Как управление риском стратегией волатильности создает прибыль в трейдинге

Управление риском стратегией волатильности

Подходы к управлению риском на рынке

Существует несколько подходов к управлению риском. Самый простой рехеджирование через фиксированные интервалы, где наиболее корректным методом представляется ребалансировка через определенную величину ценового сдвига. Дельта нейтральное хеджирование один из самых широко известных методов, снабжающий адекватным реальному рынку методом управления позициями. Дельта гамма хеджирование вариация дельта нейтрального подхода позволяет достичь несколько лучших результатов, особенно на низко волатильных рынках. Рехеджирование «по тэте» является попыткой заставить стратегию работать в оптимальном режиме и основано на учете денежных потоков, возникающих в результате временного распада и сделок по ребалансировке. «Эмпирическое» хеджирование может быть использовано как самостоятельный метод, особенно когда задействованы краткосрочные опционы (12 месяца и менее), а также для поиска наилучшего плана управления стратегией.

Все основные методы управления риском обладают определенными достоинствами и недостатками. Кроме того, характер рынка, на котором используется стратегия волатильности, играет немаловажную роль в выборе концепции менеджмента. Маловероятно, что может существовать однозначное решение проблемы выбора эффективного менеджмента между различными подходами. Процедура управления стратегией волатильности скорее вариативный и гибкий процесс управления риском, чем статичная и незыблемая процедура. 

гибкий процесс управления риском

Источники и ссылки

с BBest Ru / ББест Ру