Важнейшие аспекты анализа тренда

Азбука технического анализа. Изменения тренда. Важное.

Желательно, чтобы все сигналы Ишимоку подтверждались еще и свечным анализом

Следующим нашим помощником могут стать фигуры технического анализа. Прежде всего, знание основных разворотных фигур и фигур продолжения. Е. Л. Понизовский, торгующий и на фондовом рынке (с 1992 года) и на форексе (с 1998), соавтор книги «Индикатор Ишимоку как основа торговой системы», говорит, что логика фигур и на фондовом рынке и на форексе одинакова, немного меняются очертания. Но инструмент универсальный. Правда, рисунки фигур привести здесь не смогу. Года четыре назад я успешно использовала фигуры, а сейчас их не вижу, хоть вы меня убейте. Фигуры хороши тем, что не только дают нам сигнал к развороту направлений игры, но позволяют еще и рассчитать цели по прибыли, на которые мы можем опираться с большой долей уверенности и, следовательно, с бОльшим лотом. Если увидели, что на бычьем рынке формируется фигура Head&Shoulders, то от линии шеи откладываем вниз высоту фигуры. После подтверждения ценой линии шеи, можно открывать короткую позицию и зарабатывать совершенно спокойно. Главное, как всегда, не увлекаться поиском фигур. Нужно помнить, что фигуры технического анализа довольно редкое явление.

Это подводит нас к еще одному инструменту: к сочетанию свечей. Отец Кинко Хайо, автора индикатора Ишимоку, еще в 19 веке разбогател на торговле рисом, используя свечной анализ. Сами понимаете, японцы за это время со всем их трудолюбием и усердием нашли столько форм свечных комбинаций, дав им названия, которые, например, моей логике не соответствуют, что знать их все, а тем более эффективно использовать, на мой взгляд, просто не реально.

Но я бы выделила несколько основных паттернов, которые вполне могут помочь в торговле, в том числе и в случае, когда в основе системы лежит индикатор Ишимоку.Желательно, чтобы все сигналы Ишимоку подтверждались еще и свечным анализом.На рисунке  указаны пять бычьих свечных комбинаций, которые могут сигнализировать о смене медвежьего тренда. Классически этот метод применяется на дневных свечах и выше.

Попробуем предположить, что происходило в умах людей, когда эти паттерны формировались. Напомню, если спрос, то есть желание покупать, выше предложения - цена растет. Если предложение, желание продавать, выше, чем спрос – цена падает. 1. Поглощение (Медвежье поглощение). Первая свеча черная и короткая. Значит, продажи еще есть, но продавцы уже не очень агрессивны. Предложение по такой низкой цене иссякает. Цена уже настолько низка, что начинает стимулировать спрос. И вторую свечу мы получаем уже бычью и более длинную, чем предыдущую. При этом поглощенная свеча не обязательно расположена так, как на рисунке – примерно по середине длинной свечи. Она может быть и выше и ниже этого уровня. Главное – диапазон второй свечи больше и полностью перекрывает диапазон первой свечи. 2. Молоток. Сначала продавцы толкают цену вниз, но потом покупатели перехватывают инициативу и цена не только отыгрывает свое падение, но и оказывается способной закрыться выше точки открытия. При этом быки настолько окрепли, что и в конце дня не уступили медведям ни цента. Мы видим, что верхней тени данная свеча не имеет. 3. Харами. Мы видим, что Харами, на первый взгляд – это зеркальное отражение комбинации поглощения. Но логика действий совсем другая. Можно предположить, что до этой комбинации был хороший импульс вниз. Но следующий день открылся с разрывом. Бычья свеча пусть и короткая, но говорит о том, что сила покупателей не позволила перекрыть гэп и мы получили ситуацию торможения тренда вниз. Напомню, если гэп не перекрывается ценой в ближайшее время, он становится дополнительным подтверждением силы нового тренда. 4. Просвет в облаках. В первый день и начало второго дня у медведей все благополучно – цены идут вниз, шорты приносят прибыль. Но цена оказалась уже на столь низком уровне, что подстегивает покупки. Свеча второго дня оказывается бычьей и закрывается как минимум на середине предыдущей свечи. Здесь мы тоже видим небольшой гэп при открытии второй свечи, но в течение дня он успешно и довольно быстро перекрывается, а значит сигналом к продолжению медвежьего тренда являться уже не может. 5. Доджи. Свеча без тела, точки открытия и закрытия дня совпадают. О чем это говорит? Рынок достиг равновесия и находится в ожидании новой информации, чтобы игроки могли принять какое-нибудь решение. Хотя доджи во многих источниках считается разворотной свечой, я бы сделала акцент на слове «может»: может являться разворотной свечой. То, что рынок замер в нерешительности, еще не значит, что тренд изменит направление. Все смотрят на фундаментальные данные, а они могут оказать поддержку медведям. Поэтому я воспринимаю эту свечу как сигнал приостановить торговлю и ждать исхода событий. На рисунке  приведены 5 медвежьих комбинаций, которые могут сигнализировать о смене бычьего тренда. Если вы находите мои предыдущие рассуждения разумными и стоящими быть взятыми на вооружение, то над логикой формирования этих свечей лучше подумать самостоятельно (для тренировки). Если же все это, по-вашему, чушь, то тем более не стоит занимать этим ваше внимание :).

Как интрадэйщик я бы отметила еще, что эти комбинации лучше отслеживать на днях, а иногда заглядывать и на недельные тенденции. Внутри дня как раз и происходят те события, которые создают разворотные комбинации серьезных трендов, поэтому информативность свечных комбинаций на часах и ниже не так уж велика, на мой взгляд. Хотя говорят, что если на дневках увидели разворотную комбинацию, а потом она сформировалась и на часах, то сигнал усиливается. Ничего не могу сказать по этому поводу. Торгуя на часах, я тем не менее не стремлюсь найти дно и войти в позицию раньше всех. Торопливость нужна в двух случаях и оба эти случая к спекулятивной торговле не имеют никакого отношения. Естественно, если разворотные комбинации сформировались у сильных уровней поддержки или сопротивления, то их значение усиливается. Потому что люди опять вспомнили субъективные отношения «слишком дорого» или «слишком дешево», «по такой цене – никогда и никому не продам» или «по такой цене – никогда и ни у кого не куплю». А вот гэпы на форексе (в силу его круглосуточной работы) не такое уж и частое явление, а значит, если разрыв в цене образовался – на это стоит обратить пристальное внимание, на каком интервале бы вы ни работали. Что еще может рассказать нам о том, что тренд меняется? Например, положение цены относительно скользящих средних. Если цена пробила самую медленную среднюю, то скорее всего мы имеем дело с новой тенденцией. Это все простые методы нач

альной и средней школы трейдеров. Е. Л. Понизовский определяет финансовые рынки как деятельность, описываемую в своей основе теорией игр. То есть мы имеем дело всегда с вероятностями того или иного события. И именно вероятность того или иного исхода и должны оценивать. Это значит, что может иметь смысл и использование уровней Фибоначчи, где рассуждения так и строятся: «при достижении такого-то уровня вероятность разворота возрастает». Но поскольку, соотношения Фибоначчи сама в торговле не использую, говорить сейчас о них ничего не буду. На вероятность исхода - откат или изменение тренда - важное влияние имеют и фундаментальные данные. На рынке иногда царствует такой оптимизм, что даже плохие экономические показатели быкам отнюдь не мешают закупаться. Или наоборот, царит такой пессимизм, что и хорошие данные отражения в цене не находят. Игроки продолжают страховаться и покупать низкорисковые инструменты. Казалось бы, чем может помочь такая противоречивая ситуация? Если есть такое расхождение в умах людей и фактических данных, значит, более вероятен откат, нежели смена тренда. Опубликование данных и следующий вздох рынка по времени совпадать не будут. В обратной ситуации, когда плохие или хорошие новости тут же вызывают реакцию рынка в цене, вероятность смены тренда возрастает. Недаром же иногда биржевую торговлю сравнивают с охотой. Трейдер, как и охотник, вынужден сидеть и внимательно наблюдать за повадками «своей дичи», поджидая удобный момент для «выстрела» - открытия позиции. Терпение еще один фактор успеха.

Автор: Евгения Мацина