский фунт часто рекомендуется для торговли на рынке Форекс

К примеру, по той же паре EUR USD в предпраздничные дни величина плавающего спреда доходит до 10-15 пунктов.   Для отслеживания ситуации удобнее всего использовать индикатор спреда. Кроме этого существует разница между размером спред у разных брокеров, сравнительная характеристика данного момента приведена в статье «Спред брокеров форекс». При ознакомлении с торговыми условиями внимательно следите, что бы отсутствовали дополнительные комиссии, иногда брокеры идет на уловку, указывая нулевой спред и мелким шрифтом приписывая комиссию с одного лота.

Поведение валютных пар

  Волатильные кросс-пары

Волатильность валютной пары существенно влияет на размер прибыли получаемой за одну торговую сессию, поэтому если вы хотите существенно увеличить этот показатель, для торговли следует выбирать самые волатильные валютные пары. Именно про такие пары мы и поговорим в этой статье, кроме этого следует отметить, на каких именно торговых сессия происходит наибольшее движение цены. Если вы предпочитаете торговать на Азиатской торговой сессии, которая проходит в утренние часы по Московскому времени. Эта сессия не отличается особенно активным трендом, поэтому движения цены на ней более спокойное, чем в другое время. Для торговли следует выбирать такие валютные пары: 

Волатильность показывает количество пройденных пунктов парой за день
Волатильность показывает количество пройденных пунктов парой за день

- GBR/JPY - средняя волатильность составляет 110 пунктов, это довольно высокий показатель, если учитывать, что на рынке бывают состояния флета. Поэтому иногда движение цены по этому инструменту составляет до 300 пунктов, а бывают моменты, что диапазон движения тренда не выходит за приделы 20-30 пунктов;

Британский фунт Японская йена - одна из не слишком волатильных пар форекс
Британский фунт Японская японская йена - одна из не слишком волатильных пар Форекс

- GBR/CHF - вторая по динамичности валютная пара на азиатской торговой сессии, диапазон движения цены в среднем составляет около 95 пунктов;

Знак валютной пары GBP CHF
Знак валютной пары GBP CHF

 

- EURJPY - колебания цены находятся в районе 75 пн., торгуется большими объемами, резкие скачки курса вызываются новостями из Японии.

Флаги стран-держателей валютной пары EUR JPY
Флаги стран-держателей валютной пары Euro JPY

Европейская сессия практически совпадает с рабочем днем по Московскому времени, она является самой динамичной, именно на ней можно больше всего заработать или быстрее всего спустить депозит;

- GBR/CHF - 150 пунктов в среднем за сессию, рекордный показатель движения курса, пара является самой волатильной из представленных на рынке;

Швейцарский франк является составляющей валютной пары GBP CHF
Швейцарский швейцарец является составляющей валютной пары GBP CHF

- GBR/JPY - 145 пунктов, второй по величине показатель на Европейской торговой сессии, особая активность наблюдается во время работы Лондонской торговой площадки;

Валютная пара GBР JPY хорошо торгуется в европейскую торговую сессию
Валютная пара GBР JPY хорошо торгуется в Европейскую торговую сессию

- Доллар/Франк - 117 пунктов, хорошее движение наблюдается довольно часто, в связи с нестабильностью курса американского доллара и надежностью швейцарского официальной валюты Швейцарии.

Валютная пара USD CHF часто показывает хорошее движение
Валютная пара Доллар Франк часто показывает хорошее движение

Американская торговая сессия предназначена для любителей торговать в вечернее и ночное время, лидерство здесь удерживают все те же валютные пары - GBR/CHF - 129, GBR/JPY - 119, USD/CHF - 107, GBR/USD - 94 пункта. При торговли выше назваными валютными парами, всегда следует иметь достаточный запас депозита и использовать ордера стоп-лосс, в ином случае вы раскуете полностью потерять весь депо.

Американская торговая сессия

  Спокойные валютные кроссы

На Forex существуют две основные причины, по которым происходит слив депозита, это непропорционально большой объем торговли и неправильно выбранная валютная пара. Основной мечтой начинающего трейдера является найти инструмент торговли, который не будет делать резких разворотов. Спокойные валютные пары позволяют заработать на среднесрочных и долгосрочных сделках, их движение не несет сюрпризов, но для получения приличной прибыли требуется время или солидный капитал.

Одни валютные пары считаются более безопасными по сравнению с другими
Одни валютные пары считаются более безопасными по сравнению с другими

Во первых следует отметить, что на Форекс все довольно относительно и иногда даже самая спокойная валютная пара может совершить скачек против своего основного тренда, но все же можно выделить ряд инструментов курс, по которым уверенно движется в одном направлении. Таковыми можно назвать:

Торговля без слива депозита

AUD-NZD - это валютная пара австралийский/новозеландский доллар, основной причиной стабильности тут является то, что данные валюты подвершены действию одних и тех же факторов. Поэтому причин для разворота тренда тут, намного меньше, чем при использовании других инструментов. Несмотря на предсказуемость, данная валютная пара обладает неплохой динамикой, иногда за день может пройти более 100 пунктов. Как и у всех мало популярных валютных пар единственным недостатком данного инструмента является размер спреда, он может колебаться от 20 до 30 пунктов.

Австралийский доллар - это сырьевая валюта
Австралийский доллар - это сырьевая валюта

AUDDKK - это австралийский доллар/датская крона, один из самых экзотических инструментов трейдинга на Форекс, и как результат, размер спреда по нему достигает 30 пунктов. Но зато пара отличается завидной стабильностью, установившийся тренд иногда длится до нескольких недель.

Датская крона входит в состав валютной пары AUD DKK
Датская крона входит в состав валютной пары AUD DKK

EUR AUD - это можно так же назвать  относительно спокойным инструментом торговли, да тут случаются скачки курса, но в основном движение тренда происходит стабильно, главное вовремя заметить изменения в настроениях рынка. Зато спред тут более приемлемый, всего 5-10 пунктов. Так же вы можете рассмотреть и другие варианты, в состав которых входит австралийский доллар, правда из них сразу следует исключить пару  AUD-USD. Доллар всегда являлся одной из самых непредсказуемых валют, поэтому его поведение сразу вносит хаос в любой инструмент трейдинга.

Валютная пара EUR AUD считается относительно спокойной
Валютная пара Euro AUD считается относительно спокойной

Используя спокойные валютные пары, не следует забывать и о том, что следует правильно рассчитать лот Forex, продолжительность сделок и большой размер спред предполагает, что соотношение между депозитом трейдера и объемом сделки не должно превышать 1:50.

Спред на рынке форекс

  Наиболее прибыльные кросс-курсы

Подбор инструмента торговли на форекс  является одним из самых важных моментов для любого из трейдеров, хочется выбрать самую прибыльную валютную пару, да еще, что бы все время двигалась в одном направлении. Сделать это довольно сложно, но все же можно попытаться. При совершении выбора следует учитывать, что активность торговли по той или иной валюте зависит от времени суток, а именно от того на какой из торговых сессий в данный момент проводится торговля. Одна валютная пара может вести себя абсолютно по-разному на различных торговых сессиях, данный аспект напрямую связан с влиянием на курс валют фундаментальных факторов.

Выбор торгового инструмента - один из важнейших вопросов на рынке форекс
Выбор торгового инструмента - один из важнейших вопросов на рынке Forex

Если вы проводите агрессивную торговлю, то торгуйте валютами соответственно их сессиям, Европейские валюты - на европейской торговой сессии, американские - на американской и т.д. И так рассмотрим самые прибыльные инструменты на Форекс. EUR USD: легко делает за день 50-100 пунктов, но часто меняет свое направление, наиболее всего подходит для трейдеров торгующих по стратегии скальпинг или просто на коротких таймфреймах. По собственному опыту могу сказать, что торговать  EURUSD, лучше всего в утренние часы 4 до 7 по Москве, для меня это самое удачное время. Днем и вечером курс не стабилен, что создает дополнительные трудности для трейдинга.

Некоторые трейдеры применяют агрессивные методы торговли
Некоторые трейдеры применяют агрессивные методы торговли

USDCHF: один из наиболее простых рабочих инструментов, простота торговли с его использованием заключается в том, что на курс американского доллара и швейцарского швейцарца влияют совершенно не связанные факторы. А если быть точнее, то одно и то же событие чаше всего вызывает падение доллара США и рост швейцарского швейцарской валюты.  Именно это свойство данной валютной пары и придает ей особую привлекательность. Правда, как и при использовании любого инструмента трейдинга, тут нужно ловить момент, когда тренд уверенно двинется в выбранном направлении. Чаще всего резкие движения случаются на американской и европейской торговых сессиях. 

 

Валютная пара USD CHF - одна из самых простых, а поэтому популярных валютных пар
Валютная пара Доллар Франк - одна из самых простых, а поэтому популярных валютных пар

GBRJPY: одна из наиболее динамичных валютных пар, после интервенций Нацбанка Японии цена данной валютной пары может вырасти не на одну сотню пунктов в течение всего нескольких часов. А после стабилизации, наоборот может снизиться на сотню другую. Профессиональные трейдеры именно на этой валютной паре удваивают свой депозит в течение нескольких суток. GBRUSD: так же входит в группу самых прибыльных торговых инструментов Форекс, торговать этой валютной парой с одинаковой эффективностью можно практически на любых временных промежутках.

Национальный банк Японии часто проводит интервенции йены
Национальный банк Японии часто проводит интервенции японской иены

GBRUSD является довольно прибыльным и в тоже время не сложным в торговле инструментом, поэтому использовать его может даже начинающий трейдер. В среднем за одну сессию тренд проходит от 20 до 70 пунктов. Какой бы из торговых инструментов вы бы не выбрали, к нему следует сначала привыкнуть, поэтому не спешите сразу совершить сделки максимальным объемом, понаблюдайте за курсом и оцените динамику тренда, а только после торгуйте по максимуму.

Инструменты рынка форекс

  Валютные кроссы для скальпинга

На рынке Forex существует масса популярных стратегий, одной из таких является скальпинг. Торговля по этой схеме позволила многим трейдерам сколотить приличное состояние, имея в наличие все несколько тысяч долларов. Суть системы скальпинг заключается в торговле на коротких временных промежутках, что позволяет использовать большое кредитное плечо и открывать довольно солидные сделки по отношению к размеру собственного капитала. Трейдинг по данной схеме имеет множество технических моментов, одним из которых является выбор инструмента торговли.

Скальпинг - один из самых популярных способов заработка на форекс
Скальпинг - один из самых популярных способов заработка на Forex

Вам нужно найти такую валютную пару, курс которой постоянно находится в движении, чем большее расстояние проходит цена за короткий промежуток времени, тем больше вы сможете заработать на одной сделке. Валютные пары для скальпинга должны обладать следующими свойствами:

Стратегия скальпинга

- минимальный спред: цена всего за несколько минут должна преодолеть размер спреда по валютной паре и вывести ваш ордер в прибыльную зону. Поэтому выбираем инструмент величина спреда по которому не превышает  пунктов. Совершая выбор по данному критерию можно заметить что, самый низкий размер комиссии по таким парам - Австралийский доллар Доллар США, Евро Йена, ЕвроДоллар США, Фунт/Доллар, Доллар СШАШвейцарский франк, Доллар/Йена и некоторым другим инструментам. При этом следует отметить, что данный показатель может отличаться в зависимости от форекс «кухни»;

Кросс-пары с минимальным спредом подходят для скальпинга
Кросс-пары с минимальным спредом подходят для скальпинга

- вариант спреда: что выбрать плавающий или фиксированный, по моему мнению, наиболее оптимальным выбором будет плавающий спред. Благодаря ему можно поймать моменты, когда данный показатель равен всего нескольким десятым пункта. А это при скальпинге позволяет сэкономить не один доллар;

Размер спреда может быть плавающим и фиксированным
Размер спреда может быть плавающим и фиксированным

- динамичность валютной пары: чем быстрее движется цена и чем больше пунктов проходит тренд в течение сессии, тем больше у вас возможностей заработать. Наиболее волатильными парами являются - GBR/JPY, GBR/CHF, GBR/USD, ДолларФранк, Евро - Доллар США именно по этим инструментам цена проходит за одну сессию более 100 пунктов. На завершающем этапе выбора нам только остается уточнить, какие из динамичных инструментов еще и обладают небольшим спредом.

Динамичность валютной пары не менее важна, чем спред при скальпинге
Динамичность валютной пары не менее важна, чем спред при скальпинге

В результате можно сделать вывод, что наиболее подходящими валютными парами для скальпинга являются - GBR/USD, Доллар / Франк и EUR/USD. Именно они отвечаю всем необходимым требованиям данной стратегии.

Что такое скальпинг?

  Время торговли кросс-парами

Начиная карьеру трейдера, в первую очередь следует определиться, какой из видов торговли вам подходит, свинг трейдинг или внутридневная торговля. Начинать рекомендуется именно с последнего варианта, так как он позволяет использовать больший размер кредитного плеча и является более простым. Что же нужно знать внутридневному трейдеру для эффективной работы на бирже Forex? Как ни странно довольно много, причем это касается не только анализа рынка и использования различных стратегий и тактик.

Расписание торговых сессий на рынке форекс
Расписание торговых сессий на рынке Форекс

Для чего нужна такая информация, ну во первых для того, что бы выбрать для себя наиболее подходящее время торговли. Данный момент на первый взгляд кажется не важным, но по собственному опыту могу сказать, что разница есть, причем довольно ощутимая. Правда следует обращать внимание не только на время торговли, но и на валютную пару по которой она ведется. О поведении валютных пар вы можете прочитать в разделе «Валютные пары форекс». Рынок Forex работает 24 часа в сутки, но это не относится к межбанковскому рынку и работе финансовых учреждений, поэтому и на виртуальном рынке случается относительное затишье.

Рынок форекс работает круглосуточно
Рынок Forex работает круглосуточно

Кроме этого тренд замедляет свое движение по валютным парам, не имеющих отношение к текущей сессии. К примеру, Британский фунт / Швейцарский франк ведет себя относительно спокойно на азиатской торговой сессии. Что хорошо для новичка и не совсем подходит для скальпера. Рынок начинает свою работу с Австралии и Японии, это довольно спокойное время для европейских валют и всплеск активности по валютным парам, в состав которых входит Валюта Японии и Доллар Австралии. Не плохо в этот момент открывать сделки по Евро/Доллар США, заработать много не удаться, но и вероятность убытков заметно уменьшается. Так, что вставайте пораньше (с 4 до 7 часов по Москве) и в торговлю.

Кросс-пары с йеной хорошо торгуются в азиатскую торговую сессию
Кросс-пары с японской официальной валютой хорошо торгуются в Азиатскую торговую сессию

Для тех, кто любит работать в ночное время похожим периодом является время с 23 до 01 ночи. Но далеко не все трейдеры предпочитают спокойную торговля, кто, то предпочитает риск и высокие ставки, в этом случае действуем наоборот. Выбираем наиболее волатильные валютные пары и начинам торговать во время наибольшей активности рынка. Обычно оно припадает на период с 16 до 21 часа по Московскому времени. Кроме больших прибылей тут вас ожидают и резкие скачки курса в обратную сторону. Поэтому повышается вероятность срабатывание ордеров стоп-лосс, а если они не установлены то и слива депозита.

В ночное время торговля на рынке форекс в основном спокойная
В ночное время торговля на рынке Форекс в основном спокойная

Не забывайте, что внутридневной торговле главное вовремя остановиться, причем выход лучше всего совершать не в конце суток, а за час и более до завершения той торговой сессии, в которой вы открыли сделку. Так как с переходом на другую площадку могут измениться и факторы, влияющие на курс валюты. Так же если вы используете кредитное плечо более чем 1:100 не стоит ждать максимальной прибыли, вход должен быть выполнен при первых признаках разворота или отката, а не когда сработает стоп ордер. В этом случае не следует забывать и о разумном управлении средствами, не более 20% на одну сделку.

Внутридневная торговля

В целом внутридневная торговля является отличным шансом для трейдеров с небольшим депозитом заработать хоть какую то прибыль. Ее грамотное использование позволяет заработать даже с суммой от 100 долларов, постепенно разгоняя депозит и увеличивая объемы торговли.

Внутридневная торговля подходит трейдерам с большим депозитам
Внутридневная торговля подходит трейдерам с большим депозитам

Основные недостатки кросс пар

Именно в эту группу инструментов Forex входят наиболее динамичные валютные пары, такие как - Евро/Йена, GBR/CHF и GBR/JPY, что открывает отличные возможности для скальперов, правда в то же время повышается и риск торговли. При этом наблюдается устойчивая корреляция между различными инструментами, что позволяет установить, какие из них раньше срабатывают на изменение тренда и использовать их в качестве источников сигналов. Для этого достаточно просто в торговом терминале трейдера открыть одновременно несколько валютных графиков и посмотреть историю движения тренда.

Кросс-курсы являются динамичными валютными парами
Кросс-курсы являются динамичными валютными парами

При торговле кроссами в основном используются небольшие тайм фреймы, продолжительностью 5-15 минут, это дает возможность установить на этих временных промежутках довольно большое кредитное плечо и солидные объемы торговли. Основными недостатками кросс пар являются:

- высокий размер спреда: его величина по некоторым инструментам в нашем случае может превышать 10 и более пунктов, поэтому для торговли следует использовать только самые ликвидные из кросс пар;

Валютные кросс курсы обладают большим спредом
Валютные кросс курсы обладают большим спредом

- сложность трейдинга: если для торговли валютной парой ЕвроДоллар США требуется просто отслеживать новости по евро и доллару США, то уде по GBR/JPY кроме новостей по валютам входящим в состав пары еще желательно контролировать курс доллара;

Торгуя кроссами, трейдеру необходимо отслеживать новости по нескольким валютам сразу
Торгуя кроссами, трейдеру необходимо отслеживать новости по нескольким валютам сразу

- отсутствие готовых вариантов стратегий и вспомогательных инструментов: по кроссам намного сложнее найти специальные индикаторы или советники для автоматической торговли, да и стратегию трейдинга скорее всего, придется строить самостоятельно;

Часто по валютным кроссам отсутствуют конкретные торговые стратегии
Часто по валютным кроссам отсутствуют конкретные торговые стратегии

- большое количество откатов: может привести к частому срабатыванию ордера стоп-лосс и преждевременному закрытию сделки. Именно поэтому кроссы часто используют для пипсовки. Именно по причине некоторой сложности торговли кросс парами начинающим брокерам рекомендуюсь на первых порах торговать более понятными инструментами трейдинга, к примеру - Евро-Доллар США или USD/JPY.

Кросс-пары подходят для пипсовки
Кросс-пары подходят для пипсовки

Особенности торговли кроссами

Как вы уже поняли, на рынке Forex есть много-премного возможностей для осуществления торговых операций, при этом не стоит гадать, что же произойдёт с курсом доллара США в какой-либо определённый день - теперь вы знаете, как искать такие возможности! Вот ещё пару вещей, о которых стоит всегда помнить:

- кроссы предоставляют трейдерам больше пар для торговли, а это означает более широкие возможности для осуществления торговых операций;

Кросс курсы валют расширяют выбор инструментов трейдеров форекс
Кросс курсы валют расширяют выбор инструментов трейдеров Форекс

- как правило, мы наблюдаем более плавные тенденции и диапазоны валютных кроссов по сравнению с основными парами;

Кроссы валют обладают плавными тенденциями
Кроссы валют обладают плавными тенденциями

- вы можете воспользоваться преимуществами дифференциалов процентных ставок, торгуя валютными кроссами;

Торговля валютными кроссами основана на разнице процентных ставок
Торговля валютными кроссами основана на разнице процентных ставок

- выполните проверку благонадёжности / проведите анализ и сопоставьте сильные виды валюты со слабыми;

При торговле кроссами нужно проводить всесторонний анализ валют
При торговле кроссами нужно проводить всесторонний анализ валют

- не стоит беспокоиться, если у вашего брокера нет той пары, которую вы ищете для осуществления торговых операций. Вы знаете, как создать синтетическую пару, одновременно приобретая или продавая две основные пары для создания одного валютного кросса;

Валютные кроссы позволяют создавать синтетические кроссы
Валютные кроссы позволяют создавать синтетические кроссы

- наиболее популярные евро-кроссы включают в себя евро/иена, EUR GBP стерлингов и евро/швейцарский франк;

Евро кроссы популярны на форексе
Евро кроссы популярны на международном рынке Форекс

- пары фунт стерлингов/иена, австралийский доллар/иена и новозеландский доллар/иена являются привлекательными для осуществления валютных торговых операций, поскольку для них предлагаются наиболее высокие дифференциалы процентных ставок по отношению к национальной валюте Японии;

Процентные ставки

- в случае осуществления торговых операций с необычными кроссами, ищите существенные колебания цен и большие спреды;

Структура кросс-курса
Структура кросс-курса

- даже если вы хотите работать только с основными парами, вы можете воспользоваться преимуществами валютных кроссов, с помощью которых вы сможете решить, какими парами стоит торговать, так как кроссы могут указывать на то, какая валюта является более сильной;

Валютные кроссы дают много преимуществ по сравнению с основными валютными парами
Валютные кроссы дают много преимуществ по сравнению с основными валютными парами

- не забывайте о том, что изменение курсов валютных кросс-пар может оказать влияние на основные пары;

Изменение курса валютных кроссов оказывает влияние на курс основных пар
Изменение курса валютных кроссов оказывает влияние на курс основных пар

- и последний совет: следите за пипсовой стоимостью кросса, используемого вами для осуществления торговых операций. По некоторым кроссам пипсовая стоимость будет либо выше, либо ниже по сравнению с пипсовой стоимостью основных пар. Следите за информацией, которая может быть полезна для анализа ваших рисков.

 

При торговле кросс-парами нужно внимательно следить за тенденциями рынка
При торговле кросс-парами нужно внимательно следить за тенденциями рынка

Таким образом, в те дни, когда вы посчитаете, что для осуществления торговых операций с основными парами отсутствуют какие-либо благоприятные возможности, или если вы захотите избежать изменчивости, вызванной последними новостями по США, вам следует рассмотреть вариант работы с некоторыми валютными кроссами. Ведь никогда не знаешь, что найдёшь!

Торговля на рынке форекс

Возможности торговли кросс парами

Более 90% транзакций на форексном рынке осуществляется в долларах США. Это связано с тем, что доллары США являются ключевой международной валютой. Вы можете спросить себя: «Почему доллары США, а не фунты или евро?» Цены на большую часть сельскохозяйственной и промышленной продукции, как например, нефть, указаны в долларах США. Если стране необходимо приобрести нефть или прочую сельскохозяйственную продукцию, то сначала она должна будет конвертировать свою валюту в доллары США до того, как она сможет покупать товары. В этой связи многие страны имеют резерв в долларах США. Они могут осуществлять покупки намного быстрее, когда у них в наличии имеются доллары США.

Доллар США является основной валютой международного рынка форекс
Доллар США является основной валютой международного рынка Forex

Такие страны, как Китай, Япония и Австралия являются примером крупных экспортёров нефти, в результате чего они держат огромные резервы долларов США в своих центральных банках. Фактически, резерв долларов США Китая составляет порядка триллиона долларов США! Итак, каким образом это связано с торговлей кросс-курсами валют? С учётом того, что большинство стран привязано к долларам США, осуществление большей части торговых операций зависит от ответа на вопрос: "Каковы позиции доллара США сегодня: сильные или слабые?"

Международные экспортеры нефти

Этот единственный вопрос влияет на многие наиболее ликвидные валютные пары: Основные пары: фунт стерлингов/доллар США, EUR USD США, доллар США/швейцарский франк, доллар США/иена. Товарные пары: австралийский доллар/доллар США, USDCAD, новозеландский доллар/доллар США. Обратите внимание на то, что все эти пары привязаны к доллару США. Это не предоставляет трейдеру обширных возможностей, когда большинство его торговых решений связано с такой одной спекуляцией.

Привязка валютных пар к доллару США
Привязка валютных пар к доллару США

Вы могли заметить, что торгуя 7 самыми популярными видами валюты, вы фактически занимаете позицию либо за, либо против доллара США. Такая спекуляция практически одинаково влияет на эти пары во всём мире. И наоборот, на фондовому рынку трейдеры выбирают из большего количества компаний и не привязаны к одной основной спекуляционной идее. Что касается ценных бумаг, то вы могли заметить, что даже не смотря на благоприятные рыночные условия в целом, всё ещё имеется много других возможностей для осуществления торговых операций. На всю корзину ценных бумаг не влияет лишь одна спекуляция.

Стоимость компаний DJIA
Стоимость компаний DJIA

Вместо того чтобы просто ориентироваться на семь «основных» пар, связанных с долларом США, валютные кроссы предоставят вам больше валютных пар, чтобы вы смогли получить больше прибыли! Торгуя кросс-курсами валют, вы расширяете свои торговые возможности, поскольку эти виды валюты не привязаны к доллару США. Таким образом, пока большинство рынков придерживается позиции либо за, либо против долларов США, вы сможете найти новые возможности посредством использования кросс-курсов валют.

Восем основных валют рынка форекс
Восем основных валют рынка Forex

Например, торговля всеми связанными с долларами США парами осуществляется на принципах бокового тренда или другим образом, в то время как было бы более разумно не осуществлять какие-либо операции и дождаться более благоприятных условий для торговли, но если вы знали, что начнёте ориентироваться на кросс-курсы валют, то у вас должно быть предостаточно возможностей для осуществления торговой деятельности! Не будьте таким как все! Большинство трейдеров торгуют лишь основными парами. Теперь вы можете стать частью меньшинства, которое торгует кросс-курсами валют.

Валютные кроссы дают больше возможностей, чем основные валютные пары
Валютные кроссы дают больше возможностей, чем основные валютные пары

Организация торговли кросс-курсами

Приступая к новой работе, всегда возникает масса вопросов, самый сложных из них - с чего начать? Не исключением и торговля на Форекс. Залог любого дела это правильная организация, поэтому, именно с этого и следует начинать карьеру на бирже Форекс. Следует создать совою торговую систему, которая позволит стабильно получать прибыль и правильно организовать рабочий день. Организация торговли на Forex включает в себя такие составляющие:

Трейдер должен четко организовать свою работу
Трейдер должен четко организовать свою работу

- валютная пара - это ваш инструмент торговли, лучше всего использовать популярные валютные пары, в составе которых имеется американский доллар, а второй валютой является евро, японская национальная валюта или британский фунт. Не исключены и другие варианты, при этом не рекомендуется использовать одновременно более 1-2 инструментов, это значительно ускорит процесс обучения и приобретения навыков трейдинга;

Валютная пара - это основной торговый инструмент рынка форекс
Валютная пара - это основной торговый инструмент рынка Forex

- время торговли: после пары выбираем время торговли, оно должно быть удобным для вас и подходящим для вашей валютной пары. Тут соблюдается общий принцип, любая валюта ведет себя активнее во время своей торговой сессии, то есть хотите динамичного тренда по евро, торгуйте на европейской торговой сессии. Если же в это время вы заняты на основной работе и хотите торговать в вечернее время, выберете такие пары как USD/CAD или USDJPY. Для того, что бы исключить влияние новостей используем другую тактику, выбираем инструменты и время так, что бы исключить выход важных финансовых новостей. К примеру, в ночное время вряд ли выйдет новость, которая сможет существенно повлиять на курс  Евро / Британский фунт;

Второй шаг трейдера - выбор времени торговли
Второй шаг трейдера - выбор времени торговли

- тайм фрейм: именно он обычно задает характер торговли, торгуя на коротких тайм фреймах игроки обычно использую большое кредитное плечо и ведут рискованную торговлю, приверженцы спокойного трейдинга выбирают длинные таймфреймы. Тут все зависит от вашего характера, целей и размера депозита, если вы привыкли рисковать и хотите заработать быстро, то к вашим услугам пипсовка, в том же случае если вы обладаете приличным капиталом и не хотите постоянно находится у терминала используйте долгосрочный трейдинг;

Выбор таймфрейма является важным вопросом в работе трейдера
Выбор тайм фрейма является важным вопросом в работе трейдера

- депозит: если вы не стеснены в средствах, сразу следует определиться какой суммой, будет вестись торговля, не нужно вносить все имеющиеся 10 000 долларов на депозит брокера. Лучше разделить эту сумму на несколько частей. Что бы иметь некий резерв на случай непредвиденных ситуаций. К примеру, при капитале в 10 000 в торговле используется всего 5 000, через два месяца заработок составил 2 000. Капитал увеличился до 12 000, значит, торгуем уже 6 000. По крайней мере мне так удалось увеличить свой депозит с 1 000 до 5 000 долларов;

Величина депозита определяет стратегию торговли трейдера
Величина депозита определяет стратегию торговли трейдера

- объемы: должны соответствовать вашему капиталу и стратегии трейдинга, в идеальном варианте размер сделки не должен превышать депозит более чем в 10 раз, то есть при депо в 1 000 долларов торгуем объемом в 0,1. Но часто стратегия трейдинга и недостаток средств вносит свои коррективы в данный вопрос. Организация торговли на Forex предполагает создание четкой системы, не следует постоянно менять объемы и инструменты торговли, такой подход только снизит эффективность вашей работы.

Риски должны соответствовать величине депозита трейдера
Риски должны соответствовать величине депозита трейдера

Примеры торговли редкими кроссами

В то время, когда евро-кроссы и иена-кроссы являются самыми ликвидными кроссами, существует большое количество кроссов, которые даже не включают в себя доллары США, евро или японской официальной валюты! Мы называем их «Необычными кроссами»! Разберем примеры кросс-курсов, которыми торгуют достаточно редко. Если бы мы были в школе - найдите время и подумайте об этом, ведь мы фактически в школе! - основные пары были бы спортсменами, в то время как необычные кроссы были бы эксцентричными эмо-подростками.

Эксцентричные эмо-подростки, как валютные кросс курсы
Эксцентричные эмо-подростки, как валютные кросс курсы

Это связано с тем, что большинство трейдеров скорее бы имели дело с надёжными, а не с необычными кроссами! Мы говорим о действительно странных комбинациях таких, как австралийский доллар/швейцарский швейцарец, австралийский доллар/новозеландский доллар, канадский доллар/швейцарский швейцарский франк и фунт стерлингов/швейцарский швейцарец. Вот почему мы называем их необычными кроссами (ах!). Торговать этими парами намного сложнее и рискованнее, чем торговать евро- или иена-кроссами. Поскольку ими торгует лишь незначительная часть трейдеров, объём транзакций существенно ниже, а также иногда могут возникать проблемы с ликвидностью.

По редким валютным кроссам в интернете нет достаточного количества информации
По редким валютным кроссам в интернете нет достаточного количества информации

В связи с неликвидными рынками для таких кроссов, цены на них могут быть довольно изменчивыми, таким образом, остановки торгов являются достаточно распространённым явлением. Посмотрите эти скриншоты пар австралийский доллар/швейцарский швейцарец и фунт стерлингов/швейцарский швейцарец:

Дневной график торговли валютной парой AUD CHF
Дневной график торговли валютной парой AUD CHF

Вас же не остановят такие неблагоприятные пики, не так ли? Вот почему большинство трейдеров обычно расширяют границы стоп-лоссов, когда осуществляют торговые операции с этими парами. Однако, судя по переменчивому курсу необычных кроссов, крайне сложно совершить хорошую операцию по этим парам. Конечно, за исключением случаев, когда вы являетесь экспертом, специализирующимся на работе с валютными кроссами!

Часовой график торговли валютной парой GBP CHF
Часовой график торговли валютной парой GBP CHF

Вы понимаете, что мы имеем в виду? Поскольку объёмы торговли этими парами не являются слишком большими, спреды по этим парам могут быть достаточно существенными. Если вы хотите торговать этими кроссами, вам следует быть готовым к некоторым значительным ценовым колебаниям, при этом вы должны быть в состоянии уплатить цену солидного спреда!

О торговле на рынке форекс

Стратегия работы на кросс-курсах

Кросс-курсом называется курс одной валюты, который выражен в другой валюте. При этом в формировании кросс-курса не участвует американский доллар. Модель кросс-курсов широко используется потому, что она является индикатором поведения двух валютных пар. Анализ двух валютных пар, которые входят в состав кросс-курса, позволяет сделать вывод о движении самого кросс-курса. Кроме этого, по анализу кросс-курса можно увидеть линии поведения валют относительно друг друга. Следовательно, с помощью корректной оценки кросс-курса можно увеличить вероятность прогноза в несколько раз. Рассмотрим наиболее распространенные кросс-курсы и проанализируем их аналитические модели.

Кросс валют показывает котировку одной валюты по отношению к другой
Кросс валют показывает котировку одной валюты по отношению к другой

Кросс-курс Евро-Йена. Данному кросс-курсу характерна очень высокая волатильность и непредсказуемость. На оценке кросс-курса EURJPY могут много заработать опытные трейдеры, и много и быстро потерять новички. Аналитическая модель кросс-курса EURJPY выглядит следующим образом:

Аналитическая модель кросс-курса EURJPY
Аналитическая модель кросс-курса Евро/Японская иена

Таким образом, если перемножить величины курсов USD/JPY и Евро/Доллар США за один и тот же временной промежуток, то мы получим величину курса EUR/JPY в этот же временной промежуток. Следствием данной аналитической модели является то, что рост обеих валютных пар приводит к увеличению кросс-курса. Следовательно, в случае падения валютных пар кросс-курс также падает. Следовательно, если мы наблюдаем падение по парам Евро-Доллар США и USDJPY, то величина кросс-курса EURJPY также будет иметь понижательную динамику. Возможен и обратный анализ, то есть если провести оценку кросс-курса и одной из пар валют, то можно сделать вывод о поведении другой.

Трейдер может самостоятельно определить величину котировки любой валютной пары
Трейдер может самостоятельно определить величину котировки любой валютной пары

В случае если поведение курсов валют Евро/Доллар США и Доллар/Йена имеет разнонаправленный характер, то кросс-курс отметится небольшим движением к более волатильной паре. В данной ситуации провести корректный анализ более сложно, чем когда мы имеем дело с однонаправленным движением.

Графическая интерпретация модели поведения кросс-курса EURJPY
Графическая интерпретация модели поведения кросс-курса EUR - JPY

Кросс-курс Фунт-Йена. Данный кросс-курс идентичен курсу EUR JPY, ему также характерна высокая степень волатильности и непредсказуемости. Аналитическую модель кросс-курса GBP/JPY можно представить следующим образом:

Аналитическая модель кросс-курса GBPJPY
Аналитическая модель кросс-курса Английский фунт-Японская йена

Графическая интерпретация модели поведения кросс-курса GBPJPY
Графическая интерпретация модели поведения кросс-курса Английский фунт Японская йена

Кросс- курс Евро-Фунт. Данному кросс-курсу характерна небольшая волатильность. При этом кросс-курс EUR-GBP имеет высокую стоимость одного пункта. Таким образом, даже малое движение может привести, как к получению больших прибылей, так и больших потерь. Математически модель кросс-курса EUR-GBP можно представить в следующем виде:

Аналитическая модель кросс-курса EURGBP
Аналитическая модель кросс-курса Евро - Английский фунт

Кросс-курс EUR - CHF. Модель поведения данного кросс-курса можно назвать очень спокойной, так как кросс-курс EUR - CHF имеет очень низкую степень волатильности. Движение цены в течение дня может находиться в диапазоне от 5 до 10 пунктов, что говорит практически о «безмолвии» цены. Образование математической модели кросс-курса ЕвроФранк происходит следующим образом:

Аналитическая модель кросс-курса EURCHF
Аналитическая модель кросс-курса Евро/Швейцарский франк

Низкая степень волатильности кросс-курса EUR/CHF объясняется тем, что валютным парам EURUSD и Доллар США-Швейцарский франк характерна очень высокая отрицательная корреляция. Кроме этого, степени волатильности данных пар практически не отличаются друг от друга. Как правило, данный кросс-курс используется для пипсовки, которая приносит большие нормы прибыли, но не трейдерам, а брокерам.

Графический вид модели поведения кросс-курса EURCHF
Графический вид модели поведения кросс-курса Евро-Швейцарский франк

Для того чтобы понять алгоритм работы кросс-курсов, необходимо знать методики их расчета. Существует три возможные методики расчета кросс-курсов. Выбор методики происходит в зависимости от того, выступает ли американский доллар в качестве базовой либо котируемой валюты в основных котировках. При расчетах мы будем использовать простые правила умножения и деления дробей. Итак, выделяют следующие методики расчета кросс-курсов:

Расчет кросс-курса валют

- методика, которая используется для валют, имеющих прямые котировки по отношению к американскому доллару, то есть доллар США представляет собой базовую валютную котировку для обеих валют. В качестве примера рассмотрим две валюты: швейцарский швейцарец (CHF) и японская йена (JPY). С использованием котировок по отношению к американскому доллару (USD CHF и Доллар США-Японская иена) выведем кросс-курс Доллар-Йена:

Формула выведения кросс-курса CHF JPY
Формула выведения кросс-курса CHF JPY

Таким образом, для того чтобы определить кросс-курс Доллар США - Японская иена необходимо знать следующие два показателя: долларовая котировка японской Японской официальной валюте и долларовая котировка швейцарского швейцарской национальной валюты. Например, если ДолларФранк = 1,0505 и Доллар СШАЯпонская йена = 104,78, то мы получим величину кросс-курса Швейцарский франк-Японская иена = 99,74. Так выглядит методика расчета кросс-курса для валют, которые имеют прямые котировки по отношению к доллару США;

Валютный кросс USD JPY пользуется спросом на рынке форекс
Валютный кросс USD JPY пользуется спросом на рынке Forex

- методика, которая используется для валют, имеющих прямую и обратную котировку по отношению к американскому доллару, то есть доллар США представляет собой базовую валютную котировку для одной валюты и обратную - для другой. Для примера рассмотрим две валюты, а именно - австралийский доллар (AUD) и японскую Йену (JPY). С использованием котировок по отношению к американскому доллару (Австралийский доллар/Доллар США - обратная валютная котировка и Доллар США/Японская иена - прямая валютная котировка) выведем величину кросс-курса Австралийский доллар / Японская иена:

Формула выведения кросс-курса AUD JPY
Формула выведения кросс-курса AUD JPY

Таким образом, для определения кросс-курса Австралийский доллар - Японская иена необходимо знание двух величин - долларовая котировка австралийского доллара и долларовая котировка японской Японской валюты. Например, если Австралийский доллар / Доллар США = 1,0564 и Доллар США - Японская йена = 104,78, то мы получим значение кросс-курса Австралийский доллар / Японская иена = 110,69. Мы рассмотрели методику расчета кросс-курса для валют, имеющих различные категории котировок (прямую и обратную);

Валютная пара AUD JPY показывает сколько японских йен нужно заплатить за австралийский доллар
Валютная пара AUD JPY показывает сколько японских валют Японии нужно заплатить за австралийский доллар

- методика, которая используется для валют, имеющих обратные котировки по отношению к американскому доллару, то есть доллар США представляет собой котируемую валюту котировки для обеих валют. В качестве примера возьмем следующую пару валют - австралийский доллар (AUD) и английский фунт стерлингов (GBP). С использованием котировок по отношению к американскому доллару (Австралийский доллар/Доллар США и GBPUSD - обратные валютные котировки) мы получим аналитическую модель, направленную на расчет кросс-курса Британский фунт/Австралийский доллар:

Формула выведения кросс-курса GBP AUD
Формула выведения кросс-курса GBP AUD

При наличии значений двух показателей (долларовая котировка английского фунта стерлингов и долларовая котировка австралийского доллара) мы получим величину кросс-курса Британский фунт Австралийский доллар. Например, если AUD-USD = 1,0564 и Фунт Доллар = 0,5028, то величина кросс-курса GBP / AUD составит 0,4760. Именно такая методика используется для определения кросс-курса валют, которые имеют обратные котировки по отношению к доллару США.

Кросс-курсы валют расчитываются по отношению к доллару США
Кросс-курсы валют расчитываются по отношению к доллару США

Следует подчеркнуть, что с целью упрощения аналитических моделей мы не стали рассматривать такие показатели, как цена покупки (bid) и цена продажи (ask) котировок валют, то есть в вышеуказанных моделях использовались только текущие (спотовые) цены. При этом для каждой базисной (долларовой) котировки существует две цены. Возникает вопрос - где в аналитической модели должна фигурировать цена покупки, а где цена продажи?

Цена покуки и продажи на рынке форекс

Ответ на данный вопрос вытекает из механизма расчета кросс-курсов. Вернемся к методике расчета кросс-курсов для валют, имеющих прямые котировки по отношению к американскому доллару. В качестве примера здесь мы рассматривали две валюты - швейцарский швейцарский франк (CHF) и японскую Йену (JPY). В данном примере нас интересовала кросс-курсовая котировка Швейцарский франк-Японская йена. Таким образом, в этой котировке нам необходимо определить курс покупки швейцарского швейцарского франка. Следовательно, алгоритм рассуждений здесь должен быть следующим: мы заинтересованы в покупке швейцарского швейцарца, соответственно мы покупаем доллары США за японские Йены и мы продаем доллары США за швейцарские швейцарские франки.

При торговле кроссами важно понимать схему расчета котировки валютной пары
При торговле кроссами важно понимать схему расчета котировки валютной пары

Таким образом, котировка Доллар США / Японская йена характеризуется курсом покупки (мы покупаем доллары), а котировка USDCHF - курсом продажи (мы продаем доллары). Следовательно, аналитическая модель расчета, позволяющая определить курс покупки швейцарского национальной валюты Швейцарии в счет японской «японца», имеет следующий вид:

Аналитическая модель расчета курса покупки  CHFJPY
Аналитическая модель расчета курса покупки Швейцарский франк / Японская йена

В случае если нас интересует значение курса продажи швейцарского официальной валюты Швейцарии, то формула расчета будет иметь вид:

Аналитическая модель расчета курса продажи CHF JPY
Аналитическая модель расчета курса продажи CHF JPY

Следует подчеркнуть, что дилерами практически не используются вышеуказанные аналитические модели по причине их громоздкости. Существует другая более удобная методика, направленная на вычисление курсов покупки и продажи. Данная методика состоит в следующем: берутся средние значения от курсов покупки и продажи (отдельно по каждой долларовой котировке), с помощью формул для текущих (спотовых) цен происходит вычисление текущего значения кросс-курсовой котировки, полученное значение «раздвигается» в противоположных направлениях на определенное количество пунктов, то есть фиксируется спрэд. В итоге, мы получаем две величины - курс покупки и курс продажи для кросс-курсовой котировки.

В валютном кросс курсе происходит полное взаимодейсвие двух валют и доллара США
В валютном кросс курсе происходит полное взаимодейсвие двух валют и доллара США

Разберем на примере методику «средних». Возьмем те же самые две валюты - швейцарский швейцарец (CHF) и японскую Йену (JPY). Допустим, что курс покупки и курс продажи данных валют по отношению к американскому доллару имеют соответственно следующие значения: USDJPY = 104,74/82 и Доллар США / Швейцарский франк = 1,0502/08. Имея данные показатели, рассчитываем усредненные курсы (avg):

Расчет усредненных курсов и курса валютной пары CHF JPY
Расчет усредненных курсов и курса валютной пары CHF JPY

Например, «раздвинем» полученное значение на 10 пунктов в противоположные стороны. Таким образом, курсы покупки/продажи Швейцарский франк/Японская иена будут равны 99,64 и 99,84 соответственно. Необходимо обязательно учесть, что такой упрощенный способ расчета обладает своими подводными камнями. Как правило, большие прибыли на рынке зарабатываются путем использования именно противоположных (перекрывающихся) сделок. В связи с этим спрэд должен быть достаточно большим, чтобы минимизировать потери в случае обратной сделки с другим контрагентом. Особенно это актуально в ситуациях, когда работа идет на низколиквидных рынках «экзотических» кросс-курсов.

Знак валютной пары CHF JPY
Знак валютной пары CHF JPY

Источники и ссылки

  Источники текстов, картинок и видео

gurzaforex.com - блог Forex трейдера

babyforex.ru - образовательный портал по торговле на Forex

tradelikeapro.ru - портал о торговле на Forex

forex-digest.ru - информационное издание Forex дайджест

InstaForex.com - сайт дилингового центра ИнстаФорекс

tradefort.ru - сайт дилингового центра(ДЦ) ТрейдФорт

Forex4you.com.ua - сайт дилингового центра Forex4you

forexluck.ru - информационный портал о рынке Forex

forexua.com - сайт дилингового центра Форекс Украина

tdsci.com - финансово-аналитический портал

vsemproblemam.net - сайт о заработке в интернете

bobkentis.narod.ru - сайт, посвященный валютному рынку Forex

yavforex.ru - Forex блог для начинающих трейдеров

fxguild.info - обучение трейдеров торговле на валютном рынке Forex

daewoobank.com - информационный портал о валютном рынке Forex

forexbig.ru - сайт о торговле на международном валютном рынке Forex

edu.jobsmarket.ru - курсы повышения бизнес образования

tradimo.com - онлайн-школа Форекс трейдинга

tradelikeapro.ru - портал Forex трейдера

progi-forex.ru - информационный портал о валютном рынке

OANDA.com - сайт «форекс-кухни» OANDA

  Источники интернет-сервисов

forexaw.com - информационно-аналитический портал по финансовым рынкам

wordstat.yandex.ru - сервис, позволяющий анализировать поисковые запросы

Гугл.ru - популярная поисковая система

translate.google.ru - переводчик от поисковой системы Гугл

maps.google.ru - карты поисковой системы Google

Yandex.ru - крупнейшая поисковая система в России

  Ссылки на прикладные программы

getpaint.net - бесплатное программное обеспечение для работы с изображениями

windows.microsoft.com - сайт корпорации Майкрософт, создавшей ОС Виндовс

office.microsoft.com - сайт корпорации создавшей Майкрософт Офис

chrome.google.ru - часто используемый браузер для работы с сайтами

metatrader4.com - бесплатная программа для интернет-трейдинга

Опубликовано на ForexAW.com 15.02.2014 20:27 22202
Последнее редактирование 15.02.2014 20:27 TERMs
Последняя линковка 20.02.2017 22:40